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とあるシステムのサイフの中身

今日はちょっとだけサイフの中身を公開です^^;
下記は、今年1月からのとあるシステムの実際の売買履歴です。

JTR


なんというか、標準偏差的な資金の推移ですね^^;
跳ね上がったと思ったら、地獄に叩きつけられ、その後反発。
まるで、現在の米ドル円のレートのようです(笑)
特に前半のトレード成績は一体なんだw

ただ、ちょっと注目してもらいたいのが、上下のブレがだんたん少なくなってきたこと。
これって、相場で言う持ち合いの状況からどちらかにブレイクしたいとき起こる現象と類似しています。

資産損益曲線は、トレード毎につけているものですが、
その曲線を見ると、しばしチャートと似たような形を描くことがあります。
損益曲線にもサポートライン・レジスタンスライン的なものも見え、
「あー、ここまで下がったからそろそろ儲かり始めそうだな・・・」ってのが
ちょっと予想できます。

なので、これまでの増加率と比べ、異常な上がり方だと、そろそろ負け始めるかもとか思うわけです。まさに山高ければ谷深しですね。

さて、現在の状況はと言いますと、
そろそろ、この持ち合い状況からブレイクするのではないかと見ています。
ちょうど、ドローダウンも全てきれいさっぱりなくなりましたし・・・。

ただ、下方向にだけはブレイクしないでほしいものです^^;

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期待値

ハムハムセブンさんのブログの記事でトレードはギャンブルの一種であるという点で期待値について触れられていましたので、僕も期待値についてちょっと書こうかと思います。(最近、記事のネタが切れているのでw)
・・・これでも一応、しがないシステムトレーダーですから^^;


期待値とは、例えば、くじ引きで、1本のくじに期待しうる賞金の平均化した値。
トレードで言えば、1トレードあたりの見込み収益と言える。

例えば、100円払ってサイコロを振った場合に出た目によって
次の配当金が支払われるとする。

1:50円
2:70円
3:90円
4:100円
5:120円
6:140円

この場合の期待値は、
配当金にそれぞれの出る目の確率を乗じた値を全て足すことで求められる。

よって、

期待値 = (50×1/6) + (70×1/6) + (90×1/6) + (100×1/6) + (120×1/6) + (140×1/6) となり、

50/6 + 70/6 + 90/6 + 100/6 + 120/6 + 140/6 = 570/6で、95円である。

一回に使用する掛け金が100円なので、勝ったり負けたりして一時的に
プラスになる可能性もあるが、期待値が95円なので、5円分損である。
従って、胴元は1回の賭けに対して5円の収益を見込めるというわけだ。

システムトレードの場合は、平均利益と平均損失。そして勝率から
期待値を求められる。

仮に、勝率が38%、平均利益が5万円、平均損失が1.5万円のシステムが
あったとしたら、

( 0.38 × 50,000 ) - ( 0.62 × 15,000) = 19,000 - 9,300 = 9,700円

1トレードの辺りの期待収益は9,700円というわけだ。
1週間に一回トレードするタイプであれば、

50週×9,700円=485,000円で、
100万円を元手とした場合の推定リターンは、年率48.5%となる。

ただし、飽くまで確率上の話^^;
数をこなせば、収益は上記の期待値に限りなく近づくと思うが、
それにはこのトレード法の根底にある大数の法則に乗せる必要がある。

だから、大数の法則が利く回数までトレードするために
資金管理(マネーマネージメント)が必要になるということなのだ。(・・・と思っているw)

あ、ちなみに、そもそも途中でシステムが破綻した場合や、勝率やリスクリワード比が
著しく変わるような場合は考えてませんのであしからず^^;
前提として、システムが機能している場合に限るということですから。

こういう風に確率で考えるようにしておけば、
システムのルールに従ってトレードするということが苦手な方は、少しは気が楽になるんじゃないでしょうか^^

ちなみに、勝率が98%でも、平均利益2,000円、平均損失が100,000円
ならばどうなるか・・・なんてのは計算するとわかりますよね?

こう考えると、トレードはある意味ギャンブルと同じであるということがわかるだろう。

最大ドローダウンに意味はあるのか?

