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システムパフォーマンス、6月18日~6月22日

今週の売買結果です。
225と商品先物(CX)のシステムを別個で表記しています。
一番右のデータがシステム全体の成績。

つまり、総資産の運用状況ということになります。

【パフォーマンス詳細】
0622


【資金変動チャート】
0622C



先週から開始した商品先物は、取引はじめから
ロケットスタートでした^^;

先物取引をやってみた感想は、リターンに爆発力がありますが、
それなりにリスクも大きいようですね。

ただ、システムトレードにはものすごく適している投資商品だと
思います。

しっかり、戦略を練ってトレードすれば、ハイリスクな商品でも、
非常に良い投資商品となりますね。

逆に、ちゃんとした戦略を立てなければ、どんな投資商品でも
勝てないのではないのでしょうか?

システムトレードに本格的に移行して、3ヶ月ほど経過しましたが、
取引は順調です。裁量トレードしていたときとは考えられないぐらいの
精神的な余裕と、安定した利益を享受できているので、今年一杯で
どれぐらいの利率になるのか粛々と見守って行きたいと思います。

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日経225ミニ、6月11日~6月14日

日経225ミニの資金変動チャートです。

N225-0614

※クリックして拡大

<6月11~6月14日の損益>
 +3,080

<これまでの収益推移>
累計:+51,509
資産:231,509 (▲+28.61%)
勝率:55.26%
※原資18万から取引しています。

とりあえず、先週分の負けは取り戻した形になりました。
ただし、利率は30%を切ったままですね。

来週から商品先物の取引も始めますので、
こちらの更新にその損益も掲載したいと思います。

来週も粛々とトレードします。

商品先物用総合システム

商品先物で比較的出来高の高い、
【金】、【白金】、【ガソリン】、【ゴム】

で組んだシステムを作成しました。
3つの銘柄は、個々のシステムで構成され、
金=2つ、白金=2つ、ガソリン=4つ、ゴム=4つ
の計12個のシステムで構成されています。

下記スペックはすべて1枚で取引した場合で、
寄りで建て、大引けで決済するというルールを貫きました。
もちろん、手数料(一枚あたり¥294)も差し引いています♪

【金システム】
GD

※クリックして拡大

【詳細スペック】
総トレード数:1,204
勝ちトレード:613
負けトレード:591
勝率:50.91%
勝ち総利益:3,785,278
負け総損失:-2,824,754
勝ち平均:6,175
負け平均:-4,780
PF:1.34
POR:1.29
MDD:-133,852

エクイティカーブは後半がすごくよい伸びでしたので採用となりました。
フォーワードテストも申し分ありません。


【白金システム】
PT

※クリックして拡大

【詳細スペック】
総トレード数:1,205
勝ちトレード:660
負けトレード:545
勝率:54.77%
勝ち総利益:6,861,460
負け総損失:-4,828,230
勝ち平均:10,396
負け平均:-8,859
PF:1.42
POR:1.17
MDD:-153,672

総じて安定した利益と比較的小さなドローダウン、
証拠金が安いので資金効率が良いので最初にスタートを切る
システムとなります。


【ガソリンシステム】
GS

※クリックして拡大

【詳細スペック】
総トレード数:1,255
勝ちトレード:468
負けトレード:787
勝率:37.29%
勝ち総利益:7,139,908
負け総損失:-5,427,378
勝ち平均:15,256
負け平均:-6,896
PF:1.32
POR:2.21
MDD:-157,308

ポートフォリオの中で最も優秀な成績を出すシステムとなりました。
ただし、このシステムだけ4つで構成されています。
(売買は常に1枚ずつで両建てにはならない)

【ゴムシステム】
Gom-System


【詳細スペック】
総トレード数:187
勝ちトレード:90
負けトレード:97
勝率:48.13%
勝ち総利益:1,790,040
負け総損失:-949,018
勝ち平均:19,889
負け平均:-9,784
PF:1.89
POR:2.03
MDD:-94,028

