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決済時間について

おはようございます。

システムのシグナルで売買を行っている方は、
明日、土曜日の為替市場がクローズする前に決済してください。

オーダーを出せる時間帯は各業者によって違いがあるようですので、
業者のホームページ等でオーダーが出せる時間をチェックしてから、決済してください。

余裕を持って、5~10分前ぐらいにクローズすることをオススメします。

また、外為どっとコムの「FXステージ」口座をお持ちの方で、
レバレッジを50~100倍を選択してトレードしている場合は、
土曜日の終値で強制決済されますので、手動で決済する必要はありません。

土日で、今週足のデータを入力した上で、来週のシグナルを
配信しますので、継続してトレードする方はシグナルを参考に
してください。

それでは、良い一日を。

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投資に必要なスキルは忍耐

これは裁量トレードをやっている人にも共通する問題だと
思いますが、投資には忍耐というスキルが必要なのではないかと
思います。

負けが混んできたとき、利益確定の欲求に駆られているとき、
含み損を多く抱えているとき、などなど。

ただ、含み損をストップも入れずにスワップで耐えるというのは、
間違った耐え方だと思いますが^^;

特にシステムトレードは、決められたルールを淡々とこなすことに
なるため、単純な作業を強いられてしましまい、それが苦痛で、
裁量に戻ったり、違うシステムに乗り換えたり・・・

それらを全て耐えて耐えて耐えまくった先に、利益という
報酬を得られるのだと思っています。

前に耳にしたことがあるのですが、
優秀なトレーダーは、平凡なシステムでも利益を上げられるが、
未熟なトレーダーは、優秀なシステムでも利益を上げられない。


マネージメントと投資マインドがしっかりしているなら、
どんなシステムでも使いこなせるということなんでしょうね。

・・・ということで、その中ので忍耐というスキルを手に入れるのは
システムトレーダーとして必須なスキルだと思います。

で、忍耐を会得するために何をしたらいいのか考えてみました。

1.ポジションを操作するとき以外はPCにログインしない!!

2.投資以外で夢中でなれる趣味を作る!

1.をできる人はかなりのツワモノなんじゃないでしょうか?
ちなみに、tammyはできていません。^^;

2.の趣味は結構沢山あるほうなので問題ないのですが、ポジションを持っているときはどうしても落ち着かないので集中力が散漫になりがちです。

・・・ということで、ロクなのがないですね。
これは自分にあった方法をみつけるしかなさそうです。

いいアイディアがある人、教えてくださいm(_ _)m

サポート・レジスタンスをシステムに使えないか考える

いつもシステムを開発する際に考えるのは、
・「シンプル」
・「最適化をしない」
・「勝率6割前後」
・「再現性が高い」

を考えて作るのですが、シンプルゆえに作成するのも
難しく、悲しきかな大抵は破産まっしぐらなシステムが量産されてしまいます。

それでも、めげずに優位性のあるシステムがないかいろいろ
試行錯誤しています。そして今日もまた一つ、ゴミ箱行きのシステムが作られる・・・。

GBPUSD-TE-S


僕は、システムを作るときにテクニカル指標をなるべく使わないこと
にしています。理由は計算がめんどくさいのと、いろんなパラメータが
あって、最適化の対象になりやすいからです。

ブレイクアウトとカウンターを考える上で、サポートラインと
レジスタンスラインは非常に有効になります。

見てわかる通り、黄色の横線を引いているところがそうです。
直近であれば、2.02あたりがレジスタンスとなっています。

これは、8月の初旬辺りで一度、サポートラインとしていたので、
今回はレジスタンスとなるだろうということを予想できます。
事実、そうなりました。

この少し上に逆指値買いを入れば「ブレイクアウト」
戻せば「カウンター」としてポジションを張ることができると
思います。

また、直近の安値・高値が分かれば、利益目標としても
計算で算出できそうです。

この論理をなんとかシステム化できないものか検討しているのですが、
なかなかプログラムが複雑になってしまい難しいです。

ブレイクアウト・ブレイクダウン。そして、
ブレイクしないでカウンター(逆張り)辺りはいつかシステムに組み込みたいロジックではあるので、今後も研究する余地がありそうです。

1にロスカット、2にロスカット、3,4がなくてもロスカット!

