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ドローダウン

システムのドローダウンは浅ければ浅いほど良い。
シストレをやってる人なら、「そんなことは知っている」と言われるほど有名なことだが・・・

僕はドローダウンは浅い深いよりも大事なものがあると思っている。
それは、ドローダウンの発生時期である。

下の図は運用中のスイングシステムのポートフォリオ収益カーブ。
equity_w


赤い枠の部分がドローダウンである。
発生時期は2007/4~2007/7まで、その後ドローダウンをV字回復している。

ドローダウン分布図で見ると、このときのドローダウンは、約1,200pipsほど。
dd_w


システム固体で検査すると、ここである↓
ss_w


トラックレコード上では、5月と6月がマイナストレードだが、
特にこの時期は、金融ショックが起こったわけでもない。

で、いろいろ、原因を探っていると。。。

このとき、AUDJPYとNZDJPYの売りシグナルを連発でロスカットが多発。
さらに、USDCHFは売りで方向はあっていたもののレンジ相場で負け越し。さらにGBPUSDの不調。

これに加え、もともとロスカット率が高いポンド円とユーロ円が上手い具合にコラボレーションして、ドローダウンを作っていたようだ。

ただ、EURJPYとGBPJPYが↑シグナルだったので、多少ヘッジされているが、他の半数以上のシステムの相関性が急に上がっていたため、損失が嵩んだのだろうなと思うが・・・

これは逆に言うと、収益カーブを急上昇させうる場合もあるので、「山高ければ谷深し」なので仕方ないのかもしれない・・・

で、結局は、よくはわからない(笑)

レンジに弱いわけでも、トレンドに弱いわけでもないので、単にタイミングの問題かもしれない。システムにも不調の時期はある。

ただ、ちょっと気になるのは、2003年の同じ時期でも発生している点だが・・・。

とはいえ、現在は、これにデイトレのポートフォリオを充てているので、ドローダウンは多少拡散できるだろうから、あまり深刻な問題はないと思っている。

この調子で2008年もワークしてくれることを願う。


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システムモデルの入れ替え

デイトレポートフォリオの中にあるポンド円システムが不調です。

不調というか・・・ワークしていません。。。

順張りモデルなのですが、ロスカットがかなりの確率で執行され、
ドローダウンが高いのに収益は低いという最悪だったので、
逆張り系のモデルと入れ替えました。

システムトレードは、スポーツで言う、選手ではなく、監督の立場になるといいますが、今回は成績の悪いポンド円順張りシステムは戦力外通告で解雇ということになりますね^^;

ちなみに、もともとのスペックは、こちら。
equit_org

spec_org


ポートフォリオ全体の収益カーブもガタガタ気味です。
というか、チームの足を引っ張っていたのは、あきらかにコイツだ。

で、新しい逆張りモデルで(新人を雇用して)入れかえたポートフォリオのスペックは、こんな感じ♪
equity_new

spec_new


見て分かる通り、収益カーブが滑らかに。

しかも、ドローダウンが落ちて、プロフィットファクターが大幅に向上しています。

うーん、スバラシイ。
今後の活躍に期待したいところです。

そして、ポンド円の順張りシステムは廃棄処分に。
ところで、このシステム、ロジックをネタ晴らししますと、

10日高値・安値ブレイクで順方向に建てるというロジックでした。
順張りは一般的に勝率が低いですが、利益は大きくとれる・・・はずなのですが、このシステムに至っては、利益も大きくないので、どうしようもなかったですね。

そして、今日ポンド円で早速シグナルが出たので、エントリー。

現在、含み益で推移していますが、さてさて新システムの調子はどうなることやら・・・。

あまり張り切りすぎて、後半使えなくなる選手にはならないでほしいものですw

同一ロジックを使わずにシステムの相関性を下げる

まだ、週中ですが、持ち玉があまりよい状況ではありません。
デイトレシステムが損失を補填してくれることを願うしかありませんが、こちらは相場が動かないとシグナルがでません。

ちなみに、ある程度自分のシステムで運用していると、システムの癖がわかってきますね。

例えば、スイングシステムなら、水曜日ぐらいまでに建て玉が
残っていて、含み益なら、含み益で終われる可能性が高いので、
ここでマイナスだと、「あー、今回はマイナスっぽいなー」ってのがわかります。

