スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

システムパフォーマンス、7月23日~7月27日

今週は、ドローダウンの週でした。

【累損変動】
0727C


【トレード詳細】
0727



トレードしていて、気付いたのですが、、、
【ガソリン】のシステムは、使いにくい!!
ということです。

まず、スリップがでかい。
他の銘柄は、値が一気に飛ぶというのはあまりないのですが、
油関係の銘柄は、一気に10ティック以上飛ぶことがあり、
これにより、ストップロスがスリップしてしまうのです。

数ティックなら、誤差として許容できるのですが、さすがに、
10ティックもスリップされると、バックテストの成績に
大きく関与してくる為、ガソリンでのシステム運用は来週から中止します。

スリップだけでも、1万近い損失を喰らっていますから^^;

ガソリンを抜くと、ドローダウンはー2万ほど減少し、
ガソリンに必要な証拠金も余剰金に回せるので、
より、安定した取引ができるのではないかと思ってます。


来週も粛々とトレードします

スポンサーサイト

システムトレードと裁量売買

日経225先物のシステムの運用は現在ストップしていますが、
運用履歴を見る限り、まだ最大ドローダウンは更新していないものの
依然として、パフォーマンスは低迷しています。

出来高も高くなってきて、特にミニの出来高が20万を超えるときも少なくなくなくなってきました。

おそらく、個人投資家がこぞって市場に参入してきたのが
人気の秘密でしょうけど、なんでも225先物市場参加者の殆どが
システムトレーダーだとか・・!?

特に寄り引けシステムはシステムを簡単に作成しやすいので、
以前ワークしていたシステムがだんだんと機能しなくなり始める
可能性もありそうですね。

そういう意味では、人気のシステムを購入してしまうと、
その瞬間からドローダウンが始まるなんてこともありそうですし、
あっさりと最大ドローダウンを更新するなんてのもあるかもしれません。

ですので、自分専用のシステムを作って、
ほそぼそとトレードする方が、いいと思う今日この頃です。


さて、最近、また・・・例の症状が出始めました。

その症状とは・・・
システム売買をやっていて、どうしてもドローダウンが続くと、
裁量売買をやりたくなる症状に駆られる。というやつです^^;

僕の場合、裁量売買を始めたところで勝てる見込みなどなく、
結局システム売買に戻ってくるのだから、裁量なんてやらない方が
いいんです。裁量に切り替えた瞬間システムがワークし始める
・・・なんて、何度も経験したことですからね^^;

システムトレードは、常にこういった自分との闘いがあり、
ある意味相場を張るよりも大変です。

今週は、初っ端からドローダウン食らいまくりでちょっと
精神的ダメージが大きいです。長期的に見るというのが
頭で理解していても、なかなか難しいです。

でも、一年続けられたらきっと慣れますよね・・・・?
というか、慣れないとダメだな。

今週も残り、粛々と行きます。

システムパフォーマンス、7月17日~7月20日

今週の戦歴です。

【資金変動チャート】
0720C


【取引詳細】
0720


225から資金を引き上げて、商品先物の全システムを
稼動させています。

取引銘柄はシステムスペックに記載しています

【白金】【金】【ゴム】【ガソリン】の4銘柄で、
全てのシステムとも寄りで建て、引けで決済する寄り引けシステムです。

4銘柄全て稼動している2006年は、利率200%を叩き出しています。
(投資資金80万で開始した場合)

下記は現在開発中のシステムである【灯油システム】です。
開発画面をちょっと公開・・・(え?別にみなくてもいいって?)

【メイン画面】
ks1


データ更新をクリックすると、東工のサイトから値段をダウンロードし、
本日の成績、システムスペック、エクイティカーブ、ドローダウンが
ボタン一発で自動更新されます。(まさにさる張り弐号!?)

左上に表示される売買シグナルは翌日の売買シグナルなので、
明日注文すべき内容が一目でわかるようになってます。
来週の月曜は、「見送り」ということです。
もし、売買シグナルがある場合は、ロスカット欄にロスカット幅が
表示されます。

また、稼働率という新しいパラメータをつけました。
これは、最大ドローダウンに対し、現在のドローダウンの状況から
算出します。100%の場合は、累積プラス高を更新している状況で、
まさにシステムの性能が一番良い状態であることになります。
逆にこれが0%になった場合、最大ドローダウンが更新された状態となり、
システムストップの目安になります。
僕は、だいたい20%を切った時点で警戒する必要があると踏んでいます。

【エクイティカーブ】
keq


【ドローダウン履歴】
kdd


このドローダウン履歴は、最大ドローダウンがどれくらいなのかはもちろんのこと、どういう時期にドローダウンが発生するのか等を視覚的に研究することができます。

…とりあえず、みた限り、平均的なドローダウンですので、特定の相場に特化したシステムというわけではなさそうかなと思ってます。

1年ぐらい取引して実際に使えるシステムであることが証明できたら、
情報商材にしてみようかな~なんて、邪な願望が・・・(笑)