おはようございます。

どの通貨も軒並み、下げまくっていますね。
初日に、ユーロ円とポンド円がロスカットされ、

二日目に、ドル円とポンドドルがロスカットされ、
大分、損失も拡大してきましたが、幸い!?なことに、
ロスカットされた通貨は無駄死にせずに済んでいます。
(ロスカットされた後にさらに下落が進んでいる)

特に最近は、こと一方向に動くことが多いようですので、
ロスカットしないと傷口を広げ、化膿してしまい兼ねませんので、
さくさくっとロスカット。笑顔でロスカットしていきましょう^^;
(ちょっとひきつってる)

豪ドル円だけは、もの凄い勢いで、含み益が拡大していて、
現在 400pips ほど抜いていますが、途中で
利益確定などせぬよう、週末までキャリーしていきましょう。
例え途中で反転しても、です。

それでは、よい一日を。

ポジションを建てる時間の訂正

月曜日の始値は、通常、

夏時間であれば、
 朝6時~土曜日朝5時まで

冬時間であれば、
 朝7時~土曜日朝6時まで

となっていますが、検証データが外為どっとコムであったため、
どちらの時間も「朝7時」からとなります。
※外為どっとコムは、夏も冬も営業開始時間が朝7時のため、
ヒストリカルデータも月曜日の始値は朝7時になっているようです。


他業者との始値に乖離が生じたのは、このためでした。
実際の時間(朝7時時点)でのレートに差異はほとんどありませんでした。

トレードに参加していた方は、来週以降は「朝7時」
ポジションを建てるようにしてください。

よって、インフォシークのプライスの更新を確認後に
ストップを注文しても間に合います。

ご迷惑をおかけしました。

売買シグナル配信ページの「売買ルール」を修正させていただきました。
8/27の週の売買シグナル

尚、これによる過去の検証データの変更はありません。

よろしくお願いします。

FXシステム売買、第一週目

おはようございます。

システム売買によるシグナル配信第一週目です。

基準となる始値についてですが、これは自分が取引している業者の
月曜日の始値を基準にしてもらって構いませんが、
CMS系(FXA)などは、足の形成仕方が若干違うようです。
このため、始値のレート確認は注意して行ってください。
(おそらく米国時間が基準となっているためだと思われます)

インフォシークのレートは、夏時間でも7時10分から配信している
ようですので、そちらを参考にしている場合、ストップを入れるのは、
レートが確認できる状態になった後でも構いません。

本日、FXAと外為どっとコムでのレートを確認したところ、
若干の開きがみられました。

念のため、始値があまりにもかけはなれていないかどうかの確認を
お願いします。以下に外為どっとコムのレートを記載します。

【基準レート】

通貨ペア 買/売 始値(Bid) ロスカットレート スプレッド
EURUSD   買  1.3668   1.3523       5
USDJPY   買  116.38   114.82       4
GBPUSD   買  2.0128   1.9986       8
USDCHF   売  1.2005   1.2075       8
EURJPY   買  159.10   158.15       5
GBPJPY   買  234.33   233.12       9
AUDJPY   売   96.30    97.20        5
NZDJPY   -   --.--    --.--        8

※データフィードは、外為どっとコムです。

朝一番に、ポジションを取れた方は、
上記のレートに限りなく近い状態だと思います。

僕は、少し寝坊してしまい若干不利なレートとなってしまいましたが^^;

それでは、取引システムには一週間ログインしないように
今週から頑張りましょう。
(見ると利益確定してしまいかねませんからw)


2007/8/27の週の売買シグナル更新済みです↓
スプレッドとスワップを外為どっとコムで再計算しました。

8/27の週の売買シグナル

システムスペック詳細は、上記ページ内の「システムスペック」から確認できます。

スワップ損益の計算は、ロスカット時には計算されない仕組みと
なっております。

実際は、ロスカットに至るまで数日かかった場合、その損益を
加味する必要がありますが、週足データから算出することは
困難なため、終値決済時のみ計算されるようになっています。

このため、実トレードとは若干食い違いが出てきますので、
その点だけ、ご了承ください。

FXシグナルによる売買について

システムシグナルによる売買を行う際に基準とするレートについてですが、

ヒストリカルデータの検証値を外為どっとコムで行っている理由から、

外為どっとコムに口座を持っている方は、
月曜日の始値は、外為どっとコムのレートからロスカット値を算出することをオススメします。

口座をもっていない方は、infoseekの為替レートの提供元が
「外為どっとコム」ですので、そちらの始値を基準にしてください。
インフォシークの為替レート

外為どっとコムに最近出来た手数料無料のサービス
「FXステージ」でのトレードがシステムより近い検証結果を出す
と思われますので、現在、口座開設の申請を行っております。

スプレッドが若干広いですので、収益が減る可能性がありますが、
「FXステージ」ですと、レバレッジを50倍以上にすると、
その週に建てたポジションは土曜日の終値で強制決済されるという
制約があります。この機能を使用すれば、決済作業を全て手動で
行う必要がなくなります。