ガソリンと同様でシステムが4つで構成されています。
(売買は常に1枚ずつで両建てにはならない)
構成は逆張り系が2つに順張り系が2つです。

バランスがいいのか、ドローダウンも少なく、
ペイオフレシオとプロフィットファクターが高いです。


そして、最後にこのシステムの全体のスペックです。

【商品先物のポートフォリオ全体】
CX-ALLSYS

※クリックして拡大

【詳細スペック】
総トレード数:1,754
トレード率:94.71%
勝ちトレード:882
負けトレード:872
勝率:50.29%
勝ち総利益:14,821,234
負け総損失:-9,257,870
勝ち平均:16,804
負け平均:-10,617
PF:1.60
POR:1.58
MDD:-189,466

最大ドローダウンを考慮すると、全てのシステムを走らせるには、
最低70~80万の資金が必要ですが、非常に安定したエクイティカーブと
なりました。

トレード率は、毎日トレードがある可能性で、
94.71%ですので、ほぼ毎日シグナルが出ることになります。

ゴムが後半から参戦しているため、正確な数値とは言い難いですが、
システム全体としてはドローダウンが非常に小さくなっています。

このシステムを全て稼動させれば、かなり安定した
収益を見込めると思われます。

また、順次、他の銘柄でのポートフォリオの追加も考えており、
今後、さらに増やす予定です。

税金について

投資で得た利益にかかる税金について、
先物は、20%なのに対し、なぜかFXだけは、
最大50%もかかります。

また、損益の合算が株や先物とできません。
先物で仮に100万の損失を出し、FXで100万の利益を
出せば、実質利益が出ていないのにも関わらず、
税金を払わなければいけなくなる・・・ということですよね?

(税金に詳しくないのでわかりませんが^^;)

なぜFXだけが50%なのでしょうか?
これが一番納得いかないですね。

そのうち、FXも一律20%になるとの噂をちょこっと
耳にしましたが、政府が税率を引き上げることはあっても、
引き下げることはないような気もします・・・。

とりあえず、少なくとも損益を合算できるように
してほしいものです。

(でも、それって税率が同じであることが条件なのかも・・・)

イーバンク銀行

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日経225ミニ、6月4日~6月8日

日経225ミニの資金変動チャートです。

0608

※クリックして拡大

<6月4~6月8日の損益>
 -2,371

<これまでの収益推移>
累計:+48,429
資産:228,429 (▼+26.09%)
勝率:57.14%
※原資18万から取引しています。

SQ前日にシグナルが出て、買い建てを行ったのですが、
マイナスで終りました。

ポートフォリオに商品先物を加えるべく口座開設を
行っています。今月中に開設が完了すると思うので、
来月から取引を開始したいと思います。

商品先物【白金】用システム

商品先物用のシステムを作成してみました。
比較的出来高もあり、証拠金も安い【白金】の
システムです。

CX-PT

※クリックして拡大

日経225用のシステムを作成する際に、
使用したエクセルを雛型に作ったので、大分楽に作成できました。

これから他の銘柄も順次ポートフォリオに加えていくと思うので、
最初にエクセルでベースを作っておくと非常に便利です♪

商品先物でよくあるストップ高・安を回避するために、基本的に
その日の内に売買が完結するデイトレード型のシステムです。

カーブフィッティング(最適化)はしていません。
以下詳細スペックです。

【白金用デイトレードシステム】

総トレード数: 1,202
勝ち数: 657
負け数: 545
勝率: 54.66%
勝ち総利益: 6,834,842
負け総損失: -4,828,230
勝ち平均: 10,403
負け平均: -8,859
プロフィットファクター: 1.42
損益率(POR): 1.17
最大ドローダウン: -153,672
ロスカット:あり(固定)

検証期間:2000/1/1~2007/6/1

※1枚取引の場合。
手数料294円も差し引いています。

年度別収益(1枚での取引)
2000年:+215,136
2001年:+43,194
2002年:-1,864
2003年:+275,548
2004年:+574,020
2005年:+219,664
2006年:+306,464
2007年6月現在:+378,244