…って、別に欲しい人いないか…w

商品先物の流動性リスクについて

商品先物のシステムにおいて、一番のリスクは、
何かというと、ズバリ「流動性リスク」でしょう。

流動性リスクとは、買いたいときに買えない
売りたいときに売れないというやつです。

株取引などで出来高の少ない企業株なのでよく起こります。

商品先物でも同様のことが起こる可能性が高いようです。
僕はまだ遭遇したことはありませんが、
将来10枚ぐらいに増やす予定なので今からこの問題について
考えておく必要があるでしょう。

これも一つの「リスク管理」だと思います。
売買が成立しなかったときにどうするかという対処法ですね。

まず、取引する際には、「価格優先」と「時間優先」の法則が
あります。価格優先は、買いの場合はより高い値段が、
売りの場合は、より安い値段が優先されます。
時間優先は、同値で注文が入ってる場合、より早く注文が出されている
ものが優先されて約定します。

ただ、引け成りで決済する際、枚数が多くなると
何枚か残る可能性もあると思うので、引け前に成行で決済する
方がいいかもしれません。

まだ現在引け成りで約定しなかったことは
ないので、徐々に枚数を増やして行った際に約定しにくくなる
枚数に遭遇すると思います。
(それが2枚からかもわかりませんが・・・)
よって、

1.朝、約定したらダブル仕切り注文を出す。
  利益確定は指成で、損切りは成行で出す。

2.後場引け10分前ぐらいに建て玉を確認し、
  約定しにくい枚数から成行で決済する。

3.指し成りが不成立の場合、翌日の寄り付きで成行で決済する。

システムの検証結果と多少誤差が発生することになると
思いますが、同じ行動を取ることによって、平準化されると
思いますので、大丈夫だと思います。

商品先物総合システム全始動!!

商品先物システムを全て始動させました。
システム全体のドローダウンは、-19万ですが、
開始時のドローダウンが-9万だったため、最大ドローダウンまでの
距離が残り-10万であったためです。

導入時の初期資金は、50万です。

50万-37.5万(必要証拠金)=12.5万
12.5万-19万(最大ドローダウン)+9万(現在のドローダウン)=2.5万

となり、余剰金として大丈夫という結論に・・・。

また、月間ベースではマイナスになる月が、
年に1,2回ほどしかないのも、導入に踏み切った理由です。

通常、70万以上なければできませんが、
ある程度、ドローダウンを食らった状態でシステムをスタートすれば
最大ドローダウンまでの距離を減らすことができそうです。

ただし、本来全システムの稼動に必要な資金は、
80万以上での稼動としていたので、
余裕を持って、2枚以上取引する場合は、100万単位で
増やそうと考えています。

システムのスタートに関しては、
今週頭から、全システムを稼動させていますが、
上手く、途中から参戦できました。

ガソリンのシステムは典型的な損小利大型のシステムで、
勝率が3割程度なのですが、その一番良い時期に開始でき、
一枚で、+4万ほどの利益を上げられました。

一日にたった一枚の売買で4万以上の利益を出すのは、
FXでは考えられなかったので、すごいですね。

さすがハイリスクハイリターン商品です^^;
絶対に【裁量売買】で商品先物はトレードできませんねw

システムパフォーマンス、7月9日~7月13日

今週は、マイナスでした。
225の注文を間違えて発注し、
-1万の痛手を負ってしまいました。

【資金変動チャート】
0717C


【損益詳細】
0717


僕が使っている225の証券会社は、
オリックス証券なのですが、
最近新しく追加された「プラス逆指値」なるものがあります。

FXをやってる人ならわかると思いますが、
早い話がOCO注文みたいなもんです。

で、利益確定に指値を使い、損失確定は成行きというのが
一番良いですが、なぜか、利益確定に指し成りを使用すると、
損失確定が成行きにできないという意味不明な仕様です。^^;

これが仇となりました。
損失確定も指値なわけですから、約定しないという可能性が
あるわけです。

案の定下げのスピードに指値が成立せずにそのまま通過して
行っちゃいました。・・・おーい。

途中で気付き、成行きで決済したのですが、
100円以上もスリップしたため、予想外の損失となってしまったわけです。

手数料は安くていいのだから、もうちょっと注文形式を
増やしてほしいものです。

IFDONE+OCOとか使えるとかなり便利になると思うんですけどね。

あ、商品先物のシステムをやっている「北辰物産」では、
多彩な注文方法があって使いやすく気に入ってます。

約定スピードも速いですね。

今週も粛々とトレードします。


ポートフォリオモデルの入れ替え

日経225のシステムが規定のドローダウンに達したため、
システムをストップします。

今後は、四本値のみの更新を行い、トレードは暫く中止します。
ただし、225の口座に入っていた資金を商品系のシステムに回し、
来週からは、【白金】と【ゴム】をトレードします。