しばらくは、FXAでの実地検証を行いますが、
レートの乖離がでかい場合は、外為どっとこむでトレードすることを
検討します。

ただし、自身が使用している業者の始値を基準にするのが悪いという
わけではありません。どちらのレートを基準にするにせよ。
一度決めたルールを貫くことが大事だと思います。多少の誤差が
発生しても、次第に「平準化」されていくと思いますので、
それほど神経質にならなくても大丈夫だと思います。
(って僕が一番神経質になってるような^^;)

私は性格上、バックテストと同じ環境でトレードしたいと思う人なので、
必ずしも私に合わせる必要はありませんので、あしからず。


2007/8/27の週の売買シグナル更新済みです↓
スプレッドとスワップを外為どっとコムで再計算しました。

8/27の週の売買シグナル

また、一部スワップ損益の計算を修正しました。
これにより、システムスペックが変更されています。
上記ページ内の「システムスペック」から確認できます。

スワップ損益の計算は、ロスカット時には計算されない仕組みと
なっております。

実際は、ロスカットに至るまで数日かかった場合、その損益を
加味する必要がありますが、週足データから算出することは
困難なため、終値決済時のみ計算されるようになっています。

このため、実トレードとは若干食い違いが出てきますので、
その点だけ、ご了承ください。

FXのシグナル配信

シグナル配信用のページをご用意しました。

2007/8/27の週の売買シグナル更新済みです↓

8/27の週の売買シグナル

また、一部スワップ損益の計算を修正しました。
これにより、システムスペックが変更されています。
上記ページ内の「システムスペック」から確認できます。

スワップ損益の計算は、ロスカット時には計算されない仕組みと
なっております。

実際は、ロスカットに至るまで数日かかった場合、その損益を
加味する必要がありますが、週足データから算出することは
困難なため、終値決済時のみ計算されるようになっています。

このため、実トレードとは若干食い違いが出てきますので、
その点だけ、ご了承ください。

225システムドローダウン更新!!

えー、昨日、225寄り引けシステムの最大ドローダウンが
更新されました。

「過去のドローダウンは更新される」

まさにこれが現実のものとなったわけですね。
やはり最大ドローダウンを更新された後のトレードというのは、
優位性が薄れている状態ですので、
腹が決める決心が揺らぐわけです。ハイ!

ということで、本日分は利益を出せましたが、
とりあえず、システム停止しました。

来週からは、作成したFXのウイークリーウッドペッカーの
システムに切り替えます。

運用中にシステムに不具合がないか、
過去の検証に近い結果が出るのか実弾で実地検証しながら、
トレードします。

売買シグナルを配信しますので、興味がある方は
チェックしてみてくださいね^^

万が一、過去の検証とは大きくかけ離れた結果になった場合は、
売買シグナルの配信を停止、資金も引き上げますので、
一緒にやってみようかなと思っている方は、
しばらく様子を見た後で参戦した方がいいかなと思います。
責任は持てませんので^^;

ウイークリーウッドペッカーシステムの詳細を
知りたい方は、こちらから確認できます。

FX用システム - ほぼ完成

ウィークリーウッドペッカーシステム
(・・・こんな名前でいいのか!?)

がほぼ完成しました。
スプレッド分を考慮してなかったり、間違って計算していた部分を
修正し、ボタン一発でシグナルも出せるようにして
ようやく使える形になってきたかなというところです。

【修正後のエクイティーカーブ】
eqc


【修正後のシステムスペック】
最大収益 33,354
勝率 57.45%
累計利益 64,084
累計損失 -30,730
平均利益 475
平均損失 -307
プロフィットファクター 2.09
ペイオフレシオ 1.54
現在ドローダウン 0
最大ドローダウン -1,958
現収益 33,354
※単位は全てpips換算です。

結果的に全てのスペックが上がりました。
ドローダウンも増えましたが^^;

でも、今回の検証データには、なんと、
【スワップポイント】も考慮しています。

5年の間に多少スワップが変わっているとは思いますので、
正確な数値とは言いがたいのですが、参考にはなるかと
思います。

週末にシステムの最終確認を行い、
問題がなければ8/27から運用を開始します。

一緒にやりたい方は、後日ブログでお知らせする
シグナル配信用のページにて毎週末に
取引結果と、次週のシグナルを公開致しますので、
興味がある方は、チェックしてみてくださいね^^

高みの見物でもOKです。


【取引に必要な資金について】

 最低でも最大ドローダウンに耐えられる資金が必要です。
過去に -1,958pips のドローダウンを記録しています。
よって、1万通貨単位であれば、195,800円ぐらいのドローダウンが予想されます。