デイトレなら、エントリーして、1,2時間経った時点で、
利食いできるかどうかもなんとなくわかります。

さて、いつものながら自分のシステムを見直していたら、
売りと買いの損切り値が同一になっていたので、これってもしかして別個にした方が成績が上がるかな~と思い、調整してみました。

結果、デイトレ、スイングともに、プロフィットファクターが0.1ほど改善が見られました。ドローダウンは殆ど変わりなしなので、上手く最適化されたようです。もち、収益も1,000pipsほどアップ♪

世間では、最適化はあまり推奨されていないようですが、
全く最適化されていないシステムがガタガタの収益曲線なら誰も運用しようとは思わないだろうと思うので、多少の最適化はアリかなと思っています。

まあ、基本的に、既存のテクニカル指標は使っていないので、
最適化をする部分といったら、ロスカット値の変更か、売り買いのルールを別にするぐらいなので、大丈夫だとは思いますけど・・・^^;

自動売買システム

バックテストも楽だし、売買も勝手にやってくれるというので、
自動売買システムを検討してのだが、

一つはトレードステーション、もう一つは、MultiChartsという
ソフトがある。

前者は有名だが、後者のソフトは最近新しく出たソフトということで、値段はトレステに比べて10万ほど安く手ごろだなーと思っていたのだが、成行注文しか出せないということだったので、考えてしまった。

利益確定の指値は置けなくてもよいが、損切りの逆指値はPCがクラッシュした場合には絶対に出しておきたいオーダーなので、それが出せないとなるとちょっと、、、、である。

その他、リアルタイムデータの購読料や接続ソフトなどでなんやかんやかかる。となると、いよいよ以ってめんどくさくなってきた(笑)

というか、僕のような貧乏投資家は、エクセルで作ったソフトで、
手動でオーダーを出しているのがお似合いなのかもしれない
(・・・すでに諦めの境地)

そもそも、良い道具がなければ儲けられないようではダメなのです
(ついに正当化し始めました)

ということで、もうしばらくはエクセルで作ったシステムで、
毎日ちまちま注文を出すとします。

あまり頻繁に売買するようなシステムはめんどくさいので、
また例によって、スイングシステムでも追加しようと思います。

現行のウイークリーシステムは、8通貨ペアなので、
ウイークリーシステムとは別のロジックで、もう8通貨増やします。

1通貨ペアで1システムと考えれば、

デイトレ(6通貨)+ウイークリー(8通貨)+新スイング(8通貨)
で計22通貨のポートフォリオの完成である。


・・・ま、まだ、完成してないけど。

信じるべきは自分?

先週は、デイトレシステムが不調。スイングシステムで損失を埋めたが、
単にスイングシステムの利益を目減りさせただけだとも言える(笑)

まあ、それでも、利益は出せたので良し。

デイトレは、ブレイクアウトとカウンターを組み合わせた6通貨で
エントリーするタイプで、シグナルは1週間に1,2回程度しか出ない。
勝率も高くないが、ドローダウンは比較的低いので、採用している。

