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ドローダウンの研究

現在、FXで使用しているシステムのドローダウンについて・・・。

ドローダウンは、どれぐらい深いかは、そのシステムに投資する際のリスクとして、
一応の目安にはなりますが、ドローダウンの深さよりも、どの時期にドローダウンが発生し易いのか?が重要というのは、耳にタコができるぐらい自分に言い聞かせています^^;

で、今回は、最大ドローダウンを更新し易い可能性について。

ここに二つのドローダウン分布図があります。

【ドローダウン A】
DD_A


上記のシステムは、最大ドローダウンが、-28万ほど。

【ドローダウン B】
DD_B


こちらは、最大ドローダウンが、-18万ほどのシステムです。

これ、実はAとBは同じシステムなのです!!
何が違うかというと、ロスカット設定をしているかどうかだけです。

Aの方は、比較的ドローダウンが小さいのですが、最近になって、
最大ドローダウンを更新しました。

しかし、Bの方は、-16万ほどの平均的なドローダウンは常に発生していますが、
その平均値から大きく乖離するようなドローダウンの部分はみられません。

これ、おそらく、ロスカットを設定しているというのが、システムの中の
パラメータの一つとされている為、カーブフィッティングになっているのだと
思っています。

もともと、Aのストップロスは固定値なので、こういう現象が発生しているのだと
思うので、ボラティリティストップにすれば改善するかもしれませんが、
結局のところ、オーバーフィットになる可能性はぬぐい切れないので、
現在は、ストップなしシステムを使うようにしています。



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一番難しいのは利食い

米国時間に4回ほどポンド円・ポンスイを回転売買。
エントリーの位置は問題なかったのだが、問題は利食いの位置。

基本的にスキャルピングなので、3~20pips ほどで利食いなのだが、
取れるときは取るべきという姿勢は必要。

まあ、何を言っても後の祭りなのだが、
やはり利食い位置は改善の余地があるところだと感じた。

そんなこんなで、昨日は、 +25pips ほど。
プラスで終われたことや、数ポイントでもマーケットから得られるお金には
感謝すべきだと思う。

ポンド円は、204円-206円でのレンジ相場。
上昇しているときは、押し目。下降しているときは戻りをスタンスに
行こうとかなと思う。



危うく・・・

昨日は、前半、無茶苦茶なトレードをしてしまい、
-52pips ほどの損失を計上してしまった・・・。

途中で、「これはマズイ!」と、一度仕切りなおしとして冷静になり、
もう一度ルール通りに取引し、なんとかV字回復。+11pips ほどで終了できた。 

・・・やれやれである。

どうも連敗が続くと、ヤケクソになりがちなので、
一度仕切りなおしをして、冷静になることが大事だと痛感した。

システムトレードのようにシグナルに愚直に従うのは得意なのだが、
裁量となるとそうもいかない。

ただ、広義のシステム(資金管理、手法など)というのは決まっているので、
飽くまでベースのシステムは変わらない。

裁量の利点は、臨機応変さなのだから、刻々と変わる状況に
常にロジックを最適化しながらトレードをするような感じだ。

裁量エントリーの判断基準

昨日は、ポンド円とポンスイでトレード。
ポンドドルで、ロスカットにあったものもありますが、
50pip ほど勝ち越しして取引を終了しました。

僕がトレードで使っている手法はレジ・サポを使用した
カウンター及び、ブレイクアウトで、テクニカル指標の類は一切使用してません。
テクニカル指標は、騙しが多いので、それならナンもいらんわ!っていう持論です。

トレードは、どこで反発するのか、どこでブレイクしそうかはエントリー前に
ある程度、目星をつけておきます。

GBPJPY-5M


上記の例は、非常に読みやすいパターンとなっています。
明らかに204円で抵抗線となっている状態ですね。

ブレイクの判断は、その抵抗線付近に達したときの
プライスアクションから判断します。ここが裁量のみせどころでしょうw
(といっても、間違うことは多々ありますが・・・^^;)

ブレイクする判断の一つとして、2回以上反発が見られるのに、
再度抵抗線に接近しているときで、この場合はブレイクの確率が
高いと踏んでブレイク後にエントリーします。

カウンターの場合も基本は同じです。反発しそうかどうかは、
やはり、その場のプライスアクションから判断しますが、
カウンターはリスクが高いので、一端反発したところで
エントリーするようにしています。

ストップは、直近高値・安値から数ポイント離して設定します。

そして、最終的にエントリーするかどうかは直感です^^;
これは最後に確率を上げるための自分フィルターみたいなもんですね。

裁量は、疲れますが、やはり勝った時の喜びは大きいです。
あ、ちなみに「やったぜ!」的なことはトレード終了後に、纏めてやるように
しています。勝った後に大負けしたのでは意気消沈してしまいますからw

さて、ポンドは204円を下抜けるかな?
そこで、底堅い感じなら、買いで行こうと思います。

FXDD社に口座開設したが・・・

MetaTrader4 による自動売買を行うために、FXDDの口座開設しました。
初めての海外口座開設でしたが、開設は2日ほどで完了し、
意外と簡単に開設できるもんなんだなぁと感心^^
Liveアカウントにも無事ログインできました!!