ドローダウンをどこまで許容するかによって用意する資金は
変わると思いますが、ドローダウンを全資金の30%以内に抑えることをオススメします。

このドローダウンは将来保証するものではなく、
案外、あっさり更新されるかもしれませんので、
十分に余裕を持って取引を行ってください。

ちなみに、tammyは、50万円から開始します。

また、証拠金は1万通貨あたり1万円のFXA証券で行います。
この証券会社は、スプレッド、証拠金ともに安価ですので、
検証データもこちらの証券会社でのスプレッドで計算しています。


※投資は自己責任でお願いします。
※過去の検証結果は、紛れもない事実ですが将来もこの優位性を
保証するものではありません。

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FX用新システム誕生!?

なかなか右肩上がりの収益曲を描くのが難しい
FXのトレードシステムですが、よさげな感じの
システムができました!!

【エクイティーカーブ】
WPFX

※左の数値は、PIPS

気になるシステムスペックは・・・というと、

検証期間:2002/4/1 ~ 2007/8/13
収益:17,215pips
トレード回数:271回
平均収益:279pips
平均損失:189pips
勝率:53.87%
プロフィットファクター:1.73
ペイオフレシオ:1.48
最大ドローダウン:-1,539pips

・・・って言う感じで、なかなかよさそうじゃないですか!?
もちろん、スプレッド分を差し引いています!!

この気になる取引ルールですが、

・月曜の朝に成行買い(売り)とストップ注文を入れる
・週末の取引終了までにロスカットにかかってなかったら成行決済
・取引する通貨ペアは8通貨ペア

【EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF】
【EURJPY, GBPJPY, AUDJPY, NZDJPY】


週足のデータを使用するので、エクセルにデータを入力する作業は
一週間に一度だけで済みます。

システムのロジックは至って単純で、
週足のウッドペッカー(上がるか下がるかだけを予想する手法)です。

もちろん、カーブフィッティングはしていません。
・・・というか、カーブフィットする余地がないというか^^;

トレード率も279/280ですから、ほとんど毎週必ず
取引するようなもんですね^^;

逆張りと順張りを入り乱れた感じになっており、
(通貨ペアによって、順張り・逆張りが決まっている)
上海ショック時でも、今回の暴落時でも、
如何なく収益を上げているじゃないですか!?

うーん、エクセレント!!

しばらくは、小資金で試してみますが、
オーダー状況をブログの「FXシグナル」で配信しますので、
興味がある方は、経過を暖かく見守ってあげてください^^

実際の売買は、来週2007/8/27から開始します。

日経225システム危うし!?

運用中のシステムは、
日経225寄り引けさるばりのシステムと
従来の日経225さるばりのシステムを使用しています。

その中の225寄り引けさる張りが最大ドローダウンの
更新まで残り10円となっています。

次回の取引でドローダウンを更新したら、
リミッターストップということで、225寄り引けは一時停止。
・・・としたいのですが、幸いドローダウンがかなり蓄積した状況で
トレードしていたので、あと300円ぐらいは粘るつもりでいます。
よって、それが事実上、リミッターストップとします。

ただ・・・従来の225さる張りの方は、ドローダウンを一気に回復して
ゼロまで戻っているので、こちらが上手くリスクヘッジしてくれる
かもしれません。

ま、ある意味、ドローダウンが深い状態でトレードした方が
ドローダウンを回復するときの利益を享受できるわけでして・・・

一種の逆張り的な資金管理法になりますが、
それも、明確なトレード計画があれば、それもそれでありなのかなと。

今週も粛々と頑張ります。

来週も乱高下!?8月13日~8月17日のシステムパフォーマンス

世界的株安でどの市場も大荒れています。

【累損変動チャート】
0818C


【売買履歴】
0818R


システムトレードなら、どの相場展開でも
対して代わり映えのない結果になりますが、
やはり乱高下が続くとロスカットにかかりやすくはなるようですね。

来週も粛々と頑張ります。

ところで、FXは24時間取引のため、
なかなかバックテストをしにくいのですが、

トレードステーションなるソフトを使えば自動売買
もできるということで(対応業者はFXCMだけですが)
ちょっと興味があります。
http://www.tradestationjapan.com/fxcm.php

為替は、FXCMで、日経225やミニはひまわり証券に対応してい
ようですね。すげーほしいかも。

本業がプログラマなだけに、こういうのを覚えるのは
得意なので、やってみたいです。

日足だけでなく、時間足などでデイトレードをしてくれるように
組めば、優秀なトレーダーを一人雇うようなものですし。
是非、近い将来やりたいですね。…ソフト高いけど^^;