通貨も以前のような単一系ではなく、ポートフォリオで構成した
1つのシステムという感じなので、ドル円のみ、ポンド円のみといった
システムは作っていない。

基本はポートフォリオ。これを鉄則としている。


ところで、最近ようやくシステムトレードも軌道に乗ってきたが、
思えば、ここまで辿り着くには遠回りをしてきたものだ。

一応、試したことやってきたことはこんな感じである。


・他人のブログのポジションと同じにする。

・情報商材を買っては捨て買っては捨ての繰り返し。

・儲かる系のシステムトレードがワークせず。

・シグナル配信で会費とマイナストレードでダブルパンチ。


…とまあ、だいたいみんながやってるようなことはやってきたつもりだw

ただ、何が悪いというわけではなく、単に「自分にあっていなかった」
というのが、一番大きな要因だろうなと思う。

最終的に自分で作ったシステムと心中するならいざ知らず、他人の作ったシステムではどうしても、負けたときの矛先が自分ではない誰かに行ってしまうものだ。

そういう意味でも、腹を決めてトレードするには、自分専用の
取引手法を確立することが大事だと思う。

自分が許容できるリスク、順張り/逆張りどちらが適しているか、
トレードの頻度、資金の配分法等…

要は、マインド、メソッド、マネージメント。これを僕はスリーMと
呼んでいるがどれ一つ欠けることなく満たしていることが必要なのだと思う。

負けていた頃は、この中のメソッド(手法)のみにこだわっていた気がする。

ちなみに、その中の、どれが一番重要か…

…それは言うまでもなく「全部」である。

シャープレシオの重要性

システムトレードにおいて、重要なリスク指標は、
シストレ経験者なら誰でも知っている、プロフィットファクター(PF)と最大ドローダウン(MDD)である。

前者、利益率の見込み。後者はリスクに対する資金管理を行うにあたって、
参考となると思うが、僕はその他にももう一つ重要視している指標がある。

それは、シャープレシオである。

簡単に言えば、どれだけ効率よく運用してるのかという指針となるものだ。下の図は、デイリーシステムと、ウイークリーシステムのもの。

sr


赤く真横に伸びている線は、無リスク資産を指す。
無リスク資産には無担保コールレートがよく使われる。
(2007/11現在、日本の無担保コールレートは0.5%)

これを基準にどのぐらいの傾きを示すかで運用効率がいいかどうかを
測定できるというものだ。

ちなみに、赤い線に近い傾きなら、リスクが高い。
その場合は、銀行に預けておいた方がよっぽど安全である(笑)


さて、例をとってみよう。資産100万で運用した場合、
リターンは、72.35%、リスクは7.34%の
ウイークリーシステムのシャープレシオは、およそ8.45だ。

ここで、仮に別のシステムCというのがあったとして、そのシステムの
リターンが30%で、リスクが2%だとしたら、
傾きはウイークリーシステムよりもより鋭角になることはわかると思う。

つまり、リターンが70%以上のウイークリーシステムよりも、
リターン30%のシステムCの方が、システムとして優れていることになる。

単純にリターンが高ければ優秀というわけではないことが
このシャープレシオから測定することができるというわけだ。

これは、投資信託やファンドなどに預けて運用する際に、
そのファンドの年率リターンとドローダウン情報から、運用効率を
算出できる。同じリターンだとしても、シャープレシオを求めれば、
結果が一目瞭然なので、参考にしてみることをオススメする。

最近、なんだかリスクについての記事ばかりになってきたが、
FXのシステムを14個も同時稼動させていると、それらのシステムをいかに効率よくハンドリングするかが重要になってくるので自然の摂理なのかもしれない(笑)

資金配分の適性値

先週は、ロスカット祭りで、残った玉も損切りで終了。
今週もユーロ円とポンド円は相変わらず一日持たずに死亡。
まあ、いつものことなので気にせず。

ドル円やクロス円全般は基本的に↓方向だと見ているが、
リバウンド狙いの当たれば大きいユーロ円とポンド円は勝率が低いので致し方なしか・・・。

ちなみにデイトレシステムも、基本は損小利大型なので、ロスカットは多い。
勝率が低いのがTammy式システムの特徴なのだが(笑)
やたら高いシステムよりもマシである。たまに大勝すると宝くじに当たった
ような感覚になるし。これが自分に合っているのだろう。

尚、念のために断っておくが、決してマゾってわけではない
…と思っているw


さて、このブログのテーマでもある。資金管理についてだが、
今回は資金配分を考えようと思う。

システムトレードは最大ドローダウンがあるので、大底が見えやすいが
基本的な考え方は裁量トレードと同じであろうと思われる。

まず、全証拠金を100%とし、毎月その枠の10%を使用する。
100万であれば、10万円が月間で損失してもよい限度額として、
10万損失した時点でその月のトレードをストップするのである。

この10%というのは、飽くまで目安なわけだが、
システムのトラックレコードから、標準偏差などを求めて、
そこから求めても良いと思う。(あとは、各人の許容リスクによるが)

具体的に、損益曲線で比較したわけではないが、
この方法なら、最大ドローダウンという地獄の底まで付き合う必要が
なくなると思う。

例えば、最大ドローダウンが-35万のシステムなら、こうなる。

【マネージメントなし】
 1月:+20万
 2月:-10万
 3月:-25万
 4月:+5万
 5月:+15万

 合計:+5万

【マネージメントあり】
 1月:+20万
 2月:-10万(システムストップ)
 3月:-10万(システムストップ)
 4月:+5万
 5月:+15万
 
 合計:+20万


…こんな感じである。
たぶん、ちゃんとワークするシステムなら、このぐらいの損益にバラつきは
出てくるだろうと思う。(根拠はない、経験則)
これが、資金管理(マネージメント)をすれば上手く生き残れるという
理由だと思っている。

