くりっく３６５のシステム改善！？
久しぶりの更新です（笑）
現在、ＦＸの取引は相対業者を使用していますが、
2008年秋、つまり今秋からくりっく３６５のシステムが
大幅に改善されるようです。
ここに載っていました
どうやら、建て玉指定決済と両建ての対応。そして、通貨ペアの増加を
行うようですね。対応になったら、利益２０万までは相対業者で行い、
それ以降は、くりっく３６５で取引しようかなと思います。
現在、ＦＸの取引は相対業者を使用していますが、
2008年秋、つまり今秋からくりっく３６５のシステムが
大幅に改善されるようです。
ここに載っていました
どうやら、建て玉指定決済と両建ての対応。そして、通貨ペアの増加を
行うようですね。対応になったら、利益２０万までは相対業者で行い、
それ以降は、くりっく３６５で取引しようかなと思います。
新しいシステムの構想
現在、FX、２２５のシステムを多数保有しているが、
そのほとんどがなんらかのエッジ、つまり優位性をもとに
構築したシステムだ。
だが、今回全く違った考え方でシステムの構築を考えている。
この考え方は、おそらく普通にシステムを開発した人であれば、
まずないと思う。
システムにエッジが利いている場合はいいが、
マーケットが変化して、そのエッジが利かなくなった場合、
システムを捨てる必要が出てくるというもの。
市場は常に変化しており、複数のポートフォリオで形成した
システムでも、そのうちの幾つかのシステムが破綻すれば、
パフォーマンスは大きく低下してしまうと思われる。
システムのオーバーフィッティング（過剰最適化）が悪だとされる
原因は、この過去の市場用に最適化してしまうことにあると思う。
カーブフィッティングも自動的にシステムの一部として組み込み、
自動的に直近のベストパフォーマンスにフィッティングされれば
問題はないのだろうけど、それはそれでめんどくさいし、
何より、システムのロジックにこだわってる時点で何も変わらない。
また、多数ポートフォリオ展開型システムでも、
１０年以上の期間においては、大きくパフォーマンスを落とすものが多い。
直近の3年が右肩上がりだとしても、大局的にみたら、谷底からの
反発だったなんてことは、常にありうる事実。
ということで、全く新しい今までの考え方を捨てた
システムの構築をするつもりだ。
システムの開発は、『常にありそうでないところ』に焦点を
あて、それを検証してみることである。その先に答えがあると信じる。
そのほとんどがなんらかのエッジ、つまり優位性をもとに
構築したシステムだ。
だが、今回全く違った考え方でシステムの構築を考えている。
この考え方は、おそらく普通にシステムを開発した人であれば、
まずないと思う。
システムにエッジが利いている場合はいいが、
マーケットが変化して、そのエッジが利かなくなった場合、
システムを捨てる必要が出てくるというもの。
市場は常に変化しており、複数のポートフォリオで形成した
システムでも、そのうちの幾つかのシステムが破綻すれば、
パフォーマンスは大きく低下してしまうと思われる。
システムのオーバーフィッティング（過剰最適化）が悪だとされる
原因は、この過去の市場用に最適化してしまうことにあると思う。
カーブフィッティングも自動的にシステムの一部として組み込み、
自動的に直近のベストパフォーマンスにフィッティングされれば
問題はないのだろうけど、それはそれでめんどくさいし、
何より、システムのロジックにこだわってる時点で何も変わらない。
また、多数ポートフォリオ展開型システムでも、
１０年以上の期間においては、大きくパフォーマンスを落とすものが多い。
直近の3年が右肩上がりだとしても、大局的にみたら、谷底からの
反発だったなんてことは、常にありうる事実。
ということで、全く新しい今までの考え方を捨てた
システムの構築をするつもりだ。
システムの開発は、『常にありそうでないところ』に焦点を
あて、それを検証してみることである。その先に答えがあると信じる。
システムトレードの壁
裁量時代で上手くいかなかった人がシステムトレードに移行しても、
すぐに利益が出たというわけではないのが相場というもの。
ちなみに僕が歩んだ道と現在はこんな感じ。
１．裁量時代（FXでNZドル円のスイングトレード）
２．エクセルでインディケータを使ったシストレ検証
３．裁量時代より勝てなくなる＾＾；
４．情報商材買い漁り、それでも勝てない。
５．カーブフィッティングのないシステムの運用
６．ドローダウン問題と資金管理がおざなりの為、勝てない
７．資金管理とポジション管理をシステムに組み込む
８．なんとか今に至る＾＾；
という軌跡です（笑）
まあ、大抵、（４）〜（６）辺りでシストレはやっぱり勝てないんじゃないか？
と考えて裁量トレードに戻るか、システム売買を止めて相場から足を洗うか
