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新しいシステムの構想

現在、FX、225のシステムを多数保有しているが、
そのほとんどがなんらかのエッジ、つまり優位性をもとに
構築したシステムだ。

だが、今回全く違った考え方でシステムの構築を考えている。
この考え方は、おそらく普通にシステムを開発した人であれば、
まずないと思う。

システムにエッジが利いている場合はいいが、
マーケットが変化して、そのエッジが利かなくなった場合、
システムを捨てる必要が出てくるというもの。

市場は常に変化しており、複数のポートフォリオで形成した
システムでも、そのうちの幾つかのシステムが破綻すれば、
パフォーマンスは大きく低下してしまうと思われる。

システムのオーバーフィッティング(過剰最適化)が悪だとされる
原因は、この過去の市場用に最適化してしまうことにあると思う。

カーブフィッティングも自動的にシステムの一部として組み込み、
自動的に直近のベストパフォーマンスにフィッティングされれば
問題はないのだろうけど、それはそれでめんどくさいし、
何より、システムのロジックにこだわってる時点で何も変わらない。

また、多数ポートフォリオ展開型システムでも、
10年以上の期間においては、大きくパフォーマンスを落とすものが多い。
直近の3年が右肩上がりだとしても、大局的にみたら、谷底からの
反発だったなんてことは、常にありうる事実。

ということで、全く新しい今までの考え方を捨てた
システムの構築をするつもりだ。

システムの開発は、『常にありそうでないところ』に焦点を
あて、それを検証してみることである。その先に答えがあると信じる。

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システムトレードの壁

裁量時代で上手くいかなかった人がシステムトレードに移行しても、
すぐに利益が出たというわけではないのが相場というもの。

ちなみに僕が歩んだ道と現在はこんな感じ。

1.裁量時代(FXでNZドル円のスイングトレード)

2.エクセルでインディケータを使ったシストレ検証

3.裁量時代より勝てなくなる^^;

4.情報商材買い漁り、それでも勝てない。

5.カーブフィッティングのないシステムの運用

6.ドローダウン問題と資金管理がおざなりの為、勝てない

7.資金管理とポジション管理をシステムに組み込む

8.なんとか今に至る^^;

という軌跡です(笑)
まあ、大抵、(4)~(6)辺りでシストレはやっぱり勝てないんじゃないか?
と考えて裁量トレードに戻るか、システム売買を止めて相場から足を洗うか
を選択する方もいると思います。事実僕も止めようかなって思ったことも
何度もあります。

別に今はウハウハかというとそうではありませんが、
あまり、負けにくくなってきたというぐらいですね。

僕自身、システムトレードを数多く構築してきて、思ったことがあります。
それは、カーブフィッティングをしたシステムを作るな!ということでも、
複利運用はせずに、単利運用でシステム数を数多く持て!ということでも
ありません。

それらとは別次元のところに実は解があるのではないかと思うのです。
システムトレードのロジックなんかはあくまで将来の期待値が正であるか
どうかぐらいかどうか程度でいいのです。

一番重要なのは、
【システムに資金管理とポジションサイジングを組み込む】

ということです。

システムのロジックばかりを追っても、実はあまり意味はありません。
せいぜい、勝率が50~60%ぐらいのもので、あれがいいとか、コレがいいとかと
悩む破目にしかならないと思います。

実際、僕が使ってるシステムのロジックなんてのも、勝率40%~60%ぐらいです。
でも、実はこれはシステムそのもののスペックであって、ここに一工夫を加えてあげれば、実は勝率を70%~90%に跳ね上げることが可能です。

この一工夫というのが、正にポジションサイジングと資金管理なのですが、
真のシステムトレードの壁というのは、カーブフィッティングでも、単利運用遵守の
ポートフォリオの多数展開でもないと思います。

僕は、トレードというものは、【複利運用】をしてこそ、意味があると思っています。
別に、単利で堅実に稼ぐのが悪いというわけではありません。
何のためのトレードであるか?を考えれば当然ですよね?

複利で回すための絶対条件が、高勝率と高プロフィットファクター、そして
低ドローダウンです。

僕のシステムは資金管理とポジションサイジングの設定値は自由に変化できるようにしてありますが、その内の高勝率設定をしたものですと、

期間:2000年~2008年現在
勝率: 87% 
プロフィットファクター: 6.47
最大ドローダウン: 164,673円
(1万通貨単位単利運用の場合)

一応、1990~2000年の間の相場環境は
現在と全く違いますが、それでも、

期間:1990年~2008年現在
勝率:73%
プロフィットファクター: 3.06
最大ドローダウン: 209,489円
(1万通貨単位単利運用の場合)

とあまりパフォーマンスは落ちません。
ベースは月並みのシステムですが、ここまでパフォーマンスをあげることは
可能ですから、システムの優劣がトレードの成否を決めるわけではないと思います。

一応、これが僕の一つの見解(結論)です。

クリック証券のシストレFXグランプリに挑戦してみます

ようやくFX用のWebシステムが完成した。
いつものごとく、自動発注機能は搭載していないが、
レートは毎朝自動で取得するので、データの更新の必要はない。
シグナルだけを確認して、その通りトレードする半自動売買だ。