この辺りのマネジメント機能を、現行のスイングとデイトレシステムに
搭載して、バージョンアップを図ろうと思っている。

また、上の例でいう10%の資金枠でなら、ポジションサイジングも
ある程度、考慮できそうだ。完全に複利というわけにはいかないが、
パフォーマンスアップが期待できるかもしれない…。

FX完全自動売買へ

最近特に自動売買に興味がでてきて、どうしようか迷っている。
完全自動売買で有名なソフトと言えば、TradeStation言わばトレステだが、国内のブローカーで初めてサザインベストメントがトレステに対応した。

トレードステーション

FXCMでも対応しているようだが、あの業者は評判が悪いので、
パスである(笑)

現在、システムトレードで使っているツールの殆どは
マイクロソフトのエクセルだと思うが、自動売買はできないし、
(いろいろ駆使すればできなくないがやる気にはなれない)
バックテストも大変である。

一部、CTやVTといったツールを使っている人もいるだろうけど、
指値やストップを注文できない上に、システムが不安定なので、
とてもじゃないが、こちらは恐ろしくて使用する気にはなれない。

因みにトレステは通常英語版だが、最近日本語版に対応したようだ。
まあ、簡単な英語なら別にそれほど気にはしないのだが、
やはり日本語対応であるにこしたことはない。

初期投資に、専用のPCも購入することを考えれば、
50~60万は必要だが、エクセルで検証する面倒さを考えたら、
安い買い物だと思っている。近いうちには導入をしたい。

そうなると・・・現在作成中の新しいスイングシステムが、
エクセルで作る最後のシステムになるかもしれない。

この最後になるかもしれないシステムは、IFDONE注文型で、日曜中にオーダー入力後、次週で約定すれば、週末までホールドして、最後に残った玉は一括決済する。
 決済はお得意のパターンだが(笑)抵抗線や支持線付近でエントリーすることで、ドローダウンを抑えて効率のよりエントリーを目指したい。

・・・というのは建前で、

指値エントリー型は、月曜の朝早起きすることがなくなるからw
オーダー出す時は出来るだけ無理のない方法がいいと思っていて、
自分の生活に合った売買ルールであることは大切だと思うので。

中長期スワップポジションについて

今週からデイトレードシステムを追加で稼動させているが、
スイングのポジションと被る通貨があるので、各々のポジションを
チケット番号などで管理するようにした。
・・・ポジションが多くなるとどれがどれやらわからなくなるから(笑)

基本は、ブレイクアウトとカウンタートレンドを組み合わせた単純な
手法で、トータルリターンを目指すが、利幅が大きくないので、
それほどリターンも高くない。どちらかというと、スイングシステムの
ドローダウンを圧縮するためのものようなものだ。

システムは、これで短期、中期(ウイークリーシステムを中期と
呼ぶかは疑問だが)が揃った。こうなると、長期用のシステムが
ほしくなってくる。

そこで、長期スワップ戦略用システムを考案・・・。
ただ、相関性のある通貨でヘッジするやり方ではなく、オリジナルの
暴落レシオをつくり、規定の暴落率を超えた場合にポジションを持つ
という、思いっきり逆張り的手法である。

これができれば、短期・中期・長期システムが揃うので、
自己満足度が上がると思う(笑)



ドル急落

先週もユーロ円とポンド円の早めのロスカットで始まり、
豪ドル、キウイと次々とクロス円で戦死者が出る中、結果的にドル売りとなったため、ドルストレート通貨を合わせて、+400pipsほどの利益で今週もプラス収支で終了できた。

本来土曜日の朝、マーケットがクローズするまえにポジションを清算しない
といけないわけなのだが、起きたら9時で寝坊してしまいクローズできず仕舞い。
仕方ないので来週の月曜にはクローズするつもり。

このところ、ウイークリーのシステムは好調なので、システム様々と
言ったところ。ただ、これからのドローダウンには常に注意を払って
トレードに望みたいところ。

ポートフォリオの安定化のためにさらにデイリーシステムを来週から導入。
プロフィットファクターは1.5と月並みだが、システムの併用で
シャープレシオが向上するため、リスクはある程度拡散できるはず。