ただ、口座に入金する手段としては、PAYPALか銀行送金なので、
海外送金をする必要があるという面倒くささは否めませんが^^;

とりあえず、CitiBankに口座を開設し、オンラインで海外送金できる
準備をしました。その後、海外送金用の口座にFXDD社を登録すれば
無事送金準備の手はずが整います。

その間、EAで売買ロジックの作成とバックテスト・フォワードテスト
堅牢性テスト・ランダムテストなどを踏まえてデモ口座でテスト運用を
行いながら、システムの構築をしていきたいと思います。

EAのプログラムは、プログラム言語のC/C++言語に非常に近いものがあり、
意外と簡単に組めると思います。

FXDDの口座開設申請

以前、MetaTraderを使える環境としてODL Japanを上げていて、その後口座開設したのですが、口座の移設時に移設同意書に同意しなかったため、閉鎖されてましたw

いずれ、取引しようと思って結局取引はしていなかったのですが、
意外と障害メールが多く、MetaTraderから注文が出せないこともあったようで、
やらなくて良かったのかなと。それに、もう一度、口座開設をする気が起きませんでしたしね。

ただ、今年こそはやろうと決めていたので、他にMetaTraderで売買できるところは
ないかと探していたところ、海外口座である FXDD 社の日本語サポートがあるというところに目がくらみ開設申請をしましたw

海外口座なので、申請書はもちろん全て英語なのですが、
日本語による解説がこちらのサイトにPDFとして転がっていますので比較的簡単に申請できます。

MetaTraderの本を年末に購入した後、ナナメ読み程度でよく読んでなかったので、
これでちょっくら自動売買化を検討します。(また、やらず仕舞いってこともあるかもしれないけど)

とりあえず、今裁量でやってるブレイクアウトをシステム化させたいので頑張ります^^;

ブレイクアウトが通用する銘柄

僕が使っている主な手法はブレイクアウト戦略ですが、
これは何の銘柄でも有効というわけではありません。(あたりまえかw)

といいつつも、エントリー待機していた通貨の中には、
変動率が高くないEUR/CHFやマイナー通貨であるAUD/CHFなども
候補として入れていたのですが、なかなか順行せず、ロスカットと
なってしまいました。(1%ストップなので対した損失ではありませんが)

午前中に、オセアニア通貨が揃って下げていたので、
結構な通貨が売りエントリーとなったのですが、ポジションの量が多くなり、その対応にかなり手を拱くことになりました^^;

はい、欲張ったのが敗因ですね。

とはいえ、不幸中の幸いか、この通貨はブレイクアウトが使えないん
じゃないか?というものも幾つかわかってきました。

まず、ほとんどワークしないであろう通貨ナンバーワンは、
スイスフラン円(CHF/JPY)です。
この通貨は、ブレイクした後に順行する場合も当然あるのですが、
上下に大きく揺らされるため、ふるいにかけられることが多いです。
たぶん、逆張りがよくワークするんじゃないでしょうか。

ある程度のボラティリティがあって、かつ、一方向に動く可能性が
高い通貨が一番好ましいです。そういう意味ではドル円も対象から
外した方がよいでしょう。

では、上記の条件に当てはまる通貨ってなんだ?ってことで、
一応の結論としてポンド系に絞ってみることにした。

ポンド円(GBP/JPY)、ポンドスイスフラン(GBP/CHF)、ポンドドル(GBP/USD)

今後は以降は、3通貨に絞ってトレードしてみることにします。

ファンダメンタルよりも、市場の動向を掴め!?

相場の分析法には大きく分けると、ファンダメンタル分析とテクニカル分析が
あります。まあ、そんなの誰でも知ってることでしょうけど、

ファンダメンタルと、テクニカルどっちを使うか!?というのはよく交わされてる
議論のようですが、ぶっちゃけ、それはその人にあったやり方ならどっちもでいいのでは?と思います。^^;

ただ、僕はというと、ことFXに関してはファンダメンタルは無視しています。
理由は簡単です。【ポジションをとるときに変なバイアスがかかる】からです。

実際に、なぜ下げたのかという問いに対して、あとで記事を確認することは
あっても、それを売買の材料とすることはあまりありません。

また、アナリストが仮に「この下げは短絡的なものだ、下げてもドル円は101.30
ぐらいだろう」と言ったとしても、「あっそ!」と流す方がよいです。

ニュースの記事を全て無視しろ!とまではいいませんが、
少なくとも、情報の取捨選択はするべきで、間違っても人の意見を鵜呑みに
しないことです!