システムトレードで取り立たされる最大ドローダウンだが、
果たしてこれには意味があるのか?という気が最近してきた。

そもそも、何を持ってして「最大」であるかが問題である。
一般的に最大ドローダウンは、検証した期間内に発生した
最大損失幅ということは言わずともわかると思う。

つまり、何が言いたいかというと、
検証期間内で発生した最大損失幅が
「最大ドローダウン」とは限らないと言いたいである。
最大ドローダウンは、必ず更新される運命にあるのだから、少なくとも、
それが将来において役に立つとは言えないだろう。

ということは、最大ドローダウンを更新した場合、
システムがワークしなくなったという意味にはならない。

で、考えたのが、月内ドローダウンを計測する方法。
各月ごとにドローダウンを計測し、標準偏差を求めて
システムの稼動状況を計測するのである。

例えば、こういうドローダウンが発生するシステムがあったとしよう。

DD_M


過去に発生した月内ドローダウンの正規分布を求める。
理論上、3σに収まる確率は、99.74%なので、これを超えた場合に
システムがワークしなくなったとみなす方法だ。

一応、上の例では、-13.9%を更新した月はトレードを見送り、
その後、しばらく様子をみて、平均的なドローダウンに戻ってきた場合に
システムを再稼動させるのである。

とはいえ、この方法も、結局はドローダウンという指標を元にしている以上、
先の最大ドローダウンを注視しないという意味にはならない気がするが、
少なくとも、最大ドローダウンが、たまたま連続したドローダウンとドローダウンが
加算されたものだと考えれば、意味があるかと思う^^;


トイレと金運の関係

昨日の祝日のトレードは、ダメダメでした。
ただ、エントリータイミングとしては全く問題なかったので、
エントリーするべきかどうかだっただけだと思います。

さて、3連休は、お風呂場とトイレ掃除をしました。
特にトイレという場所は誰もが掃除を嫌がる場所として有名ですが、
トイレという場所は意外にも金運との関係があるということらしいです。

らしい・・・というのは、なんかの本に書いていたことなのですが、
その本によると、、、

トイレがキレイな家は、お金のまわりがよく裕福だということらしいのです。

食べ物を食べるとき、おいしいおいしいと言って喜んで食べるのに、
それを排泄するときは知らん顔ではいけない。

トイレは私達の汚物を何も言わずに受け止めてくれる場所なのだから、
トイレに敬意を払い、常に清潔にしておきなさい・・・と。

トイレがキレイな家が裕福かどうかは別として、その後の言っていることは
なるほど。確かに。と感じる部分ではあります。

そういえば、昔からトイレには神様が住んでいると言いますし、
何よりトイレの神様は位の高い神様ですからごもっともですね^^

まあ、要は常に感謝の気持ちを忘れずに謙虚に生きなさい、そうすれば、
その一日一日の積み重ねが人生を美しく彩るでしょう。ということなのでしょうね。


必殺!1分足スキャル!

経産省次官の、短期トレーダーはバカ発言されましたが、
そんな発言などお構いなしに1分足でスキャルピングに勤しんでいました。
短期トレーダーは、堕落しているなんてとんでもない。堕落していたら、利益出ません!
常に刻々と変化する相場状況を判断して、柔軟に対応しないといけないのです。

【ユーロドル1分足】
1M


貼り付けている画像に矢印を記入しているところがエントリーポイントです。
実際はこの時間は夢の中にいましたからエントリーしていませんが、
僕がエントリーする位置はこういった短期のオーバーシュート狙いです。

RCIとレジ・サポを参考にしつつ、総体的に判断します。
経済指標の発表直前などのエントリーは避けます。
また、突発的なニュースなどがあった場合も同様です。

エントリーする際に、例えば1.4518~1.4519あたりならば、
1.4520になるまで待ちます。これはキリ番を味方につけるのです。

ただし、100%逆張りなので、アゲインストになった場合は即効で損切する必要があります。

一応、チャート上では1.4518から1.4513まで短期で下落していますので、5pipsぐらいは取れます。ストップロス設定は、-10pipsとしていますので、3勝1敗であればプラスにできます。

もう少し取れそうだなというときは、ストップを建値において、利を伸ばします。
10pips以上取れれば、リスクリワードが1.0以上になります。勝率は高いので
10pips以上取れれば、後のトレードがかなり楽になります。