を選択する方もいると思います。事実僕も止めようかなって思ったことも
何度もあります。
別に今はウハウハかというとそうではありませんが、
あまり、負けにくくなってきたというぐらいですね。
僕自身、システムトレードを数多く構築してきて、思ったことがあります。
それは、カーブフィッティングをしたシステムを作るな！ということでも、
複利運用はせずに、単利運用でシステム数を数多く持て！ということでも
ありません。
それらとは別次元のところに実は解があるのではないかと思うのです。
システムトレードのロジックなんかはあくまで将来の期待値が正であるか
どうかぐらいかどうか程度でいいのです。
一番重要なのは、
【システムに資金管理とポジションサイジングを組み込む】
ということです。
システムのロジックばかりを追っても、実はあまり意味はありません。
せいぜい、勝率が５０〜６０％ぐらいのもので、あれがいいとか、コレがいいとかと
悩む破目にしかならないと思います。
実際、僕が使ってるシステムのロジックなんてのも、勝率４０％〜６０％ぐらいです。
でも、実はこれはシステムそのもののスペックであって、ここに一工夫を加えてあげれば、実は勝率を７０％〜９０％に跳ね上げることが可能です。
この一工夫というのが、正にポジションサイジングと資金管理なのですが、
真のシステムトレードの壁というのは、カーブフィッティングでも、単利運用遵守の
ポートフォリオの多数展開でもないと思います。
僕は、トレードというものは、【複利運用】をしてこそ、意味があると思っています。
別に、単利で堅実に稼ぐのが悪いというわけではありません。
何のためのトレードであるか？を考えれば当然ですよね？
複利で回すための絶対条件が、高勝率と高プロフィットファクター、そして
低ドローダウンです。
僕のシステムは資金管理とポジションサイジングの設定値は自由に変化できるようにしてありますが、その内の高勝率設定をしたものですと、
期間：２０００年〜２００８年現在
勝率： ８７％
プロフィットファクター： ６．４７
最大ドローダウン： １６４，６７３円
（１万通貨単位単利運用の場合）
一応、１９９０〜２０００年の間の相場環境は
現在と全く違いますが、それでも、
期間：１９９０年〜２００８年現在
勝率：７３％
プロフィットファクター： ３．０６
最大ドローダウン： ２０９，４８９円
（１万通貨単位単利運用の場合）
とあまりパフォーマンスは落ちません。
ベースは月並みのシステムですが、ここまでパフォーマンスをあげることは
可能ですから、システムの優劣がトレードの成否を決めるわけではないと思います。
一応、これが僕の一つの見解（結論）です。
すぐに利益が出たというわけではないのが相場というもの。
ちなみに僕が歩んだ道と現在はこんな感じ。
１．裁量時代（FXでNZドル円のスイングトレード）
２．エクセルでインディケータを使ったシストレ検証
３．裁量時代より勝てなくなる＾＾；
４．情報商材買い漁り、それでも勝てない。
５．カーブフィッティングのないシステムの運用
６．ドローダウン問題と資金管理がおざなりの為、勝てない
７．資金管理とポジション管理をシステムに組み込む
８．なんとか今に至る＾＾；
という軌跡です（笑）
まあ、大抵、（４）〜（６）辺りでシストレはやっぱり勝てないんじゃないか？
と考えて裁量トレードに戻るか、システム売買を止めて相場から足を洗うか
を選択する方もいると思います。事実僕も止めようかなって思ったことも
何度もあります。
別に今はウハウハかというとそうではありませんが、
あまり、負けにくくなってきたというぐらいですね。
僕自身、システムトレードを数多く構築してきて、思ったことがあります。
それは、カーブフィッティングをしたシステムを作るな！ということでも、
複利運用はせずに、単利運用でシステム数を数多く持て！ということでも
ありません。
それらとは別次元のところに実は解があるのではないかと思うのです。
システムトレードのロジックなんかはあくまで将来の期待値が正であるか
どうかぐらいかどうか程度でいいのです。
一番重要なのは、
【システムに資金管理とポジションサイジングを組み込む】
ということです。
システムのロジックばかりを追っても、実はあまり意味はありません。
せいぜい、勝率が５０〜６０％ぐらいのもので、あれがいいとか、コレがいいとかと
悩む破目にしかならないと思います。
実際、僕が使ってるシステムのロジックなんてのも、勝率４０％〜６０％ぐらいです。
でも、実はこれはシステムそのもののスペックであって、ここに一工夫を加えてあげれば、実は勝率を７０％〜９０％に跳ね上げることが可能です。
この一工夫というのが、正にポジションサイジングと資金管理なのですが、
真のシステムトレードの壁というのは、カーブフィッティングでも、単利運用遵守の
ポートフォリオの多数展開でもないと思います。