中には、ディーラーのレビューを載せている記事もあります。
そういうのは、単なる「読み物」として単に読む方が面白いですw

要は、こと相場に関しては、人に頼らず自分の脳みそで考えろ!ってことです。
それで負けたのなら、本望でしょ?w

ユーロドル上値、再トライか?

昨日は急激な円高、その後V字回復したと思ったら、
再度円高。いやはや、忙しいものです。

今日は、ポンド円・ポンスイ・ドル円で、上手く流れに乗れました。

【ポンド円】
gbpjpy-1h


200.20でストップ売りをかけました。
198.50ぐらいまでは行くのでは?と思っていたのに
成行きで、199.25辺りで利食いってしましました。
もう少し利益を伸ばせるように粘るべきですね。


【ドル円】
usdjpy-1h


こちらも、同様に安値更新を狙って、101.50でストップ売り。
100.97で離脱。53pipsほど抜きましたが、建値ストップにしていたので、
もう少し勝負しても良かったかも、と思っています。
この辺りはやはり課題ですね。

とはいえ、1日で、100pips以上稼げたのはなかなか及第点でした^^V


そして、現在の注目は、ユーロドルです。
最高値を更新できるかどうかが注目されますね。

【ユーロドル】
eurjpy-1h


1.5855 と 1.5910 で二つストップエントリーを待機させて、
上方ブレイクを狙ってみようかな?と思います。

ブレイクアウト戦略は利益を大きく取れる上、
ストップ値も比較的タイトに設定できます。順行する度にストップをスライド
させていくことで、トレンドが終了しても、大きな損失になることを防げます。

10回中、5回がプラスマイナスゼロ撤退、-30pips が2回、40pipsが3回
だったとしても、十分な利益を残せますし、
エントリー位置を吟味すれば、勝率も50~60%ぐらいの精度を
出すのは十分可能です。

利益を大きく取ろうと思わずに、損失時にできるだけ小さくするように
工夫すれば、いずれ、大きなトレンドに乗ったときに大きく稼げるはずです。

損失はできるだけ、小さくすること。
建値ストップにしたら、できるだけ利益は泳がす!

これが今の僕の中での最重要項目です^^

トレードの心構え

トレードについてはシステムだろうが裁量だろうが、失敗から学ぶ以外にないと思いますが、とりあえず、僕が気をつけていることはこんな感じです。

・一回のトレードにおける損失は、資金に対して1%以内とする。
・その日、資金に対して5%以上負けたら、トレードは止める。
・次の日に前日分の負けを取り戻そうとはしない。
・ストップは、順行したら切り上げ、利益はできるだけ伸ばす
・通貨ペアは3種類ぐらいにしぼって取引する。

基本的な戦略は、サポートライン、レジスタンスラインのブレイクを狙っています。
なぜ、ブレイクアウト戦略なのか?その理由は、ストップが刈られ難いということです。

通常逆張りで、サポートライン付近で買いを入れた場合、サポートラインでちょうど
下げ止まるということは稀で、大抵は数十ポイント逆行していきます。

これだと、ストップがタイトでは、直ぐに約定し、その後反転となることが多いと思います。
したがって、ある程度、損切り幅を大きくせざるを得なくなってしまうのです。

この点、順張りでエントリーした場合、ストップが約定する場合は、
基本的にダマシであった可能性が高く、意味のある撤退となります。

そのままストップに約定せずに、順行した場合は、トレンドに乗れていることに
なりますから、ほおっておいても、問題ないです。

ところで、基本的に裁量トレードを行う人の多くは、どうしてもその場の価格を
見て、それを自分のいいように解釈し、半ば自分自身を納得させて売買するケースが
多いようです。(僕のこういう経験は沢山しましたし、今でもちょっとやったりします)

これが、感情的にトレードしているといわれる所以なのでしょう。

トレードに限らず、人生においても同じことがいえると思うのですが、
「人は、なるべくして現在の状況に至っている」ように思います。
これはつまり、負けている人とは「負けたくて負けている」ということです。
(かなり強引な言い方かもしれませんが、僕はそう思っています)

例えば、会社で、給料が安い、労働条件が悪い、・・・なにそれが悪いなど、
不満を言う人は多いですが、往々にしてその状況は作り上げたのは、
自分自身がこれまで「選択」してきた結果なので、文句は言えないと思うのです。

今、自分が置かれている状況に不満があるのなら、
それを改善するための努力をしていくべきなのでしょう。

僕自身、偉そうなことは言えませんが、
少なくとも僕は、そう考えてトレードするようにしているし、
普段の生活でも、その考えで生きていきたいと思っています。

為替で有効な投資手法は?

