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ポジションサイジングとリスクに焦点を絞る

僕はブレイクアウトでトレードしていますが、現行のトレード手法の個々のトレードの勝率はたぶん、4~50%ぐらいだと思います。
ブレイクアウトなんで当たり前なんですが、この勝率でリスクリワードがよければ少しずつ儲かっては行くのですが、ものすごい牛歩の歩みになってしまうのは否めません。

もう手法を追い求めて大分限界に来ているので、これ以上の勝率は求めません。というか求めてもたぶん、僕の実力では無理な気がします。そこで、利益率を上げること、損失を如何に軽微に押さえるか?それだけに注力したいと思います。

まず、大まかなトレンドの判断に僕は4時間足を用いてます。
ブレイクアウトで成功した際の利益と損失の観点から4時間足でのブレイクは狙いません。その代わり、4時間足でブレイクした後の戻しを狙っています。

ただし、これだとどの辺が押し目・戻り高値なのかの判断がつかないので、フィボナッチの38.2%、50%、61.8%に注目します。この辺りでレートがちゃぶつきはじめたら、セットアップです。

下の図はかなりテキトーな図(笑)ですが、仮に4時間足の方向が下げトレンドだとしましょう。
この時の戻しを狙うのですが、戻り高値を更新し、押し目を切り上げている状態になっているところをマークしていきます。ここから下げを狙うので、エントリーポイントは直近の戻り高値を形成するために作った押し目となります。①の位置。

PS

当初のストップまでの距離が仮に100pipsだとしたら、この100pipsで損失する金額が全トレード資金の1~2%以内に抑えて置きます。後は、下落の度に形成する戻り高値にストップをずらしながら、新安値を更新するごとにブレイクアウトでエントリーし続け、戻り高値をブレイクしたところで退出(エグジット)となります。

尚、ポジションの積み増しは何処まで許容するかはそれぞれの判断となりますが、僕は全資金の30%ぐらいまで使用してもいいのかな?と考えています。

当然、毎度毎度上手くいくとは限りません。
ためしにシミュレーションしてみます。

上図の通り完璧に言った場合、1万通貨でトレードしたとして、

①144.50 → 135.80 +87000円
②142.50 → 135.80 +67000円
③141.20 → 135.80 +54000円
④138.50 → 135.80 +27000円
⑤136.20 → 135.80 +4000円
⑥134.55 → 135.80 -12500円

合計: +226500円(2265pips)


となります。
まあ、こんなに上手くいく可能性はあまりありませんけどね^^;

最初のエントリーは辛うじて順行したとしても、2回目で損きりとなってしまった場合、
②のストップのレートが143.50とするなら・・・

①144.50 → 143.50 +10000円
②142.50 → 143.50 -10000円

合計: 0円

となります。もしくは軽微な損失かもしれません。

という具合です。

もちろん、デメリットもあって、ブレイクが2回以上成功すること、値動きが素直なこと、戻りや押しのポイントの見極めなど課題はたくさんあります。そして、利食いの恐怖・・・心理的負担でしょうか。

ただ、僕の場合、単一のポジションの利益を引っ張るよりも次にエントリーするタイミングをはかろうとして戻りや押しを待つというスタンスの方が利を伸ばしやすいのです。おそらく次のチャンスを伺って考えている方が、今の含み益を失うという考えを消してくれてるのかもしれませんね。

これは性格的なものによるので、このトレードスタンスが誰にでもできるとは思いませんし、中には利益を引っ張るのが苦痛で、逆張りでやる方が性に合ってるという方もいらっしゃるかもしれませんが、それはそれで自分の性格を把握した上でのトレードですから、その方がいいに決まっています。というか、利益を出せるなら、それでいいのです。

ちなみに、このブレイクアウトのやり方はタートルズの戦略なんですけどね。今ならこの手法が僕にも可能かもしれないと思ったもので^^;

これで、トレードの精度が上がれば万々歳ですね^^




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久々に大きく取れました。

4時間足でトレンドを把握して、5分足でブレイクアウトを仕掛け、久々に大きく利食いできました。

4時間足はトレンドの把握にちょうどいいですね。前に15分足でトレンドを見て、1分足で仕掛けていたのですが、こちらは利幅が狭い上に、ノイズが多いため、ブレイクアウトがあまり機能しないように思えます。