取引システムが7:30までメンテナンス時間である場合があるので、
若干シミュレーションと誤差が出るだろうが、長く取引すれば収益は
平準化できると思われるので、大丈夫だろう。

問題は毎日早起きできるかどうかだが(笑)

システムポートフォリオを検証

短期デイリーシステムと中期ウイークリーシステムの
ポートフォリオが有効かどうか検証してみました。

【資産曲線比較】
port


【ポートフォリオ分析】
history


システムの相関係数は、0.095
少なくともこの2つのシステムの収益には相関性はないようです。

で、この状態でリスク指標を計算・・・。
尚、計算式は、とあるシステムトレーダーさんのブログを参考にさせていただきました。リスクリワードレシオは利率の標準偏差で全体利率を割って算出したものです。シャープレシオの計算と似ています。

これにより、システム単体で運用するよりも、リスクリワードレシオが高くなっています。ポートフォリオは有効だという一応の結論には至りましたが、
やはり単独で集中投資した方がリターンは大きいです。

投資額を100万とした場合。
単独なら、ウイークリーシステムは、この間、290万ほどの利益ですが、
ポートフォリオにすると、180万ほどになってしまいます。
この辺りは、悩みどころですね。

ただ、ハイリスクハイリターン気味のスイングシステムを単独で
稼動させるよりもローリスクローリターンのデイリーも同時に稼動させれば、
損益の平準化を図れるのでトレードをする際の精神的な負荷は軽減される
かもしれません。…というか、それって結構重要です。

ま、さしあたり、ローリスクミドルリターンといったところでしょうか?
未来永劫システムがワークしないものだと考えれば、
ポートフォリオの構築は十分意味のあるものだと思います。

折角なので、ついでにシャープレシオも計測。
sharpratio

※無リスク資産は無担保コールレートの0.5%を使用

デイリーシステムのシャープレシオが6.34
ウイークリーシステムのシャープレシオが9.83
となっているが、ここもやはりポートフォリオを組んだ場合の
シャープレシオが11.19とアップ。
いかにポートフォリオが有効なるかは確認できた。

まあ、実際に1年間回してみての実運用成績からシャープレシオを
求めるべきだろうけど、まだ1年もなっていないので、とりあえず
シミュレーションということになるのですが・・・。

なにはともあれ、導入は決定です!!

今週一杯は、フォワードテストとシステムのバグなども含めて
テスト運用を行い、来週から開始します。

短期売買システムの採用

スイングシステムのポートフォリオにデイリーシステムの採用を
本格的に検討しています。

下は、短期売買用のシステムですが、
パフォーマンスはそれほど高くないかわりに、ドローダウンも少なめです。まさにローリスクローリターン型。

equity


運用利率は年間8%~20%程度を見込み。
ウイークリーシステムとの相関係数やリスク指標を数値で出して、
その後の処遇を決めようと思います。

ただ、このシステム。毎日朝早起きしないといけないですけどね・・・。
夜型の生活スタイルが改善されるからいいかもしれません(笑)

有効なシグナルを見つけるのは難しい?

システムトレードにおいて、資金管理やポジションサイジングは
最重重要項目ですが、だからといって売買シグナルは適当でよいかと
いうとそうではないと思います。

やはり、市場において統計的優位性がなければ資金管理も意味を
成しませんし、有効なシグナルがあってこその資金管理だと思います。

有効なシグナルのほとんどは既存のテクニカル指標を組み合わせれば
できなくはないと思います。カーブフィッティングには気をつけなければ
いけませんが、おそらく可能なはずです。

ですが、基本的にエクセルでシミュレーションするには、複雑になりますし、
なによりルールが複雑というのが解せません。

売買ルールは他人に説明して理解してもらえなければ、
ワークしないと思っています。また、そのルールになんらかの合理性が
なければすぐに使えなくなる可能性があるというのを何かの本に書いて
あったような気がします。(なんだか忘れましたがw)

既にあるテクニカル指標というのはあまりにも世に広がっていますので、
明らかな統計的優位性がなくなっていると思います。
(ワークするときもあるとは思いますがw)

以前、有名なシステムが公開した途端ワークしなくなったという事例が
報告されています。世の中に出回ったため、たくさんの人が使い出した
ためです。

そういう意味では、FXの市場規模とはいえ、情報商材で販売されている
システムがワークするかどうかはかなり疑問に思えてきます。
そもそも、ワークするならなぜ情報商材として販売するのか?
その真理が理解できません(笑)
僕なら使えるシステムをわざわざ安価で提供する気になりませんからね。