僕は、トレードというものは、【複利運用】をしてこそ、意味があると思っています。
別に、単利で堅実に稼ぐのが悪いというわけではありません。
何のためのトレードであるか？を考えれば当然ですよね？
複利で回すための絶対条件が、高勝率と高プロフィットファクター、そして
低ドローダウンです。
僕のシステムは資金管理とポジションサイジングの設定値は自由に変化できるようにしてありますが、その内の高勝率設定をしたものですと、
期間：２０００年〜２００８年現在
勝率： ８７％
プロフィットファクター： ６．４７
最大ドローダウン： １６４，６７３円
（１万通貨単位単利運用の場合）
一応、１９９０〜２０００年の間の相場環境は
現在と全く違いますが、それでも、
期間：１９９０年〜２００８年現在
勝率：７３％
プロフィットファクター： ３．０６
最大ドローダウン： ２０９，４８９円
（１万通貨単位単利運用の場合）
とあまりパフォーマンスは落ちません。
ベースは月並みのシステムですが、ここまでパフォーマンスをあげることは
可能ですから、システムの優劣がトレードの成否を決めるわけではないと思います。
一応、これが僕の一つの見解（結論）です。
クリック証券のシストレFXグランプリに挑戦してみます
ようやくFX用のWebシステムが完成した。
いつものごとく、自動発注機能は搭載していないが、
レートは毎朝自動で取得するので、データの更新の必要はない。
シグナルだけを確認して、その通りトレードする半自動売買だ。
で、とりあえず、システムテストも兼ねて、クリック証券のシストレFXグランプリに
挑戦してみることにした。仮想資金が５００万なので、レバはドローダウン
目一杯までかけて勝負することにした＾＾！ただ、自動発注機能は備えてないので、
部門的にはトレード部門となってしまうのだけど。。
しかし、ランキングを見るとスゴイなぁって思う。これを見ると意外と自分のシステムってヘタレだなぁって思ってしまう＾＾；
で、気になる参加する選手はこちら↓
ちなみに、ドルストレートペアもポートフォリオに入れているが、
ドル円のレートから決済値を算出するようにしたので、全て現金ベースで
計算した。ただし、スワップは考慮していない。スプレッドのみ差引き済みである。
【利益曲線】
【システムスペック】
【運用成績】
どうでしょうか？なかなか有望そうでしょ（笑）＾＾
まあ、見せ掛けトレーダー君なのか、はたまた優秀なやり手のトレーダー君なのかは、
終了後の成績でわかると思いますが、ここにも気が向いたらアップしていこうと
思っています。
いつものごとく、自動発注機能は搭載していないが、
レートは毎朝自動で取得するので、データの更新の必要はない。
シグナルだけを確認して、その通りトレードする半自動売買だ。
で、とりあえず、システムテストも兼ねて、クリック証券のシストレFXグランプリに
挑戦してみることにした。仮想資金が５００万なので、レバはドローダウン
目一杯までかけて勝負することにした＾＾！ただ、自動発注機能は備えてないので、
部門的にはトレード部門となってしまうのだけど。。
しかし、ランキングを見るとスゴイなぁって思う。これを見ると意外と自分のシステムってヘタレだなぁって思ってしまう＾＾；
で、気になる参加する選手はこちら↓
ちなみに、ドルストレートペアもポートフォリオに入れているが、
ドル円のレートから決済値を算出するようにしたので、全て現金ベースで
計算した。ただし、スワップは考慮していない。スプレッドのみ差引き済みである。
【利益曲線】
【システムスペック】
【運用成績】
どうでしょうか？なかなか有望そうでしょ（笑）＾＾
まあ、見せ掛けトレーダー君なのか、はたまた優秀なやり手のトレーダー君なのかは、
終了後の成績でわかると思いますが、ここにも気が向いたらアップしていこうと
思っています。
FXのシステムをATS化へ
とりあえず、試験運用後、安定動作しているFXのシステムを
随時、Webアプリケーションにのせ変えていこうと思う。
裁量トレードしようと思った矢先のことだが、
とりあえず、これらも全てWeb化した後にすることにした。
天変地異でも起きない限り、マーケットはなくならないのだから･･･。
既に、日別データは自動で取得するロジックはできているので、
後はロジックを搭載するだけなのだが、これが一番厄介な作業。
とりあえず、ここをやらない限り始まらない。
随時、Webアプリケーションにのせ変えていこうと思う。
裁量トレードしようと思った矢先のことだが、
とりあえず、これらも全てWeb化した後にすることにした。
天変地異でも起きない限り、マーケットはなくならないのだから･･･。
既に、日別データは自動で取得するロジックはできているので、
後はロジックを搭載するだけなのだが、これが一番厄介な作業。
とりあえず、ここをやらない限り始まらない。
