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200日移動平均はトレンドの判断に使えそう

バーチャートオンリーだった、チャート画面に200移動平均(200SMA)を表示させています。
この200移動平均、あらゆる時間軸で結構な割り合いでレジスタンス、サポートになっている感じがしているので、使えそうだなと思っています。

とはいえ、単純にトレンド中に200SMA接近で戻り、押し目を捕らえるのも悪くはないのですが、それだと、200SMAを突き抜けるリスクがあるので、主に注視するところはこんな感じです。

200

まずは、200SMAが綺麗に傾いている場合は、その方向へのポジションの傾きが有利だと判断するのはいいとして、問題は、200SMA接近した場合です。200SMA接近で揉み合い、逆方向に抜けるかどうかでトレンドの転換を判断できそうな感じがしませんか?

例えば、上図のドル円の5分足チャートですが、200SMA付近で揉み合い、その後200SMAを下抜け、上値を200SMAで抑えられているとき、200SMAを下抜けたときにできた安値Aを割り込んだタイミングで、新規売りを建てるという感じです。この後に転換がより高い確率で狙えそうならBで増玉するのも手かと思います。

今までバーチャートだけだとトレンドの転換や下値(上値)がなかなか予測しにくかったのですが、200SMAを補助的に使用することで、ちょっとはチャンスを増やすことができるかなと思っています。

とはいえ、一番重視するところはやはり値動きで、エントリーの仕方も今まで通り、逆指値を使ったブレイクのタイミングで行うという点に関しては変更はないですが…。




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ブレイクアウト手法の拡張

ずっとブレイクアウト一筋でやっていますが、通常のブレイクアウトに加えて、押し目、戻り。そしてトレンド転換のチャンスも生かすために通常の手法に加えて別のトレード手法も検討しています。

実は、今でも試験的にエントリーはしていたりします^^
まず、自分の中でトレンドの定義はダウ理論をもとにしています。

①4時間足
b

このように長いタイムフレームが上昇転換を示唆した場合、現在のトレードでは…状況にも寄りますがDの高値抜けで買いを入れています。ただ、見逃したりしてエントリーできかったりするときのために押し目買いを行うという選択肢があれば、より多くのチャンスを生かすことができます。

ただ、そのまま押したからといって買うのは危険です。過去に押し目買い、戻り売りをメインでトレードしていた頃がありましたが、押し目がそのままトレンド転換となることって意外と少なくなかったからです。まあ、単に僕のトレードが下手なだけなのかもしれませんが(笑)

そこで、押し目買いや戻り売りでは、短いタイムフレーム内でもブレイクアウトを使用すると比較的安全にエントリーできると思っています。

②10分足
o

上図②は、①の押し目買い検討箇所の拡大チャートだとして、10分足上でも規模は小さいですが、トレンドラインやダウ理論に合致するようなフラクタルが形成されることが多いです。これを使用します。

例として、トレンドラインを引いていますが、これはダウ理論の波動として置き換えてもいいです。僕はその時々によってどういう風に使うかは決まってないので^^;

①の押し目買いで落ちてきたレートを買うとそのまま下落してストップアウトになるリスクがあります。これを避けるために短い足のトレンドラインをブレーク後にセットアップします。トレンドラインがサポートにまわったところで、買い準備に入って問題ないでしょう。この後はトレンドラインブレイク時につけた戻り高値の上に買いを置き、その後の利益確定は目標を設定してもいいし、長い時間足①の上値ターゲットまで利益を引っ張ってもいいと思います。

デメリットとしては、短い足での上昇転換を狙うので若干利幅が減るというところでしょうか。ただ無駄な損切りに遭遇する可能性を1%でも抑えられるなら、それでもいいと思っています。この辺りは好みの問題でしょう。それと自身のトレードスタイルも関係してくると思います。

手法を拡張する場合、自分の採用しているものとはまったく違ったものを増やすよりも、自分が得意な手法を、使ってる状況以外でも使えないか?使えるならどういう風にアプローチするか?と考える方が、すんなり導入できるのかなと思います。


商品先物の流動性リスクについて

商品先物のシステムにおいて、一番のリスクは、
何かというと、ズバリ「流動性リスク」でしょう。

流動性リスクとは、買いたいときに買えない
売りたいときに売れないというやつです。

株取引などで出来高の少ない企業株なのでよく起こります。

商品先物でも同様のことが起こる可能性が高いようです。
僕はまだ遭遇したことはありませんが、
将来10枚ぐらいに増やす予定なので今からこの問題について
考えておく必要があるでしょう。

これも一つの「リスク管理」だと思います。
売買が成立しなかったときにどうするかという対処法ですね。

まず、取引する際には、「価格優先」と「時間優先」の法則が
あります。価格優先は、買いの場合はより高い値段が、
売りの場合は、より安い値段が優先されます。
時間優先は、同値で注文が入ってる場合、より早く注文が出されている
ものが優先されて約定します。

ただ、引け成りで決済する際、枚数が多くなると
何枚か残る可能性もあると思うので、引け前に成行で決済する
方がいいかもしれません。

まだ現在引け成りで約定しなかったことは
ないので、徐々に枚数を増やして行った際に約定しにくくなる
枚数に遭遇すると思います。
(それが2枚からかもわかりませんが・・・)
よって、

1.朝、約定したらダブル仕切り注文を出す。
  利益確定は指成で、損切りは成行で出す。

2.後場引け10分前ぐらいに建て玉を確認し、
  約定しにくい枚数から成行で決済する。

3.指し成りが不成立の場合、翌日の寄り付きで成行で決済する。

システムの検証結果と多少誤差が発生することになると
思いますが、同じ行動を取ることによって、平準化されると
思いますので、大丈夫だと思います。

勝率100%はありえない!?