・・・というよりも、結構忙しいし、スプレッドが広い通貨ではのりしろが多いので不利っぽいです。

週越えのポジションは持ちたくないので、今週(今日)はこれでトレード終了です。


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順張りと逆張り

順張りと逆張りどっちがいいですか?こういう話題が結構上がると思うのですが、究極を言うならどっちもやるべきな気がします。・・・それにしても早いものでFXを始めて3年経過しました。でも、3年経ってるのにまだまだヘボトレーダーで、成長しているのかどうかも疑問です。

でも、3年間もチャートを見ていれば、なんかブレイクしそうだなとか、たぶん戻すなぁとか、ここできっと反発して元のトレンドの順行を継続するなとか、なんとなくですが、「予感」できるようになってきました。・・・なんとなくなんですけどね。

タイミングやチャート分析がこれで完璧だというのは絶対になくて、トレードを続けていく限り、その精度は常に向上させるべく、精進すべきことなのですが、自分が足りないものが何か、どこかダメでどこがいいのか、客観的に分析することが大事なんですよね。

チャート分析だけ秀でていてもダメで、精神面も強くないとダメなのは周知の事実ですが、精神面だけ強くてもダメなんです。

ルールの確立は大事ですが、それよりも確立したルールに対して自分がどう振舞ったかをしっかり考えること。こうすれば勝てる的な手法に愚直に従わず、その中で改善すべきとこは改善し、良いところは伸ばす必要があると思うのです。

当初、1000通貨単位なんて、デモトレードと変わらないんじゃない?なんて思ってたけど、ぜんぜんそんなことない。しっかり自分のお金で勝負しているという気分は再現できます。これは間違いないです。だから、トレードを練習したい。けど、お金はできるだけ失いたくないというのなら、デモトレードよりも100通貨でも1000通貨でもいいからリアルでやることをお勧めします。

僕はもし、このまま成績が安定していくのなら、目安として週間トータル利益がプラスをあと4回連続継続できたなら、通常のロット(1万通貨単位)に戻ろうかと思っています。そろそろリハビリも卒業してもいいんじゃないかと(^^;

では、よい週末(連休)を・・・(^^/~


【トレード結果】

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結局スキャルっぽくなっちゃってるの巻

なんだか近頃エントリーから決済までのスパンが日増しに短くなってきているような気がしています。いつのまにか・・・。

まあ、なんでもいいんですけどね勝てるのであれば・・・(笑)。

ちなみに、最近は逆張りもしています。MACD、ADX、ストキャス、ボリバン・・・辺りを一通り眺めて、他の時間軸も同じようにチェック。それに加えてチャートのレジスタンス/サポート・高値安値を意識しつつ、フィボナッチで節目を見たり見なかったりでエントリーしています(笑)

特に値動きは見て、なんかブレイクしそうな感じ・・・とか、
なんかここで下げ止まりたいのかな・・・とか、
相場の裏側にあるたくさんの思惑みたいなものを感じとるような努力をしてます。

・・・変態ですかね?

もちろん、ブレイクアウトもやっているのですが、ブレイクするよりも戻すことが多いので、条件が揃わない限りは戻りを叩く、押し目を買うという感じです。

コツコツと積み上げていきますよ~。


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勝率が低い

ブレイクアウトの新ルールを採用したことにより、トレード回数が多くなりましたが、現段階では若干のマイナスで推移中です。勝ちトレード辺りの損益は良いのですが、勝率が30%台なのでトレードの厳選が必要です。いつも思っていますけど。

陰線と陽線が入り乱れる状況ではトレードは見送ること。より確率の高い通貨ペアを選択するのではなく、より負けにくそうな通貨ペアを選択すること。ちょっとでも疑問がある状況の場合はトレードしないこと。これを守ることが重要だと考えています。