流動性とボラティリティが最大限に上がるロンドンタイム~NYタイムの間であれば、
1通貨につき、2,3回はエントリーのチャンスがあります。
また、その時間にスプレッドも極狭くなります。
 僕の使ってる外為オンラインは、変動スプレッドですが、
ドル円で、1pips、ユーロ円・ユーロドルで2pips、ポンド円で5pipsほどと
スキャルパーにとって絶好の時間となります。

レバレッジは、50倍以上でやってますが、逆に高くしないと割に合いません。
僕の心臓はそれほど強くはないですが、しっかりとエントリー位置を決めて、
ストップと利益目標位置(チャート上の)を決めてエントリーすれば、そのストレスのほとんどを軽減することができました。

また、性格上あまり長く保有したい人ではないので、この1分足スキャルは
自分に非常に合っているようです。

ホールド時間は、早くて数分、遅くても数十分程度です。
ポンド絡みは、ボラが大きいので、-20pipsとしていますが、その分レバレッジを
ユーロやドルのときの半分にします。

こうすることで、損失時の額を一定にすることができるからです。

僕はドル、ユーロは、-10pips で損切り、ポンド系は、-20pipsで損切りとしていますから、ドル、ユーロが10枚ならば、損切りで-1万です。一方、ポンドは、半分の5枚としますので、損切りも-1万に抑えられるわけです。

このやり方で今週は、+3.4%ほどでまあまあの出来でした。
反省点としては、薄利が多いということでしょうか。
1,2pipsで決済しているものもありますので、平均10pips以上にしないと
連続負けでもぎ取られますから、この辺りが改善点でしょう。


FXのシステムトレード完全廃止

ここのところ、FXはスキャルピングがほとんどですが、
今まで使用していたFXのシステムを全て廃棄処分することにしました。
以降は、FXは裁量一本でやっていくつもりです。

FXのシストレは、個人的にいろいろ検証しましたが、
そのほとんどが実運用に耐えられるものがなかったというのが一つの見解です。

ただ、リミット・ストップの両方を設定した際のシステムは一切検証していませんので、
使えるシステムはいずこかで見つかるかもしれない思いますが、少なくとも
シンプルなロジックでエッジ(優位性)のあるシステムを構築するのは至難です。

これは僕の勝手な憶測になりますが、
優れたシステムの構築もそのシステムを使いこなす技量も、
トレーダー個々の技量にかかっているのではないかと思うのです。


ただ、シストレ自体を廃止するわけではなく、225先物は相変わらずシストレです。
こちらは注文を出した後、口座は一切見る必要がないくらい作業として簡潔できます。
実際、口座はさっぱり見ていません。
日々の収支結果をエクセルに記入する際にログインするぐらいです。

システムは必ずどこかでワークしなくなるという論理を前提として考えると、
トレーダー個々の能力を高めることが究極のリスク管理となるのではないかと思っています。

RCIはなかなかなやつ

RCIを使ってスキャルピングをしていますが、いいですね!
なかなか使えるやつです^^ほぼ正確に山と谷を当てられます。

ただ、それまでの相場の流れや特に目立ったニュースがないことを
確認しつつのトレードをされる方がいいです。

エントリーは大局的には順張りですが、短期的には逆張りなので、
突発的な吹き上げや下げに特に理由が見当たらないであれば、躊躇なく
エントリーできます。

ただ、短期トレードに徹していると、ロンドン時間やNY時間でトレンドが
逆転することが為替では多いように感じます。

経済指標なんかがいい例ですので、指標前には手仕舞いするのが無難かと思われます。

相場はたえず変化していきますから、その場その場に応じて
エントリーするかどうかは判断しなくてはなりません。

また、エントリー前には思惑の方向に進んだとしても、この辺りが堅いかな?
という目処をつけておくといいですね。そこから先はストップを切り上げるなどして
個々に勝負されると利益を大きく取れるチャンスを作れる思います。

余計なトレードをすることはなくなりましたが、
利益確定が比較的早い感じがするので、スキャルであれば、10~30pipsを
平均に堅実に取っていこうと思っています。これからも精進します。^^