現在、トレード成績は、
日経225ミニで、30%
FXで、4%
の年率となっています。

基本的にシステムトレードでは、勝率が40~50%が普通で、
60%いけば上出来とされています。

世間には、勝率100%とかいう商材なども出回っているようですが、
tammy的には、勝率100%なんていうのは
ありえない
と思っています。
というか、そんなのは、まがいものです!
必ず裏があります。
(大抵は、損切りしないで耐えるとかいうアホなものですが)

そもそも、現実世界において、100%などというものは、
「死」以外にありえないので、100%というのはおかしいとしか
いいようがないでしょう。

トレード回数が1回だけで、勝ちも1回というのはなしですよ^^;

戦国時代の武将で、武田信玄が言った言葉に
こんなものがあります。
「およそ軍勝五分を以て上となし、七分を中となし十分を以て下となす」
勝ちは六分をもってよしとす・・・というわけで、

その理由は、
「五分は励みを生じ、七分は怠りを生じ、十分は驕りを生ずれば次なる戦いは必ず敗れる」
というわけです。

これは、相場のことだけでなく世の中のこと全てに当てはまると
思います。

権力や実力がある人は、往々にして放漫になりがちで、
本当に素晴らしい人間というのは、常に謙虚です。

これは、歴史上の戦争においても同様な現象が起きています。
(前の太平洋戦争で日本の海軍は、ハワイ攻撃で大勝したが、続く
ミッドウェー海戦で大敗した等)

相場も同じで、
全ての戦いに勝とうとすると必ず負けます。
1回1回のトレードで一喜一憂するのは無意味です。
要は、トータルで勝てば、勝ちなんです。

仮に連勝しても、(そういうときこそ)有頂天にならず、
常に粛々トレードを心がけるようにしたいですね。

僕は常に自分を戒めるよう心がけています。

theme : FX(外国為替証拠金取引)
genre : 株式・投資・マネー

ウッドペッカー

ウッドペッカーという手法をご存知でしょうか?
これは、前日の値動きから次の日が陽線なのか、
陰線なのかを予想するというもので、

基本的に、
【始値】でエントリーし、【終値】でクローズします。

ルールが単純なので、非常に簡単にシステムを
構築することができます。

・・・が、、

が、ですよ。
このウッドペッカー、FXではほとんど機能しません。
資金変動チャートは、乱高下を繰り返しながら、
地獄へ向かっていくものが殆どです。

ある程度、フィルターをかければ、”なんとか”
右肩上がりになるものはあるものの、採用するに足る
システムとはいい難しです。

まあ、システムストップを駆使すれば、運用できなくも
ないのですが、僕はやる気にはなりませんね。

FXで有効なのは、いろいろ検証した結果、

1.ヘッジをかけたスワップ狙いの中長期投資法
2.ブレイクアウト戦略
3.トレンドフォロー戦略

ぐらいな感じがします。
1.以外で共通しているのは、順張りであるということ
でしょうか。

特にブレイクアウトは、結構単純なルールでも、
機能するのが多い(ダマシも多いですが)ので、
短期戦略用のシステムは、ブレイクアウト手法を
用いようかと思っています。

※各システムの稼動状況は、
毎週末更新の資金変動チャートに掲載しています。



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プロフィール

たみー

Author:たみー
FX暦だけは無駄に長い。
2010年に30万だけ勝ち逃げしてから相場から離れていましたが1年ぶりに返ってきました。


【相場暦】
 2006/4からFXを開始し、2010/1現在のFX投資暦は約3年半。
FX⇒225先物⇒商品先物⇒225オプション⇒FXという経緯。
なぜか、現物株や投信などの経験はなし。

【トレード年表】
2006/4~
外為どっとこむで1000通貨からトレード開始。
手数料があり、スプレッドも広かったのでデイ~スイングでトレードしていた。NZドル円を1万通貨単位でデイトレードしていた。この時期はそこそこ勝っていた・・・気がする。

2007~
いろいろなテクニカル手法、情報商材、ブログの手法を試す。
最初の頃より勝てなくなっていった。強制ロスカットはなかったが、資金は徐々に減っていく。損切りだけは必ず守っていたが、損切り貧乏で資金がショートする。

2008~
システムトレードに目覚めた。エクセルやシストレ商材を購入し、検証とトレードを繰り返すも、トレード開始直後にドローダウンに幾度となく遭遇する。トレードよりも検証にはまっていた時期。トレード自体は少なかったが、プラスになることはなかった。。。

2009~
システムトレードを見切りをつけ、再度裁量トレードに戻るも、基本的にトレードルールを守れない上に、そのトレードルールがない状態。当然資金は減る一方。後半はForex Testerとデモトレードで裁量トレードを練習し、デモではそれなりの結果が出せるようになった。

2010~
5万円からリアルトレード再開。
Forex Testerでリハビリ後、数ヶ月の停滞期を経て、プラス圏内に浮上。ようやく安定性が上がったトレードができるようになってきた。…というより、自分自身と向き合えるようになってきた?

2010~2011
状況の変化により、一時トレードを休業

2011/8~
少し余裕が出てきたので、トレード再開。

【取引手法】
負けても勝っても1日1回のみエントリー。
主にボラが高い時間帯に動いた方向へエントリー

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