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ユーロ164円突破

ユーロ円が164円を突破しました。
現在のポジション状況です。

5/29

※クリックして拡大(原資5万円)

2,000通貨を1,000通貨ずつ、2回に分けてエントリーしました。
EURJPYとCHFJPYをヘッジポジションで持っています。

EURCHFを買ったのと同じといえば同じなのですが…。
EURUSDとUSDCHFという手もあったかもしれませんね。

また、決済シグナルが出るまで
まったり待ちたいと思います。


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theme : FX(外国為替証拠金取引)
genre : 株式・投資・マネー

勝率100%はありえない!?

現在、トレード成績は、
日経225ミニで、30%
FXで、4%
の年率となっています。

基本的にシステムトレードでは、勝率が40~50%が普通で、
60%いけば上出来とされています。

世間には、勝率100%とかいう商材なども出回っているようですが、
tammy的には、勝率100%なんていうのは
ありえない
と思っています。
というか、そんなのは、まがいものです!
必ず裏があります。
(大抵は、損切りしないで耐えるとかいうアホなものですが)

そもそも、現実世界において、100%などというものは、
「死」以外にありえないので、100%というのはおかしいとしか
いいようがないでしょう。

トレード回数が1回だけで、勝ちも1回というのはなしですよ^^;

戦国時代の武将で、武田信玄が言った言葉に
こんなものがあります。
「およそ軍勝五分を以て上となし、七分を中となし十分を以て下となす」
勝ちは六分をもってよしとす・・・というわけで、

その理由は、
「五分は励みを生じ、七分は怠りを生じ、十分は驕りを生ずれば次なる戦いは必ず敗れる」
というわけです。

これは、相場のことだけでなく世の中のこと全てに当てはまると
思います。

権力や実力がある人は、往々にして放漫になりがちで、
本当に素晴らしい人間というのは、常に謙虚です。

これは、歴史上の戦争においても同様な現象が起きています。
(前の太平洋戦争で日本の海軍は、ハワイ攻撃で大勝したが、続く
ミッドウェー海戦で大敗した等)

相場も同じで、
全ての戦いに勝とうとすると必ず負けます。
1回1回のトレードで一喜一憂するのは無意味です。
要は、トータルで勝てば、勝ちなんです。

仮に連勝しても、(そういうときこそ)有頂天にならず、
常に粛々トレードを心がけるようにしたいですね。

僕は常に自分を戒めるよう心がけています。

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日経225ミニ、5月21日~5月25日

日経225ミニの取引結果です。
先週は、薄利でしたが、勝ち越しすることができました。
微増ですが、順調に増えています。

4/19の最高値をブレイクできるでしょうか。
勝率が上がっているので、少し心配です。

225-0525

※クリックして拡大

来週も粛々とトレードします!

<5月21~5月25日の損益>
 +4,975

<これまでの収益推移>
累計:+54,510
資産:234,510 (△+30.28%)
勝率:60.00%
※原資18万から取引しています。

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決済しました

決済シグナルが出ましたので、決済しました。
現在の口座状況です。

5/25

※クリックして拡大(原資5万から取引開始)

約定明細は以下の通りです。

5/25R

※クリックして拡大

GBPJPY 238.81 → 240.83 +202pips (SWAP +36pips)
EURJPY 163.26 → 163.04 +22pips (SWAP -16pips)

合計:244pips (内スワップ +20pips)

という結果になりました。
まずまずの結果ではないでしょうか。

とりあえず、バックテスト通りのシグナルでシステムを
稼動することができましたので、このままこのシステムで
行きたいと思います。

それと、現在試用運転しているFX用短期システムも
加えて導入開始できそうです。

こちらは、メジャー通貨ペア6つで取引を行い、時にはヘッジとなり、
ときには利益を伸ばすデイトレード用システムで、例によって、
朝一で注文を入れたら、翌日まで放置が可能なシステムです。

現在、デモ口座でフォワードテストしています。
このシステムでの運用は、来月か、再来月に、FXA証券で
行うことを予定しています。

それでは、よい一日を。

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ポンド241円乗せ!!

現在のポジション状況です。

5/24

※クリックして拡大(原資5万から開始)

ポンドが241円に乗せています。
その結果、現在約250pipsの含み益です。

システムのスペック的には、1,000pips以上抜いた実績が
ありますので、これぐらいはまあ普通といったところでしょうか…

ポジションを持ってからちょうど1週間になりました。
スワップ3倍も頂き、大分イイカンジです。

一喜一憂せずに、粛々と行きます。

ドル円は先日、121.87をつけたようです。
毎日少しずつ高値を更新している状況をみていると、
やはり、市場は122.20をつけたいようですね。

ただ、ちょっと動かなさすぎかなぁと。
面白味に欠けます。

クロス円は軒並み堅調で、豪ドルも100円をつけてきました。
円、弱すぎw

それでは、よい一日を。

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キャピタルゲイン100pips

現在のポジション状況です。

5/23

※クリックして拡大(原資5万から開始)