で、とりあえず、システムテストも兼ねて、クリック証券のシストレFXグランプリに
挑戦してみることにした。仮想資金が500万なので、レバはドローダウン
目一杯までかけて勝負することにした^^!ただ、自動発注機能は備えてないので、
部門的にはトレード部門となってしまうのだけど。。

しかし、ランキングを見るとスゴイなぁって思う。これを見ると意外と自分のシステムってヘタレだなぁって思ってしまう^^;

で、気になる参加する選手はこちら↓
ちなみに、ドルストレートペアもポートフォリオに入れているが、
ドル円のレートから決済値を算出するようにしたので、全て現金ベースで
計算した。ただし、スワップは考慮していない。スプレッドのみ差引き済みである。

【利益曲線】
PC


【システムスペック】
FXSPP


【運用成績】
FHR


どうでしょうか?なかなか有望そうでしょ(笑)^^
まあ、見せ掛けトレーダー君なのか、はたまた優秀なやり手のトレーダー君なのかは、
終了後の成績でわかると思いますが、ここにも気が向いたらアップしていこうと
思っています。

FXのシステムをATS化へ

とりあえず、試験運用後、安定動作しているFXのシステムを
随時、Webアプリケーションにのせ変えていこうと思う。

裁量トレードしようと思った矢先のことだが、
とりあえず、これらも全てWeb化した後にすることにした。
天変地異でも起きない限り、マーケットはなくならないのだから・・・。

既に、日別データは自動で取得するロジックはできているので、
後はロジックを搭載するだけなのだが、これが一番厄介な作業。

とりあえず、ここをやらない限り始まらない。

久々に・・・

システムトレードの環境はほぼ整備され、
自動売買とまでもいかなくても、ほぼロジカルにトレードする
ことができるようになりました。

そこで、これからは、余裕も出てきたことですし、
また懲りずに裁量トレードの方に挑戦してみようと思う。

ま、自慢じゃないが、裁量トレードはかなりへっぽこなので、
醜態を晒しまくる可能性があると思うが、
トレード記録としてつけていこうかと思っている。


データ取得ロジックをようやく実装

FXや商品先物のヒストリカルデータは案外転がってるもの。
商先に至っては、東工や東穀でヒストリカルデータはダウンロード
できるし、FXはインフォシークなどでも取得できる。

ところが、225先物だけはそうはいかない。
しかも、マイシステムは前場後場データが必要なので、
余計に難しかったのだが、ようやくデータをダウンロードできる方法が
確立できた。

これで毎日、定時処理としてサーバーの自動でデータを取得しに
行ってくれるようになった。

さすがに、自動発注まではできていないが、
サインの確認は携帯電話からもアクセスしてできるし、
資産曲線やパフォーマンススペック、月間損益詳細など、
全て自動で更新してくれるようになった。

これでどこへ行こうとも、インターネットにアクセスさえ
できれば、トレードは可能になったわけだ。

また、データ更新後にメールで次のシグナルを
自動配信するという方法も可能なので、こうすれば、
Eメールだけで済んでしまうという話。

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プロフィール

たみー

Author:たみー
FX暦だけは無駄に長い。
2010年に30万だけ勝ち逃げしてから相場から離れていましたが1年ぶりに返ってきました。


【相場暦】
 2006/4からFXを開始し、2010/1現在のFX投資暦は約3年半。
FX⇒225先物⇒商品先物⇒225オプション⇒FXという経緯。
なぜか、現物株や投信などの経験はなし。

【トレード年表】
2006/4~
外為どっとこむで1000通貨からトレード開始。
手数料があり、スプレッドも広かったのでデイ~スイングでトレードしていた。NZドル円を1万通貨単位でデイトレードしていた。この時期はそこそこ勝っていた・・・気がする。

2007~
いろいろなテクニカル手法、情報商材、ブログの手法を試す。
最初の頃より勝てなくなっていった。強制ロスカットはなかったが、資金は徐々に減っていく。損切りだけは必ず守っていたが、損切り貧乏で資金がショートする。

2008~
システムトレードに目覚めた。エクセルやシストレ商材を購入し、検証とトレードを繰り返すも、トレード開始直後にドローダウンに幾度となく遭遇する。トレードよりも検証にはまっていた時期。トレード自体は少なかったが、プラスになることはなかった。。。

2009~
システムトレードを見切りをつけ、再度裁量トレードに戻るも、基本的にトレードルールを守れない上に、そのトレードルールがない状態。当然資金は減る一方。後半はForex Testerとデモトレードで裁量トレードを練習し、デモではそれなりの結果が出せるようになった。

2010~
5万円からリアルトレード再開。
Forex Testerでリハビリ後、数ヶ月の停滞期を経て、プラス圏内に浮上。ようやく安定性が上がったトレードができるようになってきた。…というより、自分自身と向き合えるようになってきた?

2010~2011
状況の変化により、一時トレードを休業

2011/8~
少し余裕が出てきたので、トレード再開。

【取引手法】
負けても勝っても1日1回のみエントリー。
主にボラが高い時間帯に動いた方向へエントリー

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