証拠金を1枚あたり15万と計算した場合、
最低35万以上の資金が必要になりますね。

25万で始めようかと思っていましたが、
ドローダウンが結構でかいので、資金を少し多めに投入する
必要があるようです。

CX-PT-DD

※クリックして拡大

ドローダウンもグラフ化し、ひと目で確認できるようにしました。
こうすると、システムストップの位置も調整しやすいです。

とりあえず、安定しているため、最大ドローダウンを
システムストップとしました。-16万でストップですね。

6月は口座開設手続きもあるので、7月ぐらいから取引開始したいですね。

商品先物取引

システムトレードをしていると

すっごくヒマ

です。

ま、それはいいのですが、
いかんせんポートフォリオが少ないので、

「商品先物」

をポートフォリオに加えようかと検討しています。
とりあえず、口座開設の申請を2社ほど行いました。

出来高や、資金効率の観点から、
とりあえず、「金」が妥当かと思います。

日中は仕事でザラ場は見れないので、
とりあえず、デイトレード用のシステムを作成し、
直近3年では負けなしのシステムがさくっとできました。

やはり、先物はシステムを構築しやすい!!

これに資金管理用のフィルターを搭載し、
最期にシステムストップをかける位置を設定。
3年間で、ドローダウンが-7万というシステムが完成。

これで、一年ぐらいワークすれば上出来ですね♪

とりあえず、今後は無用に長い期間でのバックテストを
するのは止め、直近3年、長くても5年で検証を行い、
フォワードテストに合格すれば、
じゃんじゃん
ポートフォリオを作成していこうと思ってます。

ところで、商品先物は怖いというイメージと
怪しいというイメージがある投資商品ですが、
それは、昔、取引員を介し、取引員の指示で
売買していたため、「騙された」というイメージが
出来上がったのだと思います。

ちゃんと、戦略を考えて、統計的優位性の元に
売買すれば、これほど資金効率がよくておいしい
ものはないと思います。

FXや株は安全で、先物は危険という人は、
FXや株も同じぐらいのリスクを負う可能性があることを
軽視しています。

FXも立派な「金融先物」ですから^^;

25万から開始しようと思ってますが、
FX用の追加資金をどうしよう~。

ってここ為替ブログなのに、だんだんFXから
離れている気がするな~^^;


夢とか希望とか・・・

今日は、投資とは全く関係ない記事です。
僕は18才で高校を卒業後、上京してきました。

上京の理由は「就職」からなのですが、
最初に入社会社は半年も経たずに辞め、
ひたすら自分がやりたいことに対して追い求め、
そのための努力といったら、すごかったと思います。

「作曲家」になりたくて、かなり必至に勉強したけど、
その夢は実らず、今はしがない会社のサラリーマンを
やっています。

夢に向かって邁進することができなかった、
周りの目を気にした、そういった不甲斐なさを思うと、
人生の一番大事な部分を失ったような気がしてならないです。

それでも、「音楽」は何かにつけてとりあえず、接して
いて、青春の燃えカスを大事に握り締めている状態だけど、
そういった時代を乗り越えて今日があると思うと、
無駄ではなかったかもしれません。

というか、そう思わないとそのとき頑張っていた自分が
報われない。

だから、何かに向かって頑張っている人たちや、
一見、無謀とも思えるような挑戦でも、そういうものを
持っている人は、素晴らしいと思います。

周りが馬鹿にしている状況下でも、
僕は心の中で、応援してしまいます。

「人生は大いなる暇つぶしである」という格言をどこかで
耳にしたことがありますが、全くその通りだと思います。
計算高く生きるような小利口な生き方よりも、
やるだけやって、失敗してそれでも、笑っていられる・・・
そんな強い人になりたいですね。

本当に強い人は、めちゃくちゃ優しいですからね^^

もちろん、お金は大事です。
だから、投資はやっているのですが^^;問題は
そのお金をどれだけ有効に使えるかが大事なのだろうと
思います。

システムトレードをするようになってから、
あまり投資に時間を割くこともなくなったので、
もう少し自分自身のために時間を有効に使おうと
思いました。

システムがワークしなくなったら!?

システムトレードにおいて、
システムの指示は絶対です。

ところが、システムも完璧ではありません。
負けが込むときだってありますし、
過去のドローダウンを更新することもあります。

いつか来るその日に備えて、
そのときがきたらどうするか?を事前に計画を
立てておくことが重要だと思います。

一番メジャーなのは、システムストップだと
思います。
ドローダウンを更新した時点で一度システムをストップ
させておき、再スタートのタイミングを計る。

これとは逆に、どうにかシステムを停止せずにその時期を
乗り切れないものか最近悩んでいます。

収益の移動平均を描き、収益曲線と平均線がクロスした
タイミングで、システムの指示の逆をするというのは
どうなんでしょうか?