再び含み益になりました。
鞘(スプレッド)の利益が100pipsを超えてきました。

ポンドは、240円台突入ですね。
ユーロが164円の壁がなかなか越えられないようで、
そこで差が出てきたようです。

ユーロも、恐らく164円もトライしにいくと思いますが、
ポンドはそれに伴って241円をトライしにいくのではないかと思っています。


システムトレードなので、そんなこと考えること自体
無意味なんですが、なんかコメントぐらいしたいじゃないですか?(笑)

そんなシステムも、もうすぐ決済シグナルが出そうです。
おそらく、早ければ明後日ぐらいに出るはずです。

tammyのシステムは、面倒な計算しなくても、
新規建と決済がわかるようになってるのでわかるのです。

ロジックを自分で知ることは非常に重要なことです。
複雑さとシステムの優秀さは比例しませんからね。

さて、ドル円も
着々と下値を固め、上値攻めの準備をしている感じがします。
今朝は、121.70をつけました。

デイトレードをするなら、

121.50買い → 121.90売りで、
ストップは、121.10に置くかな。

まあ、何度も言いますが、
僕は裁量はやりませんけどねw

システムトレードは「ヒマ」なんです!

それでは、よい一日を。


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ドルの上値メド

現在のポジション状況です。

5/22

※クリックして拡大(原資5万から取引開始)

一日おきに、含み損→含み益を繰り返していますね。
システムの決済シグナルまで、待ちます。

ところで、ドル円が121.50を抜けてきました。
先週末に、121.50に観測されていたオプションはほとんどが
なくなったようで、動意が薄いながらも、121.50を取りに行った
感じですね。

現在、その辺りでうろちょろしてますが、
今日中に121.80をトライするのではないでしょうか?

そして、気になる上値のメドですが、
今年最高値をつけた、122.20が当面の目標となりそうです。

今の雰囲気からすると、上値追いの気がたっぷりありそうですね。
裁量売買はやってませんが、トレードするなら、

121.20で買い、122.00で一旦売るかな。
ストップは、120.40あたり。

上値抜ければ、

122.30で逆指値買い。でしょうか…。
そのときのストップは、121.70あたりに置きたいですね。

…こういう風に考えるのは好きですが、
やはり通年を通して安定した利益が見込めないのは不安なので、
やっぱり、裁量はやりません。

それでは。よい一日を。

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システムもう一個増やしたい(願望)

今週もはじまりました。
現在のポジション状況です。

5/21

※クリックして拡大(原資5万から取引開始)

一進一退ですね。
現在、含み損になっています。

まだ、決済シグナルはでてないので、引き続きスワップを貯めながら
ゆっくり経過を見守って行こうと思います。

しかし、1,000通貨単位というのもなかなかじれったいもんですw

そこで、

来月か、再来月辺り、一端ポジションを清算したタイミングで、
少し口座に入金をしようかと考えています。

一応、20万ほど差し入れて、25万ぐらいを目処に。
その場合、5万円/1,000通貨なので、5,000通貨単位でできる
と思います。

5,000通貨単位での取引なら、全システムが約定すると
3万通貨ぐらいなので、ちょっとは楽しめそうです。
(システムトレードに楽しさを求めてはいけないのですがw)

ただ、もう一個システムを構築して、
別口座で短期用のシステムを稼動させるのもいいかなとも思っていて
いろいろ考えてはいます。

システムを作成する際、tammyは、インディケーターを
極力使用しないシステムを組むというのをポリシーにしています。

・・・ま、

要は、面倒な計算をしたくないからなんですがw

そもそもシステムトレードをしている理由が、
裁量でやるのはめんどくさいから
という理由なので。あんまりめんどくさいことはしたくないのですw

それにインディケーターを使用したシステムは
どれも似たような結果になる傾向があるのであんまりアテにならない
というのも理由の一つです。

ルールも複雑になりますし・・・。

というわけで、プライスアクションのみで、勝率40~60%程度で、
いい感じに右肩上がりになるシステムが一番長く使えるシステムだと
勝手に思い込んでいるわけです。

真実はいつもシンプルっていいますしね。

酒田五法とかあの辺りでいいのが作れるかもしれないなぁ♪
と密かに希望を抱いてるので、そのうち作りたいなぁ~。

孕み足で、買い!とかね。

それでは、よい一日を。

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日経225ミニ、5月14日~5月18日

5月14日~5月18日分の取引結果です。
5月に入り順調に利益を積み重ねています。

が!

実は、5/1にエントリーシグナルが出ていたのにも関わらず、
エントリーしなかったというミスが発覚しました!
しかも、その日に限ってプラスになっていました。

ですから、本当は、資金変動チャートの高値を更新していた
ことになっていたはずなんです・・・。

まあ、過去を悔やんでも仕方ないので、今後このようなことがないように
事前にしっかり、チェックしておきたいと思います。

225-05/19

※クリックして拡大

来週も粛々とトレードします!