資金は、現在の残高に帳尻を合わせ、
最大ドローダウンを考慮し、50万で行います。

今後のトレードの予定としては、
225のシステムがドローダウンを回復するまで、
商品先物システムのみを稼動させます。

80万に達した時点で、全ての商品系システムを起動させ、
その後、折を見て225先物に復帰というシナリオです。

ゴム用のシステムを作成

商品先物系システムに
最近特に出来高が高い【ゴム】を追加しました。

この銘柄は、2005年まで板寄せ銘柄だったものが、
ザラ場銘柄に変わったということで、バックテストは
1年しか取っていませんが、リスク管理を上手くすれば大丈夫でしょう。

この銘柄もガソリンと同様、2つのシステムで構築するのは
非常に困難だったので、4つのシステムで構成されています。

【エクイティーカーブ】
Gom-System


検証期間:2006/1/4~2007/7/2

トレード数:187
勝率:48.13%
プロフィットファクター:1.89
ペイオフレシオ:2.03
最大ドローダウン:-94,028
※1枚で運用した場合。手数料¥294差引済み

特徴としては、ドローダウンが小さく勝率も低いですが、
一回あたりの利益率が大きく、エクイティカーブも非常に綺麗な
右肩上がりになっています。フォワードテストも問題なしです。

商品先物系のシステムの一つに加える予定ですが、
全てのポートフォリオを稼動できるようになるのは、資金的に
来年からでしょう(泣)
ま、焦っても仕方ないので、ゆっくりと増やしていけたらいいと
思います。


システムパフォーマンス、6月25日~7月6日

しばらく更新が滞っていましたが、
トレードはしっかり行っていました。

前週分のものも記載してあります。

【週間取引結果】
0707PF


【月間取引結果】
0707GK



【累損変動チャート】
0707CHR



225のシステムのドローダウンがかなり大きくなってきましたが、
今週はプラスで終了できました。
商品先物(CX)は、白金だけしか行っていませんが、
なかなかよいパフォーマンスを出しています。
新たに追加したゴム用のシステムも追加し、ポートフォリオの
エクイティカーブをかなり平滑化できそうです。

また、月間成績は今のところ全ての月でプラスになっています。
500万ぐらいあれば、普通に生活できるぐらいの給料は稼げそうですね^^;

まあ、焦らずに粛々と頑張ります。

【あとがき】
 ※最近、システムが増えてきて毎日データを更新する作業が多くなって
きました。まあ、値段の打ち込みだけですので、15分もあれば終るんです
けどね^^;


現在の閲覧者数:
アクセス数:

プロフィール

たみー

Author:たみー
FX暦だけは無駄に長い。
2010年に30万だけ勝ち逃げしてから相場から離れていましたが1年ぶりに返ってきました。


【相場暦】
 2006/4からFXを開始し、2010/1現在のFX投資暦は約3年半。
FX⇒225先物⇒商品先物⇒225オプション⇒FXという経緯。
なぜか、現物株や投信などの経験はなし。

【トレード年表】
2006/4~
外為どっとこむで1000通貨からトレード開始。
手数料があり、スプレッドも広かったのでデイ~スイングでトレードしていた。NZドル円を1万通貨単位でデイトレードしていた。この時期はそこそこ勝っていた・・・気がする。

2007~
いろいろなテクニカル手法、情報商材、ブログの手法を試す。
最初の頃より勝てなくなっていった。強制ロスカットはなかったが、資金は徐々に減っていく。損切りだけは必ず守っていたが、損切り貧乏で資金がショートする。

2008~
システムトレードに目覚めた。エクセルやシストレ商材を購入し、検証とトレードを繰り返すも、トレード開始直後にドローダウンに幾度となく遭遇する。トレードよりも検証にはまっていた時期。トレード自体は少なかったが、プラスになることはなかった。。。

2009~
システムトレードを見切りをつけ、再度裁量トレードに戻るも、基本的にトレードルールを守れない上に、そのトレードルールがない状態。当然資金は減る一方。後半はForex Testerとデモトレードで裁量トレードを練習し、デモではそれなりの結果が出せるようになった。

2010~
5万円からリアルトレード再開。
Forex Testerでリハビリ後、数ヶ月の停滞期を経て、プラス圏内に浮上。ようやく安定性が上がったトレードができるようになってきた。…というより、自分自身と向き合えるようになってきた?

2010~2011
状況の変化により、一時トレードを休業

2011/8~
少し余裕が出てきたので、トレード再開。

【取引手法】
負けても勝っても1日1回のみエントリー。
主にボラが高い時間帯に動いた方向へエントリー

最近の記事
最近のコメント
最近のトラックバック
月別アーカイブ
カテゴリー
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

ブログ内検索
RSSフィード
リンク
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。