・・・

これは実際に検証してみたのですが、
どうも、システムストップの方が良いという結論が
出てしまいました。

収益曲線が横ばいのときは、損失が膨らむのです。

でも、なんとかして
「システムを停止しない」方法を引き続き模索
していきたいと思っています。

ユーロ164円台キープ!?

今週も始まりました。
頑張っていきましょう。

【現在のポジション状況】
FX-0604

※クリックして拡大

現在、含み益に好転しました。
まあ、含み損→含み益はいつものパターンですので、
気にしても仕方ないですが・・・w

追加資金投入は、来週頭と考えています。
追加資金額は+20万で、計25万で開始する予定です。
取引単位は、1,000通貨単位→5,000通貨単位に引き上げ予定。

最大含み損-1,459pipsに耐えうる
余剰金が必要ですから、余裕を見てその2倍に耐えられるように・・・
と考えると5,000通貨辺りが適正なサイズでしょう。

それでは、よい一日を。

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genre : 株式・投資・マネー

カーブフィッティングにご注意!

システムトレードの壁の一つに

「カーブフィッティング」

があります。
これは、早い話が過去の値動きにあわせて
インディケータのパラメータの調整をしたり、
必要以上のフィルターをかけたりすることです。
僕は「最適化」をすることだと思っています。

一見すると、何も害がなさそうな感じがします。
では、なぜカーブフィッティングはよくないのか?

カーブフィッティングされたシステムは、勝率も良く、
損益率、プロフィットファクター、最大ドローダウン、
どの点においても、優秀です。
「これで俺も億万長者だ!」と思い意気揚揚として
システムを走らせると、これが当たらない!!

むしろ負けつづける…といった状況に陥ってしまいます。

その原因は、
「過去の値動きに最適なシステムが作成された」
ことにあります。

でも、システムトレードは、
過去の値動きから統計的優位性をみつける行為じゃないの?と
思うかもしれません。

それは、確かにそうなのですが、
この場合の問題は過度に調整されたパラメータです。
つまり、検証期間内でしか通用しないシステムとなっている可能性が
あるのです。

その結果、システムが現在の相場に対して通用しないものに
なっている可能性があるのです。

よって、
「チャートにシステムを合わせる」
のではなく、
「システムはそのチャートに通用するか」
が大事なのです。


僕は、保有している225のシステムも、FXのシステムも
最適化は一切していません。
その代わり、システムの数を増やしたり、システムが機能しなくなった
ものは、一時的に停止させたりすることで、調整しています。

システムの構築で行き詰まっている方は、
「資金管理」の部分がおざなりになっていないか一度
見直してみてはどうでしょうか?


5月月間取引結果(FX/日経225)

5月分の運用成績結果です。

【日経225ミニ】
225-0531

※クリックして拡大(原資18万)

<5月1~5月31日の損益>
 +24,110

<これまでの収益推移>
累計:+58,485
資産:238,485 (▲+32.49%)
勝率:57.58%
※原資18万から取引しています。


【FX】
FX5月月次

※クリックして拡大(原資5万)

<5月1~5月31日の損益>
 +2,429

<これまでの収益推移>
累計:+2,429
資産:52,429 (▲+4.85%)
勝率:100.00%
※原資5万から取引しています。

FX0601


そして、上記は現在のポジション状況です。

基本的に、投資では、個人個人の資金量が違うため、
いくら儲かったというのは、あまり意味がないので、
利率換算でどれぐらいのパフォーマンスを示現できるかが大切だと
思っています。

ただ、やはりFXではさすがに5万では少なすぎる感じがしますので、
来月から20万入金し、計25万から取引を行おうと考えています。
そうすれば、3,000通貨単位で取引できます。

FX用のシステムは年間ベースで、平均4,000pipsの利益を上げることが
できるので、3,000通貨単位だとしても、12万ぐらいの利益は出せると
思います。

225も3枚ぐらいずつ取引したいですが、
ドローダウンを考慮すると最低90万は必要になるので、
追加資金投入は、来年以降と考えています。

それでは、よい週末を。


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トレードの敵

トレードの敵は一体誰なのか?
もちろん、レートの向こう側にいる同じ個人投資家や
ヘッジファンド、あるいは実需等なのですが、
やはり、最大の敵は、「自分自身」でしょう。