商材で世の中の役に立ちたいという理由はこじつけでしょうから、
明らかに使えないシステムか、または使えなくなったシステムであるかの
どちらかだということを頭に入れて置いた方がいいと思います。

ま、全てがそうだとは言いませんが、99%はそうだと思います^^;


ポジションサイジング

今週の取引結果は、+1,000pips以上抜くことができました^^V
実運用から2ヶ月経ちましたがフォワードテストは至って良好で、
累積プラス高を更新続けています。

さて、ポジションサイジングの方が有効な売買シグナルを出すよりも
重要だといわれていますので、検証してみました。

これは現在稼動中のシステムですが、
単利で1枚ずつ張った場合、最大ドローダウンは-2,145pipsと
最大収益は、約31,000pipsです。

まず、先に何枚まで張ることができるかを資金量から算出します。
最大2枚まで可能だとすれば、
【勝ったときに1枚増やし、負けたときに1枚減らす】場合の
資産曲線は、こうなります。↓

PSS



最大利益:46,780pips
最大ドロー:-2,732pips

2枚の割には、ドローダウンが抑えられている感じですね。


次に、
【勝ったときに1枚減らし、負けたときに1枚増やす】場合の
資産曲線は、こうなります。↓

PS



最大利益:46,190pips
最大ドロー:-3,735pips

利益が落ち込み、ドローダウンが増しました。

つまり、勝ったときは、枚数を増やした方が有効というになります。
では、2枚固定の単利の場合は?というと、単純に2倍になるはずなので、

最大利益:62,000pips
最大ドロー:-4,290pips

です。

前者のポジションサイジングと2枚単利で比較してみると、

x : 2732 = 62000 : 4290
x ≒ 39483pips

単利2枚の最大利益に対する最大ドロー比:6.9%
前者2枚の最大利益に対する最大ドロー比:5.9%

となるので、ポジションサイジングをした46,190pipsの方が
リターンに対してのリスクは1%ほど低くなりそうです。

ちなみに、後者のポジションサイジングだと、8%ほどとなるので、
こっちは、リスクが高くなっています。

今後、このポジションサイジングの検証結果を生かしたシステムの作成を
していくことは有効な手段となりそうですね。
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プロフィール

たみー

Author:たみー
FX暦だけは無駄に長い。
2010年に30万だけ勝ち逃げしてから相場から離れていましたが1年ぶりに返ってきました。


【相場暦】
 2006/4からFXを開始し、2010/1現在のFX投資暦は約3年半。
FX⇒225先物⇒商品先物⇒225オプション⇒FXという経緯。
なぜか、現物株や投信などの経験はなし。

【トレード年表】
2006/4~
外為どっとこむで1000通貨からトレード開始。
手数料があり、スプレッドも広かったのでデイ~スイングでトレードしていた。NZドル円を1万通貨単位でデイトレードしていた。この時期はそこそこ勝っていた・・・気がする。

2007~
いろいろなテクニカル手法、情報商材、ブログの手法を試す。
最初の頃より勝てなくなっていった。強制ロスカットはなかったが、資金は徐々に減っていく。損切りだけは必ず守っていたが、損切り貧乏で資金がショートする。

2008~
システムトレードに目覚めた。エクセルやシストレ商材を購入し、検証とトレードを繰り返すも、トレード開始直後にドローダウンに幾度となく遭遇する。トレードよりも検証にはまっていた時期。トレード自体は少なかったが、プラスになることはなかった。。。

2009~
システムトレードを見切りをつけ、再度裁量トレードに戻るも、基本的にトレードルールを守れない上に、そのトレードルールがない状態。当然資金は減る一方。後半はForex Testerとデモトレードで裁量トレードを練習し、デモではそれなりの結果が出せるようになった。

2010~
5万円からリアルトレード再開。
Forex Testerでリハビリ後、数ヶ月の停滞期を経て、プラス圏内に浮上。ようやく安定性が上がったトレードができるようになってきた。…というより、自分自身と向き合えるようになってきた?

2010~2011
状況の変化により、一時トレードを休業

2011/8~
少し余裕が出てきたので、トレード再開。

【取引手法】
負けても勝っても1日1回のみエントリー。
主にボラが高い時間帯に動いた方向へエントリー

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