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FXの検証

FXのシステムについていろいろ考えているのだが、
簡単に手に入る日足、週足のシステムではどうしても、月並みのものしかできない。

もちろん、それらを複数組み合わせればある程度使えるものとなるとは
思うが、検証が簡単な分、使い古されている気もする。

そこで、とりあえず、1分足をダウンロードできる、Forexiteがある。

ここから任意の時間軸を生成し、そのタイムフレームでエッジのある
場所を探し出そうというわけだ。

基本的に、デイトレードのシステムを組むつもりなので、
スワップポイントの影響は受けないようにする。

ある程度の構想はあるので、それを元にロジックを組むつもり。
まずは、データの編集から・・・。これが一番大変^^;

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全てのシステムのWeb化

とりあえず、日経225のシステムのWeb化は一応完了したと言っていい。
自動発注はサーバーダウンや、その他のリスクを考えると、まだまだ
踏み切れないが、そもそも日経平均先物のレートの取得経路さえ
確立できていないのだから、無理なのだが・・・。

楽天のマーケットスピードを使えないのでこの機能の実現には
至っていないのが現状だが、GMO証券でレートの取得APIが
実装されることを願う。それまでは手動更新するしかない^^;

で、次なるシステムの実装を考えてるのが、商品先物とFXだが、
実のところ、FXはあまりチカラを入れようとは思ってない。
その理由は、損益通算ができない点なのと、相対取引の為、
業者によってレートがまちまちな点だ。

どうにも、レートに乖離があると、誤差もバカにはならない。
この差がどうしても、許せない性格なものですから^^;

ただし、くりっく365からでもヒストリカルデータはダウンロードできるようなので、
それで検証すれば、間違いないとは思う。

ま、それは追々ということで^^


とりあえず、システムの移行は完了!

ATSの開発に向けて、225先物用のシステムを移行しているが、
エクセルからのロジックの移植は完了した。

一つ一つのシステムは、非常にシンプルなのだが、
それらのシステムを一つに統合して、フィルタリングと
シグナルを生成する処理が非常に複雑で骨が折れた・・・。

とりあえず、まだ自動売買処理までには至っていないが、
売買シグナルは、エクセルと同じように表示されるようにはした。

これで、外出先からもシグナルの確認はできるようになった。
現段階でエクセルに搭載していた機能とほぼ同等にはなったので、
これでトレードも可能だが、しばらくはエクセルと同時に稼動させて、
シグナルや売買結果履歴に相違がないかをチェックする必要はあるだろう。


一応画面は、こんな感じ↓
1,000万を運用資金として、手数料1,050円で計算した。
ちなみに、ミニも別にヒストリカルデータを保持しているので、ミニでも可能。

【利益曲線】
EATS1


【パフォーマンス】
EATS2


【運用履歴】
EATS3



あとは、自動発注だけだが、
そこまで完了できたら、旅にでも出ようかと思う^^

まずは、225先から・・・

現行の225先物用のシステムをATS化もしくは、
Web上でシステムを管理し、シグナルなどは外出先でも
確認できるようにするのが当面の目標。

それまでは、今までどおりエクセルを使ってトレードを行う。

GMO証券の口座開設が完了したので、Webサービスの
開発キットをダウンロードできるが、とりあえずはシステムの移行が先。

それができたら、発注とレートティッカー(レートをリアルタイムに記録する機能)を
作成して、自動売買まで持っていくと予定です。

とりあえずは、売買ロジックをWebのプログラムに組み込まないといけないので、
ここが一番大変。もちろん、月間リターンや利益曲線、ドローダウンなど、
リアルタイムで更新されるようにするつもり。

たぶん、三ヶ月ぐらいかかるかもしれない・・・。

自作のWeb-ATSを構築します

FXA証券のチャートトレーダー、CMSのVTトレーダー、
トレードステーションやMetaTraderなど、多くの自動売買システム(ATS)が
存在しますが、不安定だったり、海外口座のため、送金時の手数料や
為替差損が発生する可能性からどれもあまり積極的になれませんでした。

そこで、WebベースのATSを作成することにしました。
対象は、FX、225先物を考えている。

GMO証券は、日本初、APIを公開した証券会社で、
自動売買システムを作成するのに、非常に最適だと判断しました。
多分、これがなかったら、ATSを作ろうと考えませんでしたね。