【トレード結果】

GBPUSD 1000通貨 S -82円
EURUSD 1000通貨 S -274円
EURJPY 1000通貨 S -370円
GBPCHF 1000通貨 S +589円
GBPJPY 1000通貨 S +170円


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?という場合はエントリーしない勇気を持つ

今週から取引する通貨ペアの数を増やしました。その代わり枚数を1枚(=1000通貨)に戻し、取引する通貨ペアも絞りました。トレード手法は基本的にブレイクアウトですが、利食いや早期撤退ができるようにMACDを、トレンド判断にADXとボリンジャーバンドを使用するようにしています。といっても、参考程度で、基本的にはブレイクアウト。自分の得意な手法に精度を上げるための補佐として使用しています。

昨日の取引はトータルマイナスでしたが、ロスカットを早くできるようなルールを加えているので、1勝3敗でもそれほど大きなドローダウンになりませんでした。

後は、いつもの通り、取引を厳選すること。ちょっとでも「?」と思うような状態でのエントリーは避けること。ルールを守ること。利益をできるだけ引っ張ること、そして損は早めにカットすること。それは変わりません。

【トレード結果】

①EURUSD 1000通貨 L -263円
②USDCHF 1000通貨 S -235円
③GBPUSD 1000通貨 S -100円
④GBPCHF 1000通貨 S 0円
⑤EURJPY 1000通貨 L +540円


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久しぶりに大きくとれました。

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GBP/JPY 5分足バーチャート

4時間足で短期上げトレンドだと思っていたので、昼間ぐらいにつけた安値-高値をみながら買いを狙いました。A、Bと高値を下げていたので今回はわかり易かったですね。トレンドフォローブレイクアウトの場合は、結構大きく取れる上に勝率も高いのでこういうパターンは大好きです。

僕の場合、トレンド転換を狙うTFブレイクアウトはリスクも高い上に勝率も低く、経験上、利益もそれほど狙えないので、今後はトレンドフォローブレイクアウトのみに絞ります。TFブレイクアウトはあまり成功しないので、しばらく封印です。

【トレード結果】

①ポンド円 2000通貨
152.05 買い → 152.83 決済 +1,560円



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プロフィール

たみー

Author:たみー
FX暦だけは無駄に長い。
2010年に30万だけ勝ち逃げしてから相場から離れていましたが1年ぶりに返ってきました。


【相場暦】
 2006/4からFXを開始し、2010/1現在のFX投資暦は約3年半。
FX⇒225先物⇒商品先物⇒225オプション⇒FXという経緯。
なぜか、現物株や投信などの経験はなし。

【トレード年表】
2006/4~
外為どっとこむで1000通貨からトレード開始。
手数料があり、スプレッドも広かったのでデイ~スイングでトレードしていた。NZドル円を1万通貨単位でデイトレードしていた。この時期はそこそこ勝っていた・・・気がする。

2007~
いろいろなテクニカル手法、情報商材、ブログの手法を試す。
最初の頃より勝てなくなっていった。強制ロスカットはなかったが、資金は徐々に減っていく。損切りだけは必ず守っていたが、損切り貧乏で資金がショートする。

2008~
システムトレードに目覚めた。エクセルやシストレ商材を購入し、検証とトレードを繰り返すも、トレード開始直後にドローダウンに幾度となく遭遇する。トレードよりも検証にはまっていた時期。トレード自体は少なかったが、プラスになることはなかった。。。

2009~
システムトレードを見切りをつけ、再度裁量トレードに戻るも、基本的にトレードルールを守れない上に、そのトレードルールがない状態。当然資金は減る一方。後半はForex Testerとデモトレードで裁量トレードを練習し、デモではそれなりの結果が出せるようになった。

2010~
5万円からリアルトレード再開。
Forex Testerでリハビリ後、数ヶ月の停滞期を経て、プラス圏内に浮上。ようやく安定性が上がったトレードができるようになってきた。…というより、自分自身と向き合えるようになってきた?

2010~2011
状況の変化により、一時トレードを休業

2011/8~
少し余裕が出てきたので、トレード再開。

【取引手法】
負けても勝っても1日1回のみエントリー。
主にボラが高い時間帯に動いた方向へエントリー

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