ただ、フルセット価格で33万はちょっと高いなーって思います。
システムさえ作ってしまえば、減価償却はできると思いますけど、
ある程度資金がたまった後じゃないときついです。

まだまだ、エクセルでシステムを組みそうになりそうな予感。

最近、新たにFX用のシステムを考案中。
なかなかいいパフォーマンスがでないので難しいですが、
いろいろ試してみようと思います。

システムパフォーマンス、8月3日~8月10日

お盆休みに入りましたね~
先週の取引結果です↓

0811


0811R


薄利ですが、プラスで終了できました。

会社も世間もほとんどの人がお盆休みですが、
来週はお盆で、閑散とした取引になる可能性がありますが、

いつもどおりシステムが出すサインに従うだけです。

それにしても225のドローダウンはなかなか回復しませんね。
それでも粛々とトレードです!!

アフィリエイトプログラムでもやってみる(というかやっている)

僕はアフィリエイトプログラムをいくつか登録しています。
あの手、この手で頑張ってアフィリエイトでも
少しでも種銭を増やせたらいいなという至って動機が
不純なのですが、まあ、やらないよりはマシかとw

少しでも収入の経路を増やしておくというのは、
全然悪くないと思います。

まあ、これも一種の資金管理の術というか
・・・なんといいますか。

こちらの方に、オススメのアフィリエイトプログラムを
記載しています。
一覧を見る

結構多いですが、全部無料なので
登録する手間さえ惜しまなければ、意外といい収入になるかも!?

システムパフォーマンス、7月30日~8月3日

今週はV字回復しましたw

【累損変動】
0803


【取引詳細】
0803R


資金変動チャートも、持ち合いとなっています。
システムの能力が停滞している状態といったところでしょうか…。

ここは、ふんばりどきですね。

…これだけで更新している状態だともはや、
取引記録の見直しでしかないので、ひとつ。

具体的な開始時期や、どうなるかはわからないのですが、
近い将来、商品先物取引を「24時間化」するという案が上がっている
ようですね。

商品は、年々出来高が減っているため、取引の活発化を
図りたいというのが、その真理のようです。

ただ、もし24時間化されたらそれはそれで大変です。
なぜなら、今まで使用していたシステムが相場の体勢がガラリと
変わるのですから、有効でなくなる可能性があるからです。

それに24時間取引だと心が休まらないからという理由で、FXから
資金を引き上げたのに、24時間化されたのでは、僕も撤退せざるを
得ないかもしれませんね。

その場合は、225先物一本ということになるのでしょうか…。

うーん、どうなるんでしょうね…。

来週も粛々と頑張ります。






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プロフィール

たみー

Author:たみー
FX暦だけは無駄に長い。
2010年に30万だけ勝ち逃げしてから相場から離れていましたが1年ぶりに返ってきました。


【相場暦】
 2006/4からFXを開始し、2010/1現在のFX投資暦は約3年半。
FX⇒225先物⇒商品先物⇒225オプション⇒FXという経緯。
なぜか、現物株や投信などの経験はなし。

【トレード年表】
2006/4~
外為どっとこむで1000通貨からトレード開始。
手数料があり、スプレッドも広かったのでデイ~スイングでトレードしていた。NZドル円を1万通貨単位でデイトレードしていた。この時期はそこそこ勝っていた・・・気がする。

2007~
いろいろなテクニカル手法、情報商材、ブログの手法を試す。
最初の頃より勝てなくなっていった。強制ロスカットはなかったが、資金は徐々に減っていく。損切りだけは必ず守っていたが、損切り貧乏で資金がショートする。

2008~
システムトレードに目覚めた。エクセルやシストレ商材を購入し、検証とトレードを繰り返すも、トレード開始直後にドローダウンに幾度となく遭遇する。トレードよりも検証にはまっていた時期。トレード自体は少なかったが、プラスになることはなかった。。。

2009~
システムトレードを見切りをつけ、再度裁量トレードに戻るも、基本的にトレードルールを守れない上に、そのトレードルールがない状態。当然資金は減る一方。後半はForex Testerとデモトレードで裁量トレードを練習し、デモではそれなりの結果が出せるようになった。

2010~
5万円からリアルトレード再開。
Forex Testerでリハビリ後、数ヶ月の停滞期を経て、プラス圏内に浮上。ようやく安定性が上がったトレードができるようになってきた。…というより、自分自身と向き合えるようになってきた?

2010~2011
状況の変化により、一時トレードを休業

2011/8~
少し余裕が出てきたので、トレード再開。

【取引手法】
負けても勝っても1日1回のみエントリー。
主にボラが高い時間帯に動いた方向へエントリー

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