エクセルやアプリケーションベースでは、安定性に欠けるため、
レンタルサーバー内にプログラムを置き、自動でレートを更新し、
システムサマリと発注を行うようなシステムを構築するつもりです。

とかいいながら、頓挫する可能性もあるのですが^^;
とりあえず、レートを自動で取得し、分足を作成するところから
はじめようと思います。

メインのポートフォリオ

僕が使用しているメインの225先物のポートフォリオの収益カーブを総計してみた。

PPECL.png


累計獲得利益 84,640円
プロフィットファクター 1.49
勝率 41.5%
ペイオフレシオ 2.09
最大ドローダウン 29.1%
ドロー期間最大 96日

ラージ一枚の運用で、平均的サラリーマンの年収とほぼ同じ利益をあげている。
2000 14130
2001 19510
2002 6950
2003 6890
2004 8430
2005 5990
2006 13210
2007 7200
2008 2300 ←いまココ



…といった、非常に滑らかな損益曲線だが、実はこれは単一のシステムではない。
24のシステムの損益曲線の累計なのだ。

単一のシステムで、滑らか曲線を描くのは不可能なことではないが、
どうしても、パラメータの数やその数値がトレードに大きく作用する割合が大きくなる。
いざ、実弾を投入してみたら、全く機能しなかったなんて状況に遭遇しかねない

そこで、プロフィットファクターが、1.01~1.5ぐらいのもので、
パラメータ比重が少ないものをより多く、かつ相関性のないシステムを
組み合わせることでカーブを非常に滑らかにできる。

事実、一つ一つのシステムは、お世辞にも優秀とはいえないシステムばかりだ。
一番低いもので、プロフィットファクターが1.06なんてのもある^^;

個々の能力が低くても、沢山集まれば優秀になる。
アフィリエイトのサイトを運営する人達の言葉に、こういうのがあった。
「1万のアクセスがあるサイトを一つ作るより、1000アクセスのサイトを10個作る方が簡単だ!」

これと同じ論理だと思っている。

こういうシステムの利点は、システムの入れ替えができることと、
何より、カーブフィッティングになるのを防ぐことができると思われる。


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プロフィール

たみー

Author:たみー
FX暦だけは無駄に長い。
2010年に30万だけ勝ち逃げしてから相場から離れていましたが1年ぶりに返ってきました。


【相場暦】
 2006/4からFXを開始し、2010/1現在のFX投資暦は約3年半。
FX⇒225先物⇒商品先物⇒225オプション⇒FXという経緯。
なぜか、現物株や投信などの経験はなし。

【トレード年表】
2006/4~
外為どっとこむで1000通貨からトレード開始。
手数料があり、スプレッドも広かったのでデイ~スイングでトレードしていた。NZドル円を1万通貨単位でデイトレードしていた。この時期はそこそこ勝っていた・・・気がする。

2007~
いろいろなテクニカル手法、情報商材、ブログの手法を試す。
最初の頃より勝てなくなっていった。強制ロスカットはなかったが、資金は徐々に減っていく。損切りだけは必ず守っていたが、損切り貧乏で資金がショートする。

2008~
システムトレードに目覚めた。エクセルやシストレ商材を購入し、検証とトレードを繰り返すも、トレード開始直後にドローダウンに幾度となく遭遇する。トレードよりも検証にはまっていた時期。トレード自体は少なかったが、プラスになることはなかった。。。

2009~
システムトレードを見切りをつけ、再度裁量トレードに戻るも、基本的にトレードルールを守れない上に、そのトレードルールがない状態。当然資金は減る一方。後半はForex Testerとデモトレードで裁量トレードを練習し、デモではそれなりの結果が出せるようになった。

2010~
5万円からリアルトレード再開。
Forex Testerでリハビリ後、数ヶ月の停滞期を経て、プラス圏内に浮上。ようやく安定性が上がったトレードができるようになってきた。…というより、自分自身と向き合えるようになってきた?

2010~2011
状況の変化により、一時トレードを休業

2011/8~
少し余裕が出てきたので、トレード再開。

【取引手法】
負けても勝っても1日1回のみエントリー。
主にボラが高い時間帯に動いた方向へエントリー

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