ここのところ、多忙につきブログの更新ができていませんでした。
まあ、それほど見ている人も多くはないでしょうけど。。。
もともとは投資日記としてつけるつもりでしたので、まあ、いいかなと。

ただ、ブログの更新をしていなかっただけで、投資はしていたわけで、
更新を怠った理由は単なる、怠慢です^^;

さて、最近はシステムトレードから徐々に裁量にシフトしています。
225先物は相変わらずシストレですが、FXはほとんど裁量ですね。
一部、システムもありますが・・・^^;

以前、裁量で失敗した理由をある程度まとめて、それを元にトレードしています。
投資記録をつけるのって思った以上に意味がありますし、それ以上に上達が
早くなると思います。

ちなみに、裁量の手法ですが、手法はブレイクアウトのみという古典的手法です。
レンジの上限、下限の少し離れた位置に逆指値買い(売り)を置くだけです。
どこを下限、上限と見るかは、目視ですが。

IF-DONE-OCOで注文を入れます、リスクリワードが1.0以上見込めない場合は
見送ります。

後は、エントリーしたら、ストップ値のみ切り上げ(切り下げ)を行い、
できるだけ損失は小さく抑えるようにします。

指値と違い、逆指値でエントリーする場合は順張りになるので、
基本的にいつも含み益という状態で精神的負担も軽減されます。

また、押し目で買えなかった、戻りで売れなかった・・・という機会損失も
避けられます。

問題は利食い目標値までじっと我慢できるかどうかだけですね^^;
これが一番難しいかもしれません。

後はさらに上昇した場合の買い増し、下落した場合の売り増しができるように
なれば大きく利益を出せるのではないかと思ってますが、
まだまだ、未熟なので精進が必要ですね^^

ちなみに、これは主観的なものなのですが、FXの場合は、ほとんど順張りでなければ
勝てない気がします。(僕だけかもしれませんが)・・・というより、逆張りはかなり難しいです。
 日本人は逆張り、外人は順張りというのは通説(?)ですが、
それに加えて取引高が大きいため、一度その方向に動き出すと、なかなか反転しない
ものです。

僕も当初は高値で買う、安値で売るのは抵抗がありましたが、今後はこれを
積極的にやっていこうと思います。

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プロフィール

たみー

Author:たみー
FX暦だけは無駄に長い。
2010年に30万だけ勝ち逃げしてから相場から離れていましたが1年ぶりに返ってきました。


【相場暦】
 2006/4からFXを開始し、2010/1現在のFX投資暦は約3年半。
FX⇒225先物⇒商品先物⇒225オプション⇒FXという経緯。
なぜか、現物株や投信などの経験はなし。

【トレード年表】
2006/4~
外為どっとこむで1000通貨からトレード開始。
手数料があり、スプレッドも広かったのでデイ~スイングでトレードしていた。NZドル円を1万通貨単位でデイトレードしていた。この時期はそこそこ勝っていた・・・気がする。

2007~
いろいろなテクニカル手法、情報商材、ブログの手法を試す。
最初の頃より勝てなくなっていった。強制ロスカットはなかったが、資金は徐々に減っていく。損切りだけは必ず守っていたが、損切り貧乏で資金がショートする。

2008~
システムトレードに目覚めた。エクセルやシストレ商材を購入し、検証とトレードを繰り返すも、トレード開始直後にドローダウンに幾度となく遭遇する。トレードよりも検証にはまっていた時期。トレード自体は少なかったが、プラスになることはなかった。。。

2009~
システムトレードを見切りをつけ、再度裁量トレードに戻るも、基本的にトレードルールを守れない上に、そのトレードルールがない状態。当然資金は減る一方。後半はForex Testerとデモトレードで裁量トレードを練習し、デモではそれなりの結果が出せるようになった。

2010~
5万円からリアルトレード再開。
Forex Testerでリハビリ後、数ヶ月の停滞期を経て、プラス圏内に浮上。ようやく安定性が上がったトレードができるようになってきた。…というより、自分自身と向き合えるようになってきた?

2010~2011
状況の変化により、一時トレードを休業

2011/8~
少し余裕が出てきたので、トレード再開。

【取引手法】
負けても勝っても1日1回のみエントリー。
主にボラが高い時間帯に動いた方向へエントリー

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