<5月14~5月18日の損益>
 +20,370

<これまでの収益推移>
累計:+49,535
資産:229,535 (△+27.51%)
勝率:60.71%
※原資18万から取引しています。

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genre : 株式・投資・マネー

ドル円122円トライか?

本日のポジション状況です。
含み益に転じました。

05-18

※クリックして拡大(原資5万)

システムトレードに、一喜一憂は不要ですが、
やはり含み益な状況というのは、嬉しいものです。

本来、どうしても浮かれたい場合、勝ってからにしろと
言われていますので、引き続き粛々とトレードしていきます。

…ドル円が121円を超えてきました。

現在、ドル円でのトレードは行っていないのですが、
世界同時株安前の水準まで戻ってきましたね。

問題は122円の厚い壁です。
ここで頭打ちになるか一気に上抜けるか、じわじわと
売りをこなしながら買い上がっていくかが見物です。

ちなみに、もしドル円を仕込むなら、
僕は、120.80あたりで買い121.90で一旦売り、その後様子を見て
買いを入れるかなーと思います。

案外、簡単に123円をつけそうな気がします^^;

それでは。よい一日を。

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現在のポジション状況

現在のポジション状況です。
システム稼動後初のエントリーです。

05-17

※クリックして拡大。(原資5万円から開始しています)

ポンド円とユーロ円を同時に建てました。
基本的にポジションの構築は、ニューヨーククローズ後としていますが、スワップポイントをつけるために、ロールオーバー前にエントリーしたおかげでスワップ3倍をつけることができました。

少しでも、有利に取引を進めるために、できることは
やった方がいいと思っています。

現在、含み損ですが、バックテストによる最大含み損は、
1,732pipsですので、まだ、その1%程度です。

余剰金も最大含み損の2倍以上に耐えることができるように
資金管理をしていますし、ドローダウンを更新した時点で、
一度システムストップをかけるので、まー問題ないでしょう。

常に最悪の状況を考えてトレードすれば
恐れるものなどないと思います。

これから、決済シグナルが出るまで、
ゆっくりと経過を見守って行こうと思います。

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ウッドペッカー

ウッドペッカーという手法をご存知でしょうか?
これは、前日の値動きから次の日が陽線なのか、
陰線なのかを予想するというもので、

基本的に、
【始値】でエントリーし、【終値】でクローズします。

ルールが単純なので、非常に簡単にシステムを
構築することができます。

・・・が、、

が、ですよ。
このウッドペッカー、FXではほとんど機能しません。
資金変動チャートは、乱高下を繰り返しながら、
地獄へ向かっていくものが殆どです。

ある程度、フィルターをかければ、”なんとか”
右肩上がりになるものはあるものの、採用するに足る
システムとはいい難しです。

まあ、システムストップを駆使すれば、運用できなくも
ないのですが、僕はやる気にはなりませんね。

FXで有効なのは、いろいろ検証した結果、

1.ヘッジをかけたスワップ狙いの中長期投資法
2.ブレイクアウト戦略
3.トレンドフォロー戦略

ぐらいな感じがします。
1.以外で共通しているのは、順張りであるということ
でしょうか。

特にブレイクアウトは、結構単純なルールでも、
機能するのが多い(ダマシも多いですが)ので、
短期戦略用のシステムは、ブレイクアウト手法を
用いようかと思っています。

※各システムの稼動状況は、
毎週末更新の資金変動チャートに掲載しています。



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システムトレードは単純作業

昨日は仕事で徹夜になり、疲労困憊な状況で
記事を書いてます。

そんなに疲れてるなら、後で書けばいいじゃないか?と
言われそうですが、実はブログを続けるという行為は、
粛々とシステムトレードを根気良く続ける行為とあまり変わらないもの
だと思っています。毎日続けることが大事なのです!

一日ぶりに家に帰ってきたら、観葉植物がぐったりで死にかけてました。
まさか徹夜になるとは思わなかったので、ビックリ!
…ごめんよ~なんとか復活してくれー。

ところで、僕は当初、裁量トレードでした。
システムトレードにした理由は主に、

裁量トレードはメンドクサイから

精神的に疲れるから

収益が安定するから

です。
スキャルピングやデイトレードで稼ぐのは否定はしませんが、
数時間モニターと格闘して、利益が少しだったり、マイナスになったりして
骨折り損のくたびれ儲けであることがあると考えると…
働いているのと変わらないじゃないか!と(笑)

投資は、自分のためにお金を働かせる行為であって、
お金のために自分が働いたのでは、本末転倒だというのが持論です。

ちなみに裁量時代は、MACDとストキャスティクスを組み合わせたり、
移動平均線で、トレードしたり、ローソク足でトレードしたり…

とにかくありとあらゆるテクニカルを試しました。
ところが、うまく行くことはなかったですね。
なぜなら、どれも、通用しない期間があるのです。

それでも、どの期間でも通用する手法があって、プロはそれを
知っているのだとばかり、研究しましたがみつかるはずもありませんでした。

そして、ある時を境に考えを改め、過去にやっていた努力は、
ほとほと 無駄な努力だったということに気付きました。

今は、トレードで聖杯を求める行為自体が間違いだと思っています。
もちろん、収益の上がる手法を採用しないことには意味はありませんが、
収益が上がる手法ならば、別に勝率やプロフィットファクターなどが
ずば抜けている必要はないと思います。(あるに越したことはないけど)

それよりも、資金管理やポジションサイジング、
投資心理を知ることの方がよっぽど有意義です。

それがわかれば、数々の情報商材に手を出すこともなくなるでしょう。
まあ、使用する手法の一つとして知るという分にはいいかもしれませんが、
商材で紹介されている手法の中には、分析すると破産まっしぐらだったり、そこまでいかないまでも、右肩上がりにならないものも多々あると思います。

僕は、225ミニとFXのポートフォリオでシステムトレードを
していますが、取引記録から必ず資金変動曲線を描くようにしています。

今自分が使用しているシステムの健康状態を知ることで、
いつでもシステムを停止できる準備をしておくことができます。

始めにシステムを作成することこそ大変ですが、
一度完成してしまえば、あとは単純作業です。

専業トレーダーを一人雇ったようなもんです。
そして、自分はそのトレーダーに指示を出す上司だと思えば
わかるでしょうか…。

ということで、これからも投資は計画的にやっていくつもりです。

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いろいろなヘッジ

ヘッジは元来、保険とかリスクを回避する意味合いで
使用されますが、ヘッジで積極的に差益も狙いに行く
というのをできないものかと常々考えています。

現行のシステムでは、3ペアで通貨間の鞘を抜く手法を
稼動させております(現在ノーエントリー、シグナル待ちですが)

ヘッジができる通貨ペアを洗い出し、
リスクをできるだけヘッジで分散でき、かつ差益も狙う。

例えば、USDJPYを買いで持つとこの場合、ドルを買って、
円を売ってるわけですから、他の通貨ペアでドルを売れば、
一応ヘッジになるというのが考えられます。

例えば、ユーロドルの買いポジションを持てば、ユーロを買って
ドルを売ってるわけですから、擬似両建て状態ですね。

でも、こうすると今度はユーロが片張りになりますね。
そしたら、ユーロカナダの売り建てにすれば、今度は、
カナダ円が片張りになってしまいます。

こうなると、カナダドルをなんとかしたいですね。
・・・カナダドル円を売ってみましょうか・・・。

おっ!
これで、カナダドルは売りポジになり、円が買いポジになりました。
なんか一周しましたね。

まとめると・・・

USDJPY 買い
EURUSD 買い
EURCAD 売り
CADJPY 売り

ドルの買いは、USDJPYで、
ドルの売りは、EURUSDで、
ユーロの買いは、EURUSDで、
ユーロの売りは、EURCADで、
カナダドルの買いは、EURCADで、
カナダドルの売りは、CADJPYで、
円の買いは、CADJPYで、
円の売りは、USDJPYで、

ってな感じで、
一応全ての通貨が擬似的な両建て状態になった感じです。

ただこれだと、スワップポイントがマイナスになります。
スワップは気にしない戦略にすればOKですが、変動率がかなり
少なくなっていると思われるので、スワップはつけたいです。

でも、問題はどこでエントリーしてどこで、
仕切るか?そもそも、エントリーは同時にするか?
分散するのか?全て決めていません。

この辺りが難しいところですね。

しかも、システムトレードでトレードするようになってから、
全てのルールが決まっていないとトレードできない性格になって
しまったので、もし、この方法を採用するなら徹底的に分析
しなきゃいけませんが・・・

ちょっと、、、
めんどくさい

ですね。
まあ、今のままでも別に問題ないので、ある意味暇つぶしですが、
新たなシステムを考えついたらいいなー。

まあ、気長に考えます(笑)

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最大ドローダウンを考える

昨日は、友達の家で飲み明かし、
今日は軽く二日酔いのtammyです。

暑い日が続き、まるで夏のような天候が続いています。
100年後の地球は、温暖化が進み何も対策を講じなければ、
1年のうち、夏の間が2ヶ月長くなるそうです。

環境について意識を変えなければいけませんね。

さて、今回は、システムトレードでは避けては通れない
最大ドローダウンについて、ちょっと考えてみようかなと思います。

最大ドローダウンは、
【過去の最大利益 - 現在の累計利益】
で、簡単に求められます。

MDD


こんなカンジですね。
そして、求められたドローダウンの列の中にある一番小さな値が
最大ドローダウンとなるわけですので、

=MIN(ドローダウン列)

とすれば、最大ドローダウンが求められます。

最大ドローダウンは、一般的に小さければ小さいほど良いとされています。
この辺りの値はどれぐらいが適性なのかという問いは難しく、
つまるところ…

自分が受け入れられる許容範囲

であることが一番大切だと思います。

ただ、
最大ドローダウンは更新される運命にある

と思いますので、tammyは、この最大ドローダウンが2倍になっても、
大丈夫な資金を用意した方がよいと思っています。

(実際はドローダウンを更新した時点でシステムストップをかけますが…)

もしくは、自分が用意できる資金枠の何%までリスクを許容するかでも
いいです。

ただ、FX用のMyシステムは、
システムが中長期型のスワップ+キャピタル狙いであることが
焦点になってる為、最大ドローダウンよりも、
最大含み損の方が大きく、僕はこちらの方を重要視しています。

過去6年間で発生した最大含み損が1732pipsとなっているので、
ドローダウンの2倍以上なのです(笑)

この辺りは自分自身としっかり相談し、投入する資金を
しっかり計画すべきですね。

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genre : 株式・投資・マネー

日経225ミニ取引結果、5月1日~5月11日

先週は、GWだったため、マーケットが開いた日は2日しか
ありませんでしたので、2週分まとめて集計したものです。

N225資金変動チャート1-11

※クリックして拡大

マーケットのレンジ相場と似たようなチャートを形成しています(笑)
資金変動チャートは、相場のチャートと同じで、右斜め上に一直線に
上がっていくことはなく、上げ下げ、持ち合いを繰り返しながら
変動していくものです。

このことから、システムトレードを始めたばかりの人がよく言う
「なんだ全然儲からないじゃないか」というのは、運悪く
システムが不調になったときに始めた可能性があります。

システムトレードは、長期的見て資産をプラスにすることを
目的としているものが殆どなので、このような状況になることを
受け入れなければ、システムトレードはできません。

さて、成績ですが、…今月も出だしは好調です。
ドローダウンも比較的少なく、損小利大になっています。

資金変動チャートは、集計期間がまだ少ないため、
でこぼこに見えますが、順調に右肩上がりになっており、
現在の運用率は、20.75%となっており、まずまずの結果と
なっています。

来週も粛々とトレードします。

<5月1~5月11日の損益>
 +10,660

<これまでの収益推移>
累計:+37,350
資産:217,350 (△+20.75%)
勝率:56.52%
※原資18万から取引しています。

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資金変動曲線

システムトレードしていると、
自分のシステムがどれだけのスペックを持っているのか
気になってきますよね?

そこで、資金変動曲線を数値的に捉えてみます。
これはエクセルのRSQという関数で簡単に出せます。

=RSQ(期間内の資金変動データ列, 期間内日付列)

つまり、
A1~A10まで日付が入っていたとします。
B1~B10まで資金の累積推移が入っていたとします。

この場合は、
=RSQ(B1:B10, A1:A10)

となります。

これで算出される値は0~1.00の範囲内で、
100をかければパーセンテージが求まります。

一般に、

【RSQが20%以下】
 最も悪い投資状態です。
これは、コイントスで投資しているのと同じ状況で、破産の恐れがあります。

【RSQが50%前後】
 このまま投資を継続するには、好ましくありません。
最低でも60%以上を目標が良いです。

【RSQが70%前後】
 安定した投資状況で、十分実践に耐えうるレベルです。

【RSQが90%以上】
 驚異的なパフォーマンスです。
シュミレーションの場合は、実験ミス、最適化過剰を疑う必要があります。
それでも異常が見当たらない場合、トップクラスのシステムです。


ちなみに、僕のFXのキャリーヘッジシステムのRSQは…

98.37% !!

でした。
ちょっと目を疑いました、あてになるのかな?
ルールはものすごく単純で、最適化はしてませんので、
恐らくこれに近い数字であるとは思うのですが…

そんなこんなで、資金変動曲線でした。

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FXキャリーヘッジシステム

FXS

※クリックして拡大

システムの特徴としては、
1週間~2ヶ月程度ポジションを保持する中長期型で、
相関関係を駆使した通貨間の鞘(スプレッド)で
キャピタルと、スワップポイントを同時に頂くシステムです。

バックテストは6年間で、
年単位での収益率は、

2001年: +4,991pips
2002年: +2,356pips
2003年: +5,055pips
2004年: +4,861pips
2005年: +2,868pips
2006年: +6,803pips

合計:+26,933pips
※スワップ考慮、スプレッド差引済みの成績

以下、詳細なシステムスペック

【トレード数】
112

【年間平均トレード数】
18.67

【最大ポジション数】
9枚

【勝率】
74.11%

【勝ち平均】
209pips

【負け平均】
172pips

【損益率(ペイオフレシオ)】
1.22

【プロフィットファクター】
3.11

【最大ドローダウン(確定損)】
1,364pips
※これにより、システムストップは、1,500pipsとする。

【最大含み損】
2,084pips

【資金変動曲線】
98.15%

【標準誤差】
974pips

※スプレッド差引、スワップ込み(スワップ3倍も考慮)

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ヘッジ用通貨ペア

キャリーヘッジ用システムでの運用開始1日目ですが、
本日の売買シグナルはありませんでしたので、
ノーエントリーとなります。

というか、シグナルは数日間は出る気配なしです。
その間は、日経225の推移を見守って行こうと思います。

現在、採用しているシステムは、裁定取引システムみたいなもので、
相関の強い二つの通貨を一つの取引対象とし、
価格差が乖離したところを狙うという方式です。
また、スワップポイントが高い方を買うので、長期間のキャリーが
可能です。

資金力に乏しい状態では、あまり恩恵は受けられませんが、
将来的に資金が潤沢になった場合に、安全に運用できるシステム
であると思いますので、今年1年の経過を見て、その後に、
運用資金を年間ベースで積み増し、複利に乗せようと思っています。

ちなみに、当システムでは取引を行う通貨ペアは、
以下の3つです。

・GBP/JPY(英ポンド円)
・EUR/JPY(ユーロ円)
・CHF/JPY(スイスフラン円)

相関関係に詳しい方はわかると思いますが、
お馴染みの通貨ですね。
他には、
EUR/USD と USDCHF というペアも考えたのですが、
スワップポイントが少ないので見送りとしました。

基本的に、
鞘(スプレッド)の乖離が狭くなった。若しくは広がったときに
仕掛け、広まったときに売ります。

現状は上記3つの通貨で行う予定です。
逐次、売買経過を報告をしていきます。

それでは、よい一日を。

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キャリーヘッジ用システム

26通貨ペアで1,000通貨単位のトレードは、
疲れるからと裁量売買からあっさりと手を引き、
キャリーヘッジトレード用のシステムを構築しました。

僕の実力では、裁量売買では収益の安定性が見込めないので、
しっかり勝率や損益率などで武装したシステムトレードの方が
性にあっているようですw
(この辺りは人によるんでしょうけど・・・)

キャリーヘッジシステム

※クリックして拡大

システムの特徴としては、
1週間~2ヶ月程度ポジションを保持する中長期型で、
相関関係を駆使した通貨間の鞘(スプレッド)で
キャピタルと、スワップポイントを同時に頂くシステムです。

バックテストは6年間で、
年単位での収益率は、

2001年: +3,456pips
2002年: +1,899pips
2003年: +3,383pips
2004年: +2,425pips
2005年: +2,707pips
2006年: +4,823pips

最大ドローダウン:-1,732pips

合計:+18,693pips
※スワップポイントを加味しています。
※スプレッド・手数料含まず

となっています。
本日から導入を開始致します。

資金が5万円ですので、最大ドローダウンを考慮して、
2,000通貨単位で取引を行います。

結局、日経225を始めとする、全てのポートフォリオが
システムトレードと化してしまいましたが、
利益がでればもはやなんでもいいです(笑)

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トレード時間を考える

現在、本業の多忙のため、アクティヴにトレードするのが
きついtammyです。

本業を持っている方にとって、トレードは、
その取引時間帯や、取引期間(デイトレ、スイング、ポジション)
も実際に加味しないとしっかりとした運用ができない可能性が
あります。

つまり、通常は本業がすごく多忙な人がデイトレをやろうと
しても、生活スタイルにマッチしていないことです。

また、将来資金がある程度たまった場合、スワップ狙いで
トレードすることはある意味が最善な方法でもあります。

日経225(ミニ)は、基本的にシステムトレードで
短期決済ですので、FXも短期で行う必要もないな・・・と。

激しくトレードを行うのも疲れてきたし、ぶっちゃけ、
26通貨ペア分の注文を毎回確認するのも楽じゃないので(笑)
今流行のキャリーヘッジトレードを考えています。

過去に相関関係を分析し、キャリー用のシステムは既に構築して
ありますから、そちらを使おうと考えています。

今日の更新は、ここまでが精一杯・・・。

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資金の回転率を上げたい

おはようございます。
今朝は、まぶしい太陽の光を浴びて目が覚めたtammyです。
仕事で連日忙しい日々が続きますが、生活のサイクルだけは
一定であるように常に心がけたいです。

5/8

※クリックして拡大(原資5万円から開始)

新たにUSDCHFがエントリーされていました。
下値が堅そうなので、途転して買いました。

5/8約定明細

※クリックして拡大

EURUSD、AUDUSDともに50pipsを抜いたので決済しました。

EURUSD 買い 1.3555 → 1.3605 +50pips
AUDUSD 買い 0.8180 → 0.8246 +66pips

今月の通算成績は、

AUDCHF +91pips
USDCHF +50pips
EURUSD +50pips
AUDUSD +66pips

合計: +257pips

です。

損切りのラインは、なるべく厳しくとるようにしているのですが、
そうすると、どうしても短期決戦となる可能性があるので、
エントリー位置をささりやすい場所にする必要があるなぁと感じてきました。
もう少し、資金の回転力を上げ、休んでいる資金がないようにしたいです。

現在、リスクリワード比(利益と損失の割合)では、
リスクの方が高く、それを勝率でカバーしている状態ですので、
なるべく、1:1もしくはリターンを1.0以上に持っていくようにするのが
当面の目標でしょうか…。

勝率と損益率のバランスは難しく、
どうしても勝率を上げると、利益が減ってしまうので、この辺りを
改善するのは非常に難しいと思いますが、やってできないことでは
ないので努力して、勝率を上げてかつ損益率も上げたいですね。

なるべく利は伸ばす努力はしているのですが、もう少し
利を伸ばすことも考えなきゃいけないな。

うーん、もっと勉強しなくちゃね。

それでは、今日もよい一日を。

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今週も始まりました

おはようございます。
5/7(月)今週も始まりました。

大型連休明けということで、今日の朝が非常に億劫に
感じている人が多いと思いますが、
ズル休みなどせぬように!

5/7

※クリックして拡大

基本的に、土曜日の状態と変わりません。

ユーロドルは、先週末1.35ドル台後半で引けましたので
1.36を超えられるかどうかですね。

EURUSD、AUDUSDともに、50pipsを超えていませんので、
本日の決済は見送りです。

もう少し様子を見てみようと思います。

それでは、よい一日を。

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ストップロスは入れない!?

今日で、GWが終わりです。
僕は休日に会社に出勤していたので、
GWもへったくれもないのですが、
休日の終わりというのは、なんだか悲しくなるものです。

これに加えて、「サザエさん」でも見た日にゃあ
トドメをさされます。

最近は、天気が良かったせいか、家の植物もよく成長しています。
この植物は、卵の殻の中に土が入っていて、そこに種を埋めて
育てるやつで、会社の人にもらったものです。
TS320049.jpg


大分、生い茂ってきました。
そろそろプランターなどに移した方がいいかもしれません。

何度か、水を切らして、へたっていたことがありましたが、
そのたびに復活してくれました。植物の生命力には驚かされます。

相場の世界でも、この植物のようにタフに生き延びたいと
思います。

そのためには、ストップロスを入れましょうね!
ストップロスは、相場という綱を渡るための命綱です!!
(なんかのキャンペーンみたくなってしまった…)

一週間を振り返って

おはようございます。
今日も思いっきりすがすがしい朝ですね。
こんな日は、川原でバーベキューでもしたいです。

5/5

※クリックして拡大(原資5万円)

AUDUSDが新規でエントリーされていました。
また、保持していたAUDCHFとUSDCHFは、
それぞれ50pips以上の利益が出たので決済しました。

5/5約定明細

※クリックして拡大

AUDCHF: 売り 1.0045 → 0.9954 +91pips
USDCHF: 売り 1.2160 → 1.2110 +50pips
合計:+141pips

今週は、雇用統計を控えていたにも関わらず、ストップにヒットする
こともなく無事取引を終えることができました。

しかしながら、今回は運が良かったと思います。
来週もこのように上手く行くとは限りませんので、今回の利益は、
ストップロスの為の余裕資金と見ておくのがよいかもしれません。

そして、反省すべき点はやはり…
ストップ対リミットの比率では、ストップの比率が若干高い為、
ストップ連続では、利益を上回ってしまう点でしょう。

この辺りの問題については、
探りを入れながら、ストップはギリギリの位置にかつ、
刈り取られにくいところに置けるように日々精進していきます。

それでは。今日もよい一日を。

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ロスカット位置は、浅すぎず深すぎず

おはようございます。
ポカポカ陽気で絶好の行楽日和ですね。
僕は今日も仕事ですが…^^;

5/4

※クリックして拡大

EURUSDが約定していました。
含み損益は、依然としてあまり変化がありません。
USDCHFは若干上値をトライしている感がありますね。
1.21が堅い感じがします。
もしかしたらストップにかかるかもしれません。

ちなみにエントリーしてから、どれだけストップに
近づいたかチェックしてみました。

EURUSD: エントリー~ストップ差:65pips ストップ接近:9pips
AUDCHF: エントリー~ストップ差:100pips ストップ接近:34pips
USDCHF: エントリー~ストップ差:100pips ストップ接近:31pips

エントリー~ストップ差は、設定している実際のストップロス幅で、
ストップ接近とは、過去にそのストップへどれぐらい接近したかを
分析してみました。

概ね50pips未満です。
現在のストップ位置が適性な場所にあるかどうかは最後までわかりませんが
もう少し絞れそうな気もします。

折を見て、適正な場所をみつけたいですね。

それでは、今日もよい一日を。

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仕掛け場所を探せ

おはようございます。
GW休みの方もそうでない方も、満喫した一日をお過ごしでしょうか?
ちなみに僕はGWは休日出勤です。
この記事も出社前に書いてます(泣)

ま、そんなことはいいとして…。

5/3

※クリックして拡大

ポジションは依然として変わらず、
AUDCHF、USDCHFも上値の重さがみられるので、
もうしばらくショートで様子を見てみることにします。

また、ドル円が120円台で引けたところから、下値が
少しずつ堅くなってきている感じがします。
今のところは、昨日と同じで 119.10で買いを入れ、落ちてきたところを
拾うつもりです。
 ドル円 119.10買い → 117.90ストップ 5/3現在


今日は、仕掛け場所についてです。

仕掛ける前に十分に吟味するtammyとしては、
21日移動平均線を使用して大まかな流れ把握しています。
具体的な仕掛け場所は、抵抗線、支持線をポイントにしています。