スキャルな日々

相変わらず、FXはスキャルピングのみです。
225先のシステムもドローダウンからなかなか回復しませんが、
こっちは、ほぼ作業ですので、特にコメントなしw

ちなみにFXのスキャルですが、
日中は、仕事をしているので主に夜に回転売買ですが、なかなかイケてます^^

よくブログを拝見しているこちらのブログで、毎日20pipsをノルマにスキャルピングをやっている waka さんという方の記事をみかけました。

個人的に毎日の収益にノルマを課すというのは目標が未達成の場合に
無茶なトレードを誘発する懸念があるという理由から、設定しない人なのですが、
wakaさんは、とても素晴らしい(そしてダイナミックな枚数を張る)裁量トレーダーで、
トレードに対する姿勢や考え方など共感できることも多いですので、
僕も下手なりに、チビチビとピンで頑張ってみようかなと思った次第です。

また、ブログからリンクを辿っていった方のブログで、RCIを3本同時に
表示させてトレードされている方がいらっしゃいました。

RCIはオシレーターですが、3本同時に使用することで、フィルターの役目も
果たせるようです。また、長期のRCIからトレンドの方向と特定することもできそうですね。

ちなみに、本日は早速その手法を真似させていただいたのですが、
意外と精度が高そうですね。(サンプルの数が少ないのでなんともですが^^;

ただ、盲目的に条件が合致したら鉄板エントリー!とはできません。
ある程度の流れからエントリーを吟味した裁量を交えれば、
精度は高いようです。(すくなくとも僕の手法よりは^^;)

しかも、この手法は意外としっくりきます。
しばらく研究しながら、これでトレードしてみようと思います。

ところで、このRCI手法。
久々にバックテストで検証してみようかなという気にもなりましたが、
それは後日ということで・・・^^;

1月を終えて

いやー、1月の相場はかなりの乱高下と下落に苦しめられました。^^;
225オプションと先物のトレード(先物はシストレ)は、一時期-50万まで
ドローダウンを食らいましたが、その後、V字回復し、今はほぼプラマイゼロの状態です。

FXの方は、折を見てスキャルピングのみ行っています。こちらは裁量なので、
なんとか、MetaTraderで僕がやっているスキャルピング手法を
システムに落とし込めないか思案中です。

スキャルピングは疲れるのであまりメインのトレードとするつもりはないですが、
コツコツと利益を積み重ねられるので、先月はそれなりに重宝しました。

まあ、今の手法がこれからも通用するとは思っていないのですが、
利益が出続けるまではやっていこうかなと思います^^

今月も粛々と頑張ります^^

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プロフィール

たみー

Author:たみー
FX暦だけは無駄に長い。
2010年に30万だけ勝ち逃げしてから相場から離れていましたが1年ぶりに返ってきました。


【相場暦】
 2006/4からFXを開始し、2010/1現在のFX投資暦は約3年半。
FX⇒225先物⇒商品先物⇒225オプション⇒FXという経緯。
なぜか、現物株や投信などの経験はなし。

【トレード年表】
2006/4~
外為どっとこむで1000通貨からトレード開始。
手数料があり、スプレッドも広かったのでデイ~スイングでトレードしていた。NZドル円を1万通貨単位でデイトレードしていた。この時期はそこそこ勝っていた・・・気がする。

2007~
いろいろなテクニカル手法、情報商材、ブログの手法を試す。
最初の頃より勝てなくなっていった。強制ロスカットはなかったが、資金は徐々に減っていく。損切りだけは必ず守っていたが、損切り貧乏で資金がショートする。

2008~
システムトレードに目覚めた。エクセルやシストレ商材を購入し、検証とトレードを繰り返すも、トレード開始直後にドローダウンに幾度となく遭遇する。トレードよりも検証にはまっていた時期。トレード自体は少なかったが、プラスになることはなかった。。。

2009~
システムトレードを見切りをつけ、再度裁量トレードに戻るも、基本的にトレードルールを守れない上に、そのトレードルールがない状態。当然資金は減る一方。後半はForex Testerとデモトレードで裁量トレードを練習し、デモではそれなりの結果が出せるようになった。

2010~
5万円からリアルトレード再開。
Forex Testerでリハビリ後、数ヶ月の停滞期を経て、プラス圏内に浮上。ようやく安定性が上がったトレードができるようになってきた。…というより、自分自身と向き合えるようになってきた?

2010~2011
状況の変化により、一時トレードを休業

2011/8~
少し余裕が出てきたので、トレード再開。

【取引手法】
負けても勝っても1日1回のみエントリー。
主にボラが高い時間帯に動いた方向へエントリー

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