昔、裁量トレードをしていたころ、
調子よく勝っているとき、よくこう思ったものです。

「もっと枚数を増やせば利益が出るんじゃないのか?」

そして、半ば義務感のようなものに襲われ、
その結果、枚数を増やして勝負し、ものの見事に負けます。

それも、今までの利益を全て飛ばして・・・

また、ポジションがない状況にいる自分が物足りなくて、
とりあえず理由をつけてポジションを持とうと思ってしまいます。

これが誰もが一度は感染するという「張り張り病」ですね^^;


・勝っているときに調子に乗って枚数を増やす。
その結果、資金枠目一杯のポジションを持ってしまう

・常にポジションを持っていないと落ち着かない(トレード中毒)
・ポジションを持つと取らぬ狸のなんとかを行う(勝つことしか頭にない)
・利益目標を立ててしまう(無茶なトレードをしがちになる)


これらに感染しているときは、まず間違いなく負けます。
それは、なぜか?

僕が経験したからです^^;


・どれぐらいの利益を見込むことができるのか?
・最大でどれぐらいの損失を出す可能性があるのか?


以上の点から、相場で張れる適正な枚数を決定することが
重要だと思います。

欲を持つことが悪いことだとは言いませんが、
欲に飲み込まれないように努力すべきだと思います。



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ヘッジ用通貨ペア その2

現在のポジション状況です。

0531

※クリックして拡大(原資5万)

最近、更新が滞っていました^^

現在、含み損です。
システムのシグナルが出るまで待ちます。

ところで、GBPCHFは、スワップ派、トレード派にも
人気な通貨ですが、この通貨、ポンドを買ってスイスフランを売ってる
ということなのですが、これでヘッジができないかと
思いました。

つまり、GBPCHFを買い、CHFJPYを買えば、
GBPCHFで売ってるスイスフランをCHFJPYで買うので、実質
ヘッジになるというわけです。

これは、システムの中に組み込んだところ、見事にワークしました(^-^V
多少ドローダウンと含み損は増えてしまいましたが、
そこまで増えてもいませんので今後新たに取りたい通貨ペアと
します。

それでは。

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プロフィール

たみー

Author:たみー
FX暦だけは無駄に長い。
2010年に30万だけ勝ち逃げしてから相場から離れていましたが1年ぶりに返ってきました。


【相場暦】
 2006/4からFXを開始し、2010/1現在のFX投資暦は約3年半。
FX⇒225先物⇒商品先物⇒225オプション⇒FXという経緯。
なぜか、現物株や投信などの経験はなし。

【トレード年表】
2006/4~
外為どっとこむで1000通貨からトレード開始。
手数料があり、スプレッドも広かったのでデイ~スイングでトレードしていた。NZドル円を1万通貨単位でデイトレードしていた。この時期はそこそこ勝っていた・・・気がする。

2007~
いろいろなテクニカル手法、情報商材、ブログの手法を試す。
最初の頃より勝てなくなっていった。強制ロスカットはなかったが、資金は徐々に減っていく。損切りだけは必ず守っていたが、損切り貧乏で資金がショートする。

2008~
システムトレードに目覚めた。エクセルやシストレ商材を購入し、検証とトレードを繰り返すも、トレード開始直後にドローダウンに幾度となく遭遇する。トレードよりも検証にはまっていた時期。トレード自体は少なかったが、プラスになることはなかった。。。

2009~
システムトレードを見切りをつけ、再度裁量トレードに戻るも、基本的にトレードルールを守れない上に、そのトレードルールがない状態。当然資金は減る一方。後半はForex Testerとデモトレードで裁量トレードを練習し、デモではそれなりの結果が出せるようになった。

2010~
5万円からリアルトレード再開。
Forex Testerでリハビリ後、数ヶ月の停滞期を経て、プラス圏内に浮上。ようやく安定性が上がったトレードができるようになってきた。…というより、自分自身と向き合えるようになってきた?

2010~2011
状況の変化により、一時トレードを休業

2011/8~
少し余裕が出てきたので、トレード再開。

【取引手法】
負けても勝っても1日1回のみエントリー。
主にボラが高い時間帯に動いた方向へエントリー

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