そして、例によって切り番をチェック。
抵抗線が119.00にあると考えられる場合は、119.05~119.10といった
場所にエントリー位置を設定します。

エントリー前に、損切りの位置、どれくらいの利益が見込めるか?
含み益時の対処法を事前に決めておきますので、
ポジション保有後は特にすることはありません。

思惑と逆に行ったら損切りするだけですし、
思惑の方向に行ったら、利乗せするか決済するだけですので、
冷静に考えると、ぶっちゃけどっちの方向に行こうがどうでもいいです。

エントリーしてしまった以上、考えたところで、
僕らができることといったらクローズするか見守るかぐらいですから…。

そして、今日もトレード中は、努めて感情的にならないように
粛々とトレードを行いたいと思います。

それでは、よい一日を。

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最適なストップ位置はどこ?

5/2 8時現在。
AUDCHFとUSDCHFがエントリーされていました。

5/2

※クリックして拡大

ドル円が120円つけそうな勢いも、頭が重い状況ですが、
指値を変更しました。
エントリー 119.10(買い) 117.90 ストップで様子を見ます。

ところで、ストップ位置の算出位置ですが、
僕は、下2桁の00、20、50、80あたりの
切り番を良く見ています。
※例:ドル円なら 119.80, 119.50, 119.20, 119.00

これは経験上、それらの数値が心理的な抵抗線(支持線)とされている
ような気がするからです。

例えば、ドルが119.40あたりで、119.00円で買いたいなと思って
いたとしても、大抵は、119円を割ることは少ないです。

よって、少し上で、119.05ぐらいで買いをするとぐっと約定しやすく
なります。

で、これと同じ論理をストップにも応用しています。
つまり、118.20ぐらいが支持されてるなーと思ったら、
余裕を見て、その次の切り番のちょっと下、117.85~117.90ぐらいで
ストップを入れています。

まあ、ダマされてスパイクをやられたりしたら意味はないですが、
だいたいこういう風にストップを設定するのが好きですね。

相場では確実なものはなく、あるのは確率のみですから、
こういう風にちょっと工夫するだけで、ストップのヒット率を回避
できるなら積極的にして行くべきだと考えています。



5万入金しました。

本日、5万円入金し、取引を開始しました。

5万入金


26通貨ペア全て指値・逆指値注文を出しました。
必要な証拠金が一枚(1,000通貨)あたり500円なので、26枚全て刺さると、
13,000円の証拠金を使用することになることを考えて、余剰金を
残しています。
(NOK/JPYとSEK/JPYは最低取引単位が1万通貨単位なので、対象外としています。)

尚、利益目標の指値は注文しておらず、エントリーオーダーと、
ストップオーダーのみで行っています。
 基本的に翌日相場チェック時(7時~9時)で、利益が50pips以上
出ているものは成行で決済を行い、再度オーダーを出します。

また、利益伸ばせそうな場合は、トレイリングストップで利益を
追求していく予定です。

GW中で薄商いの中、エントリーしにくいかと思いますが、
日々粛々とトレードしていこうと思います。

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プロフィール

たみー

Author:たみー
FX暦だけは無駄に長い。
2010年に30万だけ勝ち逃げしてから相場から離れていましたが1年ぶりに返ってきました。


【相場暦】
 2006/4からFXを開始し、2010/1現在のFX投資暦は約3年半。
FX⇒225先物⇒商品先物⇒225オプション⇒FXという経緯。
なぜか、現物株や投信などの経験はなし。

【トレード年表】
2006/4~
外為どっとこむで1000通貨からトレード開始。
手数料があり、スプレッドも広かったのでデイ~スイングでトレードしていた。NZドル円を1万通貨単位でデイトレードしていた。この時期はそこそこ勝っていた・・・気がする。

2007~
いろいろなテクニカル手法、情報商材、ブログの手法を試す。
最初の頃より勝てなくなっていった。強制ロスカットはなかったが、資金は徐々に減っていく。損切りだけは必ず守っていたが、損切り貧乏で資金がショートする。

2008~
システムトレードに目覚めた。エクセルやシストレ商材を購入し、検証とトレードを繰り返すも、トレード開始直後にドローダウンに幾度となく遭遇する。トレードよりも検証にはまっていた時期。トレード自体は少なかったが、プラスになることはなかった。。。

2009~
システムトレードを見切りをつけ、再度裁量トレードに戻るも、基本的にトレードルールを守れない上に、そのトレードルールがない状態。当然資金は減る一方。後半はForex Testerとデモトレードで裁量トレードを練習し、デモではそれなりの結果が出せるようになった。

2010~
5万円からリアルトレード再開。
Forex Testerでリハビリ後、数ヶ月の停滞期を経て、プラス圏内に浮上。ようやく安定性が上がったトレードができるようになってきた。…というより、自分自身と向き合えるようになってきた?

2010~2011
状況の変化により、一時トレードを休業

2011/8~
少し余裕が出てきたので、トレード再開。

【取引手法】
負けても勝っても1日1回のみエントリー。
主にボラが高い時間帯に動いた方向へエントリー

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