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一応、総集編かな

TVで放送しているドラマも最終回を向かえ、

次回は総集編。となる番組も増えてきましたので、

ここらで、僕のトレードも総集編らしきことをやってみます。


えー、先日から1日1トレードにして、前回の大きな谷(ドロー)からようやく這い上がりました。

1日1トレードにしてからは、勝っても負けてもトレード終了なので下手なところでエントリーして

取るべき値幅を取れずにトレードを終了してしまわないよう気を遣っています。

それが功を奏したのか、ようやく調子が戻ってきたのかな?と思います。

そういえば、以前にも何度か節目があったので、ついでに取り上げてみました。

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例えば、左端からAまでの位置です。

これは、改良型ブレイクアウトを採用する前のトレードで、

尚且つ、いろんな通貨をトレードしていた頃の成績です。

結構不思議なのが、改善策を出してそれを実践した後というのはある一定の成果が

いつも上がっている点です。それがA-B間というところです。

ただし、後半はスキャルピングに近いトレードタームでした。

Bの位置からは、調子が良くなり気をよくしたのか、またまた他の通貨に手を出した時期です。

Cの位置は、この間、このままではいけないと思い、他通貨のトレードを禁止し、

トレード回数も1日1トレードに限定することを新たな規律とした時期です。

実質、手法の確立を模索しながらトレードしていたのは、左端からAまでの間だけで、

それ以降はずっと同じルールでトレードしています。

成績がちょっと安定すると、連敗し、ドローダウンを回復しては、連敗を繰り替えしています。

連敗の原因は明らかなところから、僕は順調に行っているトレード状態を

自ら破滅の道へ向かうためにハチャメチャなトレードをしだす癖があるようです。

この間まで、そのハチャメチャなトレードの原因がオーバートレードと、

ユーロドル、ドル円以外の他通貨のトレードでした。

ようやく敗因の傾向が浮き彫りとなってきた今、現在行っている心の管理手法は

今後もある程度の成果は出してくれるのではないかと思っています。

決して、過信してはいけませんが、自分自信を知るということは、

自分の弱点を知ることと同じなのかもしれないなと感じてます。

以前読んだ書籍に、強い人間の定義が書いてありました。

それは、逆説的かもしれませんが、自分の弱さを知っていて、

それを自分で認めていることなのだそうです。

弱さを知ってるからこそ、自分がどうすべきなのか対策を打つことができる・・・。

トレードも同じなんだと実感しています。

引き続き、12月もトレードする予定です。決して調子に乗ることなく、

自分の規律を守って丁寧にトレードしていきたいです。



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心の管理手法

余計なトレードをして大きく減らしてしました。

以前の負けが6%に達したらトレードを中止するというルールも破ってしまい

現在、少々自己嫌悪中でございます。

ただ、ここで「あー、ダメだったなー」で終わっては何にもならないので、

負けもちゃんと認めて次につなげるような対策を狙うならば、

今回のハチャメチャトレードも意味があったというもんです。

で、早速今までの収支記録を見直してみました。

・・・

やっぱりというか、案の定というか、一時負けると連続負けが出るのは

ほぼ確実なようです。

それも、一度や二度の連敗ではありません、4,5なんて普通にかましています。

それでちょっと検証してみたのですが、

A : 勝ったらトレードを続け、一度でも負けたらトレード終了。

B : 一日の損失が6%を超えたらトレード終了。

C : 勝っても負けても1トレードで終了。

の3つを現在の収支記録でシミュレーションしてみたところ、

次のような結果になりました。

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・・・

損失6%超えでトレード終了が一番ビリ。

続いてA、Cとなっていますが、

・・・なんと・・・

一日1トレードで終了していた方が利益が残っているという結果になっちゃってます。

僕の場合、負けが連敗するよりも、負けるトレードを回避する方がよいということみたいです。

トレードの手法が問題でないことはたぶん確実です。

足りなかったのは自分自身の心を管理する「こころの管理手法」だとということですね。

ということで、本日から1日1トレード以上しない。

この心の手法を守ってトレードしていきます。



自分のトレード傾向

トレード記録をつけていると、自分のトレード傾向が

嫌でもわかってきます。

僕は、勝てているときは連勝する傾向がある一方で、

負けるときは連敗する傾向にあるようなのです。

手法云々よりも負けたときの心理的な感じ方に問題があるような気がしています。

まず、勝っている時ほど負けるのが怖くなるようです。

これは恐らく、これまで積み上げてきた利益を吐き出すのが怖いのでしょうね。

次に、一度でも負けると次のトレードが雑になるという傾向です。

なんとなくなんですが、たぶん自分の中で「きっと、次も負けるんだろうな」という、

潜在的な意識が作用してるのではないでしょうか。


で、

これに対してなんらかの対策を講じる必要があるのですが、

とりあえず、二つほど考えています。

一つ目なんですが、僕はトレード毎のリスクは3%以内に抑えるようにロットを調整しています。

つまり、どんなにストップが広くても狭くても、負けると3%の損失を計上するわけです。

負けを連発させない手として、その日の損失が6%を超えたらトレードを中止するという方法です。

現状では、トレード毎のリスクが3%なので、2回連続負けると6%に達します。

次に、その日のトレードで一度でも負けた場合、どんなにチャンスがあったとしても、

トレードは中止するという方法です。

一件、ドローダウンから回復するためのチャンスを放棄するように思えますが、

チャンスは相場が続く限り何度もでも来ます。

そのチャンスに巡り合うためにはそれまでに生き残っている必要があるのです。

そう考えると結局、生き残るための措置を取る以外に方法はないというのが結論です。

まずは、6%リスク超えでトレード中止を試してみて、

それでもダメならば1トレードでトレード中止をしてみようと思います。


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成績が安定

今日で、33トレードが終了し、ようやく損益が安定してきたように思う。

トレード開始前半こそ、ジグザグでおぼつかない成績だったが、

それは感情的なトレードやルール外のトレードをしていたから。

今週に至ってはトレード回数が少ないものの、確実に仕留めているという感じ。

後半の良好な成績が幸いし、勝率は65%後半に浮上。

損益率も1.2と破産確率0%圏内である。

エクイティグラフからもきれいな右肩上がりを確認できる。

毎週末に記録したトレード結果を見直しながら反省会を行っているが、

ルールを守れているのでいい感じだ。

まだ、2週間ちょいで、利率は33%を達成。

目標達成(リアルトレード)まで残り200万となった。


ルール上、シグナルが出てもエントリーしないということはあっても、

シグナルが出ていないのにエントリーするということはなくなった。

また、自分が予想していた状態と違うか、値動きに違和感を感じるときは

エントリーを見送ったり、手仕舞いをしている。


手法のブラッシュアップもそうだが、今回試している資金管理法がある。

損益換算をpips換算ではなく、損失からリスクを計算するようにしているので、

どのトレードでも、ロスカット幅が違っても損失は常に一定になるように調整している。

つまり実効レバレッジは常に一定ということ。これがよくワークしている気がしている。

エクセルで検証した限りでは、獲得pipsがマイナスでも収益をプラスにすることができるはずだ。



勝率70%台の損益率1.0以上目指して気を抜かず、来週も謙虚に取り組んでいきたい。

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10月の結果集計

初心に返ってデモトレード中です。

結局、デモでもリアルでも資金が減るということよりも、

負けないように意識しようとすれば大して変わらないようです。(僕の場合)

デモの主な目的は手法のブラッシュアップですが、

やってて思ったのが、自分のことをどれだけ知ってるかってのは

かなり重要なことだなと感じました。


「自分のことを知る」決して精神論を言っているのではありません。

ひとつひとつ、細分化して実現可能な項目に分けることができます。

例えば・・・


・自分のスタイルはスイングなのかデイトレなのかスキャルなのか。
→自分の性格からおおよそは判断できます。

・通貨は複数がいいのか、一つか二つに絞るべきか。
→複数のチャートをウォッチできる器用さを持っているかどうかです。

・どの通貨ペアがいいのか。
→ゆっくりトレードに臨める通貨かどうかです。

・損失は口座資金の何%が妥当か。
→冷静にトレードできる心を保てるライン。また十分なやり直しができること。

・順張りなのか逆張りなのか。
→これはスタイルによります。順張りが苦手なら逆張りを極めるなど。

・損小利大なのか、勝率で勝つのか。
→自分自身と相談ですね。利を伸ばすのが苦痛でなければ前者ということになります。

・東京時間なのかロンドン、NYタイムなのか。
→大抵はロンドン、NYでしょうけど^^;


などなど。

どれぐらい自分のことを知っているのだろうか。ってことです。

これらの項目について一つずつ答えを出してみる・・・。

出ないなら、それについての対策や試行錯誤する。

自分にできることをやること。


他人が・・・ではなく、自分専用の論理と考えを持つこと。

これらを意識しながらトレードしています。

トレード手法(ツール)を如何に使いこなすかに焦点を当てること。


そこで一つの僕なりの結論ですが、

サラリーマン的思考は捨て去ることだなと思います。

与えられたことをこなすのでなく、

自分の頭で生き残ることに全思考を集中させる。

あっちにフラフラ、こっちにフラフラの状態ではいけない。

しっかり、指針をもつ。

・・・つまりは、そういうことなのではないか?




10月の結果ですが、

最初は結構、一進一退のトレード成績だったのですが、

2週間で、+60万という結果になりました。

損益率、勝率ともにも悪くない結果です。


そこで自分に合った手法はやっぱり、ブレイクアウトだなと感じました。

途中いろいろ手法の浮気はしましたが、僕にとっては多分、

最終的に返ってくる故郷のようなものなんだと思います。

浮気をしながら、ブレイクアウトはそれなりにやってきたので、

多少アレンジしました。

これは、ある一定の条件を満たした状態でのブレイクアウトです。

ここ最近の成績から、騙しの回避に非常に役に立っている上に、

ブレイクアウト特有の損切り幅の大きさも克服できるやり方となっていて

非常にバランスがよく、それでいて値幅を狙える方法です。


それと通貨をドル円とユーロドルのみに絞ってからもパフォーマンスが

上がりました。今までポンドなど値幅が大きな通貨ペアのときとは違います。

少なからず、自分と相性がいい通貨ペアってのはあるのだと思います。


そして、成績が上がった2週間目ぐらいから、ほぼ100%ルール通りのトレードでした。

今回、このデモ資金300万を倍の600万にしたら手法はこれで固定し、

本資金を投入します。


10月の結果。

↓は独自の損益管理システムによる集計です。
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プロフィール

たみー

Author:たみー
FX暦だけは無駄に長い。
2010年に30万だけ勝ち逃げしてから相場から離れていましたが1年ぶりに返ってきました。


【相場暦】
 2006/4からFXを開始し、2010/1現在のFX投資暦は約3年半。
FX⇒225先物⇒商品先物⇒225オプション⇒FXという経緯。
なぜか、現物株や投信などの経験はなし。

【トレード年表】
2006/4~
外為どっとこむで1000通貨からトレード開始。
手数料があり、スプレッドも広かったのでデイ~スイングでトレードしていた。NZドル円を1万通貨単位でデイトレードしていた。この時期はそこそこ勝っていた・・・気がする。

2007~
いろいろなテクニカル手法、情報商材、ブログの手法を試す。
最初の頃より勝てなくなっていった。強制ロスカットはなかったが、資金は徐々に減っていく。損切りだけは必ず守っていたが、損切り貧乏で資金がショートする。

2008~
システムトレードに目覚めた。エクセルやシストレ商材を購入し、検証とトレードを繰り返すも、トレード開始直後にドローダウンに幾度となく遭遇する。トレードよりも検証にはまっていた時期。トレード自体は少なかったが、プラスになることはなかった。。。

2009~
システムトレードを見切りをつけ、再度裁量トレードに戻るも、基本的にトレードルールを守れない上に、そのトレードルールがない状態。当然資金は減る一方。後半はForex Testerとデモトレードで裁量トレードを練習し、デモではそれなりの結果が出せるようになった。

2010~
5万円からリアルトレード再開。
Forex Testerでリハビリ後、数ヶ月の停滞期を経て、プラス圏内に浮上。ようやく安定性が上がったトレードができるようになってきた。…というより、自分自身と向き合えるようになってきた?

2010~2011
状況の変化により、一時トレードを休業

2011/8~
少し余裕が出てきたので、トレード再開。

【取引手法】
負けても勝っても1日1回のみエントリー。
主にボラが高い時間帯に動いた方